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◎今日の警戒情報:10・30☆月足陽線となるか

※本日も引き続き体調不良のため、やや簡易版でお送りさせていただきます。
  申し訳ありません。
  ゆっくり休んで早めに治します。

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※警戒度 A:大変危険 B:ほどほどに注意 C:頭の片隅にでも
(特にことわりがなければ、日経225についての警戒情報です)


10月29日
日経平均 9,891.10 ↓183.95
225日中 9,880 ↓200
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【今日の警戒レベル】
↑上昇警戒レベル B
・29日の日経平均は大幅続落。
 10000を軽く割っていきました。
 しかし、昨夜のダウは約200ドル高となっており、
 今日の日経平均は今月始値(10072.64円)を上回り、チャート上で陽線となるか否かが見所。
次の上方向の警戒レベルについては、
心理的節目の10000や年初来高値(10767)突破を待って判断したい。

↓下落警戒レベル B 
・29日、心理的な節目である10000円をあっさり割り9800円台にまで下落。
 本来なら、警戒レベルを上げるところだが、ダウが大幅高となっているため「B」を維持。
下落方面の警戒レベルは心理的な節目である10000円や9500円処をみて判断したい。
 
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【今日の変更点】(内容の変更のみで、日付など些細な変更は含みません)
◎下落警戒要素◎
*** ファンダ ***
・「3,米金融機関の現実と株価のギャップ」文章変更。
・「4,米英国債格付け引き下げ」文章変更。
・「8,出口戦略」文章変更。
◎総合考量◎
・「☆総合考量☆」文章変更。

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↑上昇警戒要素↑
*** ファンダ ***
1,日・米の経済対策 C

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↓下落警戒要素↓
*** ファンダ ***
1,PER40倍超え A

2,PBR1倍超え B

3,米金融機関の現実と株価のギャップ A

経営難に陥っている米商業金融会社CITグループについて。

クレジットサイツのアナリスト、アダム・スティア氏(ニューヨーク在勤)は
「予期せぬ事態が発生しない限り、CITは週内に破産申請すると当社はみている」と語りました。

そろそろ、破産か。
ただし、大分前から騒いでいるため市場への影響は小さそうです。

(※参考「米CIT:破たん不可避か、社債スプレッドと保証コストの水準が示唆」)


4,米英国債格付け引き下げ B 


ノーベル経済学賞受賞者のジョゼフ・スティグリッツ教授曰く。

「米経済は「重大な障害物」に直面し、それが経済成長を鈍化させる」

米経済の拡大ペースは来年の失業率低下を目指す上で十分ではないだろうと述べ。
経済成長は減速し、政府の歳入は減少、さらに住宅差し押さえは増加する公算が大きいと付け加えた。

(※参考「スティグリッツ教授:米経済は「重大な障害物」に直面、成長鈍化へ」)


5,英破綻懸念 B

6,露破綻懸念 C

7,上海懸念 B

8,出口戦略 B


さて、ノルウェーが利上げをしたことにより「次の利上げ国」が注目されていますが、
ロイターによると、

・「インド」が2010年4月末までに最低25bpの利上げ

・「ブラジル」が2010年上半期に初の利上げが行われる可能性が高い。2010年下半期まで利上げはないとの見方も。

・「韓国」が2010年第1四半期に25bp利上げ。 

・「メキシコ」が4月に25bp利上げ。

と予想されているようです。

(※参考「〔情報BOX〕ノルウェーの次に利上げが予想される国・地域」)


9,FRB破綻懸念 B

10,ラトビア危機 B


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☆総合考量☆

1,相場概況

昨日の日経平均はまたもやの大幅続落であっさり10000円割れ。

しかし、昨夜のダウは200ドル近い大幅高。

日経平均の見所は10000円を回復するか否か、あとは月始値(10072.64円)を上回るか否か。
月末恒例のドレッシング買いがあるか否かにも注目。


2,イベント面では、米国債入札、そして臨時国会召集、所信表明演説に注目!!

1、米国債入札

米国債相場は反落。
第3四半期の米実質国内総生産(GDP)の予想を上回る成長と7年債入札の不調が背景のようです。

昨夜の7年債入札で最高落札利回りは3.141%と、入札直前の市場予想の3.120%を上回りました。
投資家の需要を測る指標の応札倍率は2.65倍となり、前回の2.79倍を下回った。

入札は軟調。

(※参考「米国債:下落、GDP統計と7年債入札不調で売り(Update1)」)

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【結論】
上昇方面と、暴落(大規模な調整)に備えるのが合理的かと思います。
ロングポジにはオプションを利用した「プットバック」
ショートポジにも「プットバック」がヘッジとして有効だと思います。

そして、本格的に10000円を割り込んだ場合、
プットバックに「デルタヘッジ」をかけることをおすすめします。

※デルタヘッジとは、先物を使ってリスクパラメータの「デルタ」を「0」に近くすることです。

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プロフィール

ハレる

Author:ハレる
年齢:30歳手前
2002年から相場で口を糊しております。
投資スタイルは、株式・日経225先物・日経225オプションを組み合わせた短~中期トレード。
メインポジション:優位性の追求
ヘッジポジション:最悪の事態回避
という方針で日々相場と向き合っております。

リチャード・デニスやウィリアム・エックハートと、投資スタイルは違うものの同じ信念を共有していると考えています。
その信念とは「優秀なトレーダーは教育によって育成できる」というものです。
その信念に基づき、現在2人の弟子をとり、日々相場や社会構造、ひいては人間のあり方や認識についてまでせっそうなく議論し、共に精進しています。

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