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◎今日の警戒情報:12・30☆大納会で年初来高値更新なるか!?

※今夜から泊まりで出かけるため、30日分の警戒情報は早め(29日 19:00)にアップさせていただきます。申し訳ありません。

※警戒度 A:大変危険 B:ほどほどに注意 C:頭の片隅にでも
(特にことわりがなければ、日経225についての警戒情報です)


12月29日
日経平均 10,638.06 ↑3.83
225日中 10,650.00 ↑20
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【今日の警戒レベル】
↑上昇警戒レベル A
・29日の日本市場は続伸。狭いレジでのもみ合いに終始しました。
 日経平均は朝方の売り一巡後下げに転じる場面もあったものの、押し目買いが入り下値は限定的でした。
 その後は、前日終値を挟んでの攻防が続き、辛うじてプラスで取引終了。
 年初来高値(ザラ場ベースは10767円、終値ベースは10639円)にはギリギリ届かずといったなんともにくい演出(笑)
 30日の大納会で年初来高値を超えて一年を終えられるか!?
 この後はSQアノマリーと年末アノマリーに後押しされて、年初来高値(10767)を突破するか否かを注視していきたい。


↓下落警戒レベル B
・今日の焦点は年初来高値(ザラ場ベースは10767円、終値ベースは10639円)に届くか否かの一点。
 ですが、下値は10500円を維持できるか否かが問題か。
 
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【今日の変更点】(内容の変更のみで、日付など些細な変更は含みません)
◎下落警戒要素◎
*** ファンダ ***
・「3,米金融機関の現実と株価のギャップ」文章変更。
・「4,米英国債格付け引き下げ」文章変更。
◎総合考量◎
・「☆総合考量☆」文章変更。

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↑上昇警戒要素↑
*** ファンダ ***
1,日・米の経済対策 B

*** テクニカル ***
1,25日移動平均線突破 B

2,10000円台回復 B

3,SQアノマリー A

4,サンタクロース・ラリー B

5,掉尾の一振 B


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↓下落警戒要素↓
*** ファンダ ***
1,PER40倍超え A

2,PBR1倍超え B

3,米金融機関の現実と株価のギャップ A

中国の電力会社、深セン南山熱電は29日、米ゴールドマン・サックス・グループの子会社から求められていた8000万ドル(約73億円)の支払いを拒否したことを明らかにしました。

石油関連のヘッジ取引での損失をめぐりゴールドマン側と認識が異なるといっていますが、無茶苦茶やるなあ、といった印象。

中国国務院の国有資産監督管理委員会(国資委)によると、
中国東方航空集団や中国航空集団など同国の国有企業68社がデリバティブ(金融派生)商品で損失を被っており、深セン南山はそのうちの1社に過ぎません。

各社はゴールドマンやモルガン・スタンレー、メリルリンチ、シティグループなどの金融機関からデリバティブ商品を購入しており、
これらの金融機関の損失が拡大する可能性があります。

(※参考「中国の深セン南山:ゴールドマンへの支払いを拒否-デリバティブ取引」)



米紙ウォールストリート・ジャーナル(WSJ)は28日、関係筋の話として、米金融大手モルガン・スタンレーが経営幹部に対する報酬の支払い方法を見直す計画だと報じました。
より多くの報酬の支払い時期を長期化するという。

関係筋の1人によると、上級幹部は2009年の報酬のうち約4分の1を現金で受け取り、残りは後配株で支払われる模様。

(※参考「モルガン・スタンレー、経営幹部の報酬見直しへ=報道」)



4,米英国債格付け引き下げ B 

欧州中央銀行(ECB)政策委員会メンバー、スロベニア中銀のクラニェツ総裁は28日、テレビ・スロベニアとのインタビューで、
世界経済には二番底の可能性が残るものの、危機は終息した兆候が見られるとの見解を示しました。

同総裁は28日のインタビューで、「まだ推測の域を出ず、一部には危機はW字型の経過を遂げると見方もあり、すべてが再発する恐れもある」と指摘した上で、
「一方、楽観的になり、事態の改善を予想すべきだ。危機は終息し、景気が下げ止まったことを示す一部兆候がある」と述べています。

(※参考「ECBクラニェツ氏:世界経済危機は終息の兆候-TVスロベニア」)



5,英破綻懸念 B

6,露破綻懸念 C

7,上海懸念 B

8,出口戦略 B

9,FRB破綻懸念 B

10,ラトビア危機 B


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☆総合考量☆

1,相場概況

日経平均は小幅プラスで取引を終了。
上下ウロウロするも、結局は終値ベースの年初来高値10639円を挟んでうろうろする展開。
東証1部の出来高は、1571310千株と1054459百万円と、こんな時期にしてはまずまずといった感じ(それでも、通常時からするとかなり薄いが)。

30日の大納会では、高値を更新して2009年を締めくくれるか否かが最大の焦点。


気になるのはメガバンクの株価。
じわじわ下げて、新BIS規制実質先送り報道で急騰する前の水準に逆戻りしています。
29日の警戒情報でもお伝えしたとおり、三井住友FGは社長が今後の増資を示唆しており、年明け後の相場に重しになる可能性もあります。

しかし、今回の北山社長のコメントでは、規模や時期については言及していないうえ、
もともと市場では「三井住友は増資に取り組む可能性が高いと考える一方、みずほに関しては、(2016年に普通株に転換される)第11種優先株(約6000億円)の問題もあり、中・長期的な資本政策に向かうものと考える」(外資系証券)との見方もされており。
年明けの増資リスクは、むしろ大型電機株、準大手不動産などのセクターに高まっているという見方もできます。

(※参考「メガバンク、三井住友の北山社長の「増資検討」発言を受け、再び希薄化リスク回避の動き」)



あとは、今年の大納会から終日売買になる点に注意したい。
大発会・大納会はこれまでは半場立会いでしたが、今年から終日売買に変更。

これは、東証が来年1月4日から、現物株取引の次世代システム「アローヘッド」を稼働させることに伴う措置です。
10年ぶりのシステム全面刷新となりますが、注目すべきはスピードの変化。

注文処理速度が従来の約3秒から5ミリ秒に縮まるといわれています。
新システム稼働に伴って、機関投資家や個人投資家の投資手法の変化も予想され、その前に手仕舞っておこうと考える向きもありそうです。



オプションについて。
基本的には、あまり動かないシナリオとなる可能性が高いと思われますが。
大納会となり、休みを挟みますので、IVの盛り上がる場面があるか否かに注目したい。



2,イベント面では、米国債入札に注目!!


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【結論】
とりあえず、11月27日を短期底と見てやや緩やかなヘッジとしたいところ。

ロングポジにはオプションを利用した「プットバック」
ショートポジには「プット売り」が有効だと思います。


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プロフィール

ハレる

Author:ハレる
年齢:30歳手前
2002年から相場で口を糊しております。
投資スタイルは、株式・日経225先物・日経225オプションを組み合わせた短~中期トレード。
メインポジション:優位性の追求
ヘッジポジション:最悪の事態回避
という方針で日々相場と向き合っております。

リチャード・デニスやウィリアム・エックハートと、投資スタイルは違うものの同じ信念を共有していると考えています。
その信念とは「優秀なトレーダーは教育によって育成できる」というものです。
その信念に基づき、現在2人の弟子をとり、日々相場や社会構造、ひいては人間のあり方や認識についてまでせっそうなく議論し、共に精進しています。

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