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◎今日の警戒情報:1・29☆買い戻し意欲を見極めたい

※警戒度 A:大変危険 B:ほどほどに注意 C:頭の片隅にでも
(特にことわりがなければ、日経225についての警戒情報です)


1月28日
日経平均 10,414.29 ↑162.21
225日中 10,420.00 ↑150
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【今日の警戒レベル】
↑上昇警戒レベル B
・28日の日経平均は、朝方は方向感のない動きをしていたものの、前場中頃から先物主導で上げ幅を拡大。
 後場一段高となり、10400円台を回復。
 東証1部の値上がり銘柄数は1094(全体の65.0%)に達し、規模別株価指数はすべて上昇。
 10100~10200処のサポートがいきた形。
 しかし、まだリバウンドの範囲内。


↓下落警戒レベル A
・昨日までのズルズル下げに比べると、随分マシだったものの。
 予想された位置での反発。
 これからも、10100~10400のサポートを割るか否かを意識したい。
 
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【今日の変更点】(内容の変更のみで、日付など些細な変更は含みません)
◎上昇警戒要素◎
*** ファンダ ***
・「1,日・米の経済対策」文章変更。
◎下落警戒要素◎
*** ファンダ ***
・「4,米英国債格付け引き下げ」文章変更。
・「8,出口戦略」文章変更。
◎総合考量◎
・「☆総合考量☆」文章変更。
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↑上昇警戒要素↑
*** ファンダ ***
1,日・米の経済対策 B

上院は28日、連邦債務上限の14兆3000億ドルへの引き上げについて投票を行い、賛成60、反対40の賛成多数で承認しました。
法制化に向け、今後下院での承認が必要となる。ホイヤー下院院内総務(民主党)は、下院での投票は来週になるとの見通しを示した。

(※参考「米上院が14.3兆ドルへ債務上限引き上げを承認」)


*** テクニカル ***
1,25日移動平均線突破 B

2,10000円台回復 B


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↓下落警戒要素↓
*** ファンダ ***
1,PER40倍超え A

2,PBR1倍超え B

3,米金融機関の現実と株価のギャップ A

4,米英国債格付け引き下げ B 


財務省が28日実施した320億ドルの7年債入札(ダッチ方式)は応札倍率が2.85倍と、前年実施された7年債入札の平均2.57倍を上回り、強い需要がみられた。
これにより今週実施された総額1180億の国債入札は無事終了。

(※参考「UPDATE1: 米7年債入札は堅調な需要、直接入札者からの強い引き合い」)


5,英破綻懸念 B

6,露破綻懸念 C

7,上海懸念 B

8,出口戦略 B

バーナンキ米連邦準備制度理事会(FRB)議長再任!!!
予備採決の後に実施された最終採決で、賛成70、反対30で再任が可決されました。

しかし、これだけ再任でもめると、今までどおりウォール街寄りの金融緩和策はできないだろうと思います。
オバマもボルカー寄りになってきましたし、今後の金融政策からは目が離せません。

(※参考「米上院がバーナンキFRB議長再任承認-賛成70、反対30(Update1)」)



フィリピン中央銀行は28日、短期貸し出し金利の一つである再割引金利を3.5%から4.0%に引き上げると発表。
政策金利である翌日物借入金利は予想通り過去最低の4.00%に据え置いたものの、
景気回復やインフレ率の上昇をにらみ、世界的な金融危機を受けて実施してきた金融緩和からの出口戦略の第一歩を踏み出す形となりました。

フィリピンの利上げ発表は、日本市場にそう影響はないでしょうが、こういう動きが活発化してきている点は重要視したい。

(※参考「UPDATE1: フィリピン中銀が一部金利引き上げ、出口戦略に踏み出す」)



ECBのトゥンペルグゲレル理事は、政策当局が緊急措置の解除をゆっくりと開始することが可能な状態にあるとの認識を示した。
同理事は28日にオーストリアのインスブルックで講演し
「ここ数カ月間で状況が安定した。これは、金融・財政政策を徐々に、正常に戻すべき時だということだ」
と語っているため今後世界的に金融引き締めに動く可能性が出てきました。

(※参考「トゥンペルグゲレルECB理事:金融・財政政策の正常化開始する時だ」)



↑のニュースに関連して、
ECB理事会メンバーのメルシュ・ルクセンブルク中銀総裁は28日、ECBの危機対策解除について、3月の経済見通し策定後に次の措置を決定する公算が大きいとの認識を示しています。

(※参考「ECBの危機対策解除、3月見通し策定後に次の措置決定の公算=ルクセンブルク中銀総裁」)


9,FRB破綻懸念 B

10,ラトビア危機 B


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☆総合考量☆

1,相場概況

日経平均は5日ぶりに反発して、10400円台を回復しましたね。
それもそのはずで、

・FOMC後の声明で景気判断を上方修正
・米オバマ大統領の一般教書演説で金融規制案に関する言及がなかった
・円安進行、90円回復

と、日本市場にとって好条件が揃っていました。


この上昇により
これまで書いてきた「10100~10400」のサポートが復活しました。

・昨年11月27日9076円~本年1月15日の10982円の三分の一押し10347円
・38.2%押し10254円
・26週線(10217円)
・13週線(10175円)
・75日線(10126円)

これらが主なサポートとなりそうです。


しかし、当たり前の場所で当たり前の反発があっただけで、
昨日が単なるリバウンドであった可能瀬も充分あるため警戒は必要です。


特に今日は週末+月末ということで、恒例のお化粧買いで心理的節目の10500円および昨年末の水準(10546円)を奪回できるかどうかにも注目したい。

…ものの、アメリカがやらかしているうえに、また円高になっているため、厳しいかもしれませんね。 



オプションについて。
アメリカ下落を受けて、基本は昨日剥げたIVが戻りそうですが、買い戻し意欲が旺盛ならまた剥げる展開もありそうです。


2,イベント面では、決算、FOMC、バーナンキ再任決議に注目!!



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【結論】
11月27日を短期底からの上昇局面に陰りが出てきています。
慎重にいくならば、ヘッジを強化したいところ。

ロングポジにはオプションを利用した「プットバック」が引き続き有効そうです。

ショートポジの場合には「プット売り」の場所を考えたいところ。
プット売りを既にされている方は、大外のプット買いを加えるのも手。

どこの大外を買うか。ですが、
基本的には、期先の大外が有効でしょう。
特に下落トレンドでは、期先の大外は出遅れる(プレミアムの上昇が緩やか)傾向にあるため、その点を見極めて買っておきたい。

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プロフィール

ハレる

Author:ハレる
年齢:30歳手前
2002年から相場で口を糊しております。
投資スタイルは、株式・日経225先物・日経225オプションを組み合わせた短~中期トレード。
メインポジション:優位性の追求
ヘッジポジション:最悪の事態回避
という方針で日々相場と向き合っております。

リチャード・デニスやウィリアム・エックハートと、投資スタイルは違うものの同じ信念を共有していると考えています。
その信念とは「優秀なトレーダーは教育によって育成できる」というものです。
その信念に基づき、現在2人の弟子をとり、日々相場や社会構造、ひいては人間のあり方や認識についてまでせっそうなく議論し、共に精進しています。

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