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◎今日の警戒情報:2・26☆売り一巡後に押し目買いが入るか!?

※警戒度 A:大変危険 B:ほどほどに注意 C:頭の片隅にでも
(特にことわりがなければ、日経225についての警戒情報です)


2月25日
日経平均 10,101.96 ↓96.87
225日中 10,100.00 ↓100
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【今日の警戒レベル】
↑上昇警戒レベル B
・25日の日経平均は米市場高を受けて出だしは高かったものの、買い一巡後はずるずると下げていきました。
 後場からは、ギリシャの国債格付け引き下げ(懸念)ネタなどを受けてさらに下落。
 75日線(10160処)、26週線(10150処)、100日線(10140処)、19日安値(10120)を一気に割りましたが、特段慌てる向きはなく…
 閑散のなせる技ですな。


↓下落警戒レベル B
・24日は反発した重要ポイントを昨日は割ってしまいましたね。
 慌てる向きが少なかったため、単なるオーヴァーシュートとみることもできますが…
 ギリシャネタも今さらな面が強く、ここまで下げる材料もないようには思えますが。
 為替がここからさらに下げるようだと、ちょっと苦しいですね。
 
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【今日の変更点】(内容の変更のみで、日付など些細な変更は含みません)
◎上昇警戒要素◎
*** ファンダ ***
・「2,米英国債格付け引き下げ」文章変更。
・「6,出口戦略」文章変更。
・「8,PIIGS問題」文章変更。
◎総合考量◎
・「☆総合考量☆」文章変更。
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↑上昇警戒要素↑
*** ファンダ ***
1,日・米の経済対策 B

*** テクニカル ***
1,10000円台回復 B


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↓下落警戒要素↓
*** ファンダ ***

1,米金融機関の現実と株価のギャップ A

2,米英国債格付け引き下げ B 

米財務省が25日行った320億ドルの7年債入札(ダッチ方式)は好調な結果となり、
これで1260億ドルと過去最大規模だった週内の入札はすべて消化された。
応札倍率は2.98倍で、約1年前に7年債が再導入されて以来の高水準。最高落札利回りは
3.078%で、WI(発行前)取引水準に基づく予想US7YTWI=TWEBの3.087%を下回った。

(※参考「UPDATE1: 米7年債入札は好調、過去最大の週内入札すべて消化」)



米連邦住宅金融局(FHFA)が25日発表した12月の住宅価格指数は、前年比で1.5%低下した。
前月比でも1.6%低下。
11月の前月比上昇率は0.7%から0.4%に下方修正された。

(※参考「12月の米住宅価格指数は前年比‐1.5%、前月比‐1.6%=FHFA」)



米労働省が25日発表した2月20日終了週の新規失業保険週間申請件数は49万6000件と、予想外に増加。
エコノミスト予想は45万5000件に減少だった。
前週は47万3000件から47万4000件に上方修正された。

予想外の大幅増について同省当局者は、
中部大西洋・ニューイングランド地域の4州で豪雪のため処理が滞っていた申請分を反映している可能性を一因として挙げた。

(※参考「米新規失業保険申請件数は予想外の大幅増」)


3,英破綻懸念 B

4,露破綻懸念 C

5,上海懸念 B

6,出口戦略 B


米クリーブランド地区連銀のピアナルト総裁は25日、
米経済の回復が浅く、見通しも不透明となる中、金利を長期間異例に低い水準に維持することで景気を引き続き支援する必要があるとの見方を示した。

総裁はデイトンの商工会議所で講演し「経済が通常の状態からは程遠いことは言うまでもない。回復は段階的にしか進まないとみている」と語った。

(※参考「UPDATE1: 米景気回復は不透明、超低金利維持が必要=クリーブランド地区連銀総裁」)


7,FRB破綻懸念 B

8,PIIGS問題 B

米格付け会社ムーディーズ・インベスターズ・サービスは25日、
同社のギリシャの格付け変更は、ギリシャ政府が財政健全化計画を約束どおりに実施できるかどうかにかかっているとの見解を示した。

ソブリン・グループのマネージング・ディレクター、ピエール・カイユトー氏はロイターとのインタビューで、
「われわれは事実とともに、ギリシャ政府が約束を果たすつもりかどうかを見極める必要がある」と述べた。

ムーディーズは、ユーロ圏の問題がオーストラリア、ニュージーランド、中国あるいは日本に広がるとは考えていないことも明らかにした。

(※参考「ギリシャの格付け変更、財政健全化策の実施次第=ムーディーズ」)

*** テクニカル ***
1,幻のSQ B


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☆総合考量☆

1,相場概況

米市場が1%ほど上げているにも関わらず、
日経平均は25日移動平均を目前に失速→後場値を崩すという日経最弱の懐かしい展開。

円高がかなり効いていますね。
東京外国為替市場で、円は対ドルで再び90円を割り込み、対ユーロでは120円台半ばと約1年ぶりの円高水準。

バーナンキFRB議長が24日の議会証言で超低金利政策の長期化を示唆したことや、
米格付け会社S&Pが24日にギリシャの格付けを1カ月以内に1~2段階引き下げる可能性があると発表したことを受けてのことと思われます。

主力輸出企業の想定為替レートは、概ね1ドル=90円・1ユーロ=130円。
これ以上進むと業績改善期待が剥落しかねないだけに、為替相場の動向には細心の注意したいところ。


今日は、週末+月末ということもあり、化粧買いに期待する一方、下げればIVが上昇する場面もありそう。

目処としては1月末の水準(10198円)。
これを上回ると、雰囲気はよくなりそうです。

しかし、その一方、10000円の大台も目前に迫っているため、ここを割ると景色が変わる可能性もあります。


あと、今日はバンクーバー五輪のフィギュアスケート女子フリーがあるため、その時間帯は相場の動きが止まる可能性があるためそこにも注目したい。
WBCやオリンピックなど、スポーツのビッグイベント時には相場の動きが小さくなることがあります。

米国でもタイガー・ウッズが不倫に関する謝罪会見をテレビ中継した際、原油先物の出来高が急減したといいますが、どこも同じですな。




オプションについて。
アメリカが長い下髭を引いたことで、今日は安心感がでそうですが…はたして。



2,イベント面では、米国債入札、米12月S&P/ケース・シラー住宅価格指数、米10-12月期GDP改定値に注目!!


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【結論】
11月27日を短期底からの上昇局面に陰りが出てきています。
慎重にいくならば、ヘッジを強化したいところ。

ロングポジにはオプションを利用した「プットバック」が引き続き有効そうです。

ショートポジの場合には「プット売り」の場所を考えたいところ。
プット売りを既にされている方は、大外のプット買いを加えるのも手。

どこの大外を買うか。ですが、
基本的には、期先の大外が有効でしょう。
特に下落トレンドでは、期先の大外は出遅れる(プレミアムの上昇が緩やか)傾向にあるため、その点を見極めて買っておきたい。

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プロフィール

ハレる

Author:ハレる
年齢:30歳手前
2002年から相場で口を糊しております。
投資スタイルは、株式・日経225先物・日経225オプションを組み合わせた短~中期トレード。
メインポジション:優位性の追求
ヘッジポジション:最悪の事態回避
という方針で日々相場と向き合っております。

リチャード・デニスやウィリアム・エックハートと、投資スタイルは違うものの同じ信念を共有していると考えています。
その信念とは「優秀なトレーダーは教育によって育成できる」というものです。
その信念に基づき、現在2人の弟子をとり、日々相場や社会構造、ひいては人間のあり方や認識についてまでせっそうなく議論し、共に精進しています。

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