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◎今日の警戒情報:3・31☆日本は行き過ぎか!?

※警戒度 A:大変危険 B:ほどほどに注意 C:頭の片隅にでも
(特にことわりがなければ、日経225についての警戒情報です)


3月31日
日経平均 11,097.14 ↑110.67
225日中 11,120.00 ↑100
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【今日の警戒レベル】
↑上昇警戒レベル B
・30日の日経平均は朝方の出だしは前日終値付近でウロウロしたものの、すぐに上昇をはじめ、後場に先物主導で上げ幅を拡大。
 結果、終値ベースでは約1年半ぶりに11000円の大台を回復。
 TOPIXも終値ベースで昨年来高値を更新。
 強いですなぁ。
 11000円~12000円の価格帯は、リーマンショック時にわずか9営業日で通り過ぎた真空地帯。
 駆け上がり出せば早そうなので注意したい。


↓下落警戒レベル B
・トレンドは間違いなく上↑
 ですが、過熱感は煮えたぎってきましたな。
 さらに、窓を空けて上げてきていることに加えて、
 騰落レシオが120をつけてから1~2週間後に日経平均がピークをつけるアノマリーを考えると、多少警戒もしたくなる場面か。
 
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【今日の変更点】(内容の変更のみで、日付など些細な変更は含みません)
◎下落警戒要素◎
*** ファンダ ***
・「2,米英国債格付け引き下げ」文章変更。
◎総合考量◎
・「☆総合考量☆」文章変更。
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↑上昇警戒要素↑
*** ファンダ ***
1,日・米の経済対策 B

*** テクニカル ***
1,10000円台回復 B


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↓下落警戒要素↓
*** ファンダ ***

1,米金融機関の現実と株価のギャップ A

2,米英国債格付け引き下げ B 

米大手民間調査機関のコンファレンス・ボード(CB)が30日発表した3月の消費者信頼感指数は52.5と前月から上昇し、
エコノミスト予想を上回った。
労働市場に対する楽観的な見方が若干強まった。
エコノミスト予想は50.0。前月分は前回の46.0から46.4に上方修正された。
3月の期待指数は70.2で、前月の62.9(修正値)から上昇。現況指数も26.0と前月から上昇し、前年5月以来の高水準となった。

(※参考「UPDATE1: 3月米消費者信頼感指数は52.5に上昇、労働市場への見方改善」)



スタンダード・アンド・プアーズ(S&P)/ケース・シラーが30日発表した1月の主要20都市圏の住宅価格指数は、季節調整済で前月比0.3%上昇した。
上昇は8カ月連続。
ロイターが集計したエコノミスト予想中央値は0.3%低下だった。

(※参考「1月米ケース・シラー住宅価格指数、季調済前月比で予想外に上昇」)


3,英破綻懸念 B

4,露破綻懸念 C

5,上海懸念 B

6,出口戦略 B

7,FRB破綻懸念 B

8,PIIGS問題 B

*** テクニカル ***
1,幻のSQ B


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☆総合考量☆

1,相場概況

日経平均は寄り付き段階で心理的な節目の11000円をあっさり回復。
一度は前日終値付近まで値を戻しましたが、その後はじりじりと強い展開。
結果、終値ベースで2008年10月2日以来となる11000円台を回復。

30日発表の2月鉱工業生産指数は前月比-0.9%と市場予想(-0.5%)を下回り、12カ月ぶりに低下したものの、おかまいなし。
円高に振れても、これまたおかまいなし。

強いですなぁ。

11000円~12000円の価格帯(終値ベース)は、わずか9営業日しかなく、真空地帯。
大上げの前兆と云われている『並び赤』の形がチャートに出現しており、上値警戒が必要な場面ですな。

ただ、相場の過熱感を示す東証1部の騰落レシオ(25日移動平均)が140%近い水準まで達しており、こちらも警戒は必要です。
いつ調整があってもおかしくはありません。



オプションについて。
米国市場は小幅高でまずまず堅調。
しかし、日本はやや上にやりすぎた感もあります。
一度売りが出だすと止まらない可能性もあり、IVの上昇には注意したい。



2,イベント面では、米雇用統計に注目!!


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【結論】

ネックラインである10400処を勢いよく上抜けたことで、とりあえず上方向とみるのが妥当なところ。
というわけで、ヘッジも少し変化させたいですね。

ロングポジにはオプションを利用した「プットバック」が引き続き有効と思います。
ただ、昨年と違い、今年は日本以外はジャブジャブ状態をやめる方向で動き出しているため、今回の上昇は長続きしない可能性も高そうです。

それを考えると、「このあたりまで利益を得れたら上等!」と思える権利行使価格でコール売りを入れるのもひとつでしょう。


ショートポジの場合には「プット売り」が有効かと思います。


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プロフィール

ハレる

Author:ハレる
年齢:30歳手前
2002年から相場で口を糊しております。
投資スタイルは、株式・日経225先物・日経225オプションを組み合わせた短~中期トレード。
メインポジション:優位性の追求
ヘッジポジション:最悪の事態回避
という方針で日々相場と向き合っております。

リチャード・デニスやウィリアム・エックハートと、投資スタイルは違うものの同じ信念を共有していると考えています。
その信念とは「優秀なトレーダーは教育によって育成できる」というものです。
その信念に基づき、現在2人の弟子をとり、日々相場や社会構造、ひいては人間のあり方や認識についてまでせっそうなく議論し、共に精進しています。

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