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◎今日の警戒情報:4・30☆水曜の急落を否定する展開!?

※警戒度 A:大変危険 B:ほどほどに注意 C:頭の片隅にでも
(特にことわりがなければ、日経225についての警戒情報です)


4月28日
日経平均 10,924.79 ↓287.87
225日中 10,940.00 ↓270
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【今日の警戒レベル】
↑上昇警戒レベル B
・28日の日経平均は米市場の大幅下落を受けて寄り付きから11000円を割り込み、一時300円超の下落をみせました。
 後場からは狭いレンジでのもみあいに終始。
 いったん落ち着いたかな…と思わせつつ、夕場では、10830円まで急落。
 そして、日本が休みの間に欧米市場は上昇。
 相変わらず、トレンドレス&ボラタイルなたちの悪い相場ですな。
 上は、年初来高値を超えられるかどうか。
 下は、10500~10800というかつてのボックス圏を明確に割らない限り基本的には上昇トレンドは崩れないとみたい。


↓下落警戒レベル B
・28日の急落はいったいなんだったのか?というくらいの欧米市場の楽観さ。
 下はとりあえず、10750割るくらいでないと勢いは出なさそうですな。
 
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【今日の変更点】(内容の変更のみで、日付など些細な変更は含みません)
◎下落警戒要素◎
*** ファンダ ***
・「1,米金融機関の現実と株価のギャップ」文章変更。
・「6,出口戦略」文章変更。
・「8,PIIGS問題」文章変更。
◎総合考量◎
・「☆総合考量☆」文章変更。
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↑上昇警戒要素↑
*** ファンダ ***
1,日・米の経済対策 B

*** テクニカル ***
1,10000円台回復 B


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↓下落警戒要素↓
*** ファンダ ***

1,米金融機関の現実と株価のギャップ A

GSは近く、詐欺罪での訴追をめぐり証券取引委員会(SEC)との和解を求める可能性がある、
とニューヨーク・ポスト紙が伝えました。

この問題も早くも沈静化しそうですな。

しかし、GSの問題は、どちらかというと金融界への「宣戦布告」的な面が重要かと考えています。
金融規制の本格化の方はこれからも盛り上がっていきそうな気配です。

(※参考「米ゴールドマン、近くSECとの和解求める可能性=ニューヨーク・ポスト紙」)


2,米英国債格付け引き下げ B 

3,英破綻懸念 B

4,露破綻懸念 C

5,上海懸念 B

6,出口戦略 B


米連邦準備理事会(FRB)は28日、連邦公開市場委員会(FOMC)声明を発表し、
フェデラルファンド(FF)金利の誘導目標を0─0.25%に据え置くとともに、
低インフレと高水準の失業を理由に金利を長期間(for an extended period)ゼロ付近に維持する方針をあらためて表明。

経済回復および雇用について、一段と明るい見方を示した。

これを受けて、米市場は上昇。
中間選挙まではこの調子でごまかしごまかしいきそうですな。

(※参考「米FOMCが金利据え置き長期間の低金利維持を再表明、景気判断は引き上げ」)



オバマ米大統領は29日、サンフランシスコ地区連銀のイエレン総裁を連邦準備理事会(FRB)の次期副議長に指名。

イエメン総裁は最も「ハト派」のひとりとされており、
インフレ抑制政策よりも経済成長や雇用促進を進める政策を重視するとみられているようです。

この一事をみると、どうもアメリカはジャブジャブ継続方向に進んでいるといえそうです。
(まぁ、中間選挙までかもしれませんが…)

(※参考「オバマ米大統領、イエレンSF地区連銀総裁をFRB副議長に指名」)
(※参考「〔情報BOX〕イエレン米サンフランシスコ地区連銀総裁の略歴」)


7,FRB破綻懸念 B

8,PIIGS問題 B


ポルトガルのテイシェイラ・ドスサントス財務相は29日、政府が財政緊縮措置の一部前倒しを決めたことで、
2010年の財政赤字の国内総生産(GDP)に対する比率を当初目標の8.3%以下に引き下げることができる可能性があると述べた。

(※参考「ポルトガル、10年の財政赤字削減が目標上回る可能性=財務相」)



欧州中央銀行(ECB)のトリシェ総裁は28日、ギリシャ支援をめぐる協議は数日内に終了し、非常に良い結果となると予想していると述べた。

(※参考「ギリシャ支援協議は数日内に終了、非常に良い結果を想定=トリシェECB総裁」)


中国を公式訪問中のサルコジ仏大統領は29日、
「フランスはドイツとギリシャの債務危機への対応で完全に一致している」と述べた。
その他の発言も
「仏独は完全に一致している」
(ギリシャの経済再建策は)「完全に信頼できる」

さらに、
ドイツのメルケル首相も29日、
ギリシャが経済再建に関する条件を満たし次第、ドイツは支援を行うと発言。

と欧州は火消しに必死ですな。

(※参考「ギリシャの危機対応で仏独は完全に一致=仏大統領」)
(※参考「ドイツはギリシャが条件を満たし次第支援する=メルケル独首相」)



欧州中央銀行(ECB)のトリシェ総裁は29日、対ギリシャ支援策について、ユーロ圏内で問題が広がるリスクを軽減しなければならないとの見方を示した。
総裁はユーロ圏は問題の広がりを回避するため確固たる措置を講じなければならないとし
「現時点で最も必要なのはしっかりとした方向性を持つことだ。この混乱から脱する方法につながるような方向感が必要となっている」と語った。

(※参考「UPDATE1: 金融リスク波及を回避するギリシャ支援策が必要=ECB総裁」)


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☆総合考量☆

1,相場概況

欧州ソブリンリスクという、いい加減もういいだろうというネタで急落を演じた28日でしたが、案の定沈静化して欧米市場だだ上げですね。

トレンドレス&ボラタイルな相場が続きますが、どうもその状態のまま連休突入するようですね。

価格帯としては


・上抜けるならば、年初来高値を抜く必要がありますし。

・下抜けるならば、出来高が固まっている10750円処やかつてのボックス下限10500円処を抜ける必要があります。


この間に株価位置があるならば、
・中期:上昇トレンド継続中
・短期:調整継続中
という中途半端な状態とみるのが無難そうです。


非常に連休に持ち越しにくい状態ですな。

ポジションサイジングやヘッジについてはよく考えたいところ。



オプションについて。
火曜夜のVIX30%高はなんだったのかという展開。
当然のようにIVは下がりそうですが、連休前ということで、その分が剥げに向かうのか、盛りに向かうのかを見極めたい。
連休に持ち越すポジションについてはよく考えたいところ。



2,イベント面では、米FOMCに注目!!




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【結論】

ネックラインである10400処を勢いよく上抜けたことで、とりあえず上方向とみるのが妥当なところ。
というわけで、ヘッジも少し変化させたいですね。

ロングポジにはオプションを利用した「プットバック」が引き続き有効と思います。
ただ、昨年と違い、今年は日本以外はジャブジャブ状態をやめる方向で動き出しているため、今回の上昇は長続きしない可能性も高そうです。

それを考えると、「このあたりまで利益を得れたら上等!」と思える権利行使価格でコール売りを入れるのもひとつでしょう。


ショートポジの場合には「プット売り」が有効かと思います。


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プロフィール

ハレる

Author:ハレる
年齢:30歳手前
2002年から相場で口を糊しております。
投資スタイルは、株式・日経225先物・日経225オプションを組み合わせた短~中期トレード。
メインポジション:優位性の追求
ヘッジポジション:最悪の事態回避
という方針で日々相場と向き合っております。

リチャード・デニスやウィリアム・エックハートと、投資スタイルは違うものの同じ信念を共有していると考えています。
その信念とは「優秀なトレーダーは教育によって育成できる」というものです。
その信念に基づき、現在2人の弟子をとり、日々相場や社会構造、ひいては人間のあり方や認識についてまでせっそうなく議論し、共に精進しています。

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