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◎今日の警戒情報:6・29☆買われず・売られず…

※警戒度 A:大変危険 B:ほどほどに注意 C:頭の片隅にでも
(特にことわりがなければ、日経225についての警戒情報です)


6月28日
日経平均 9,693.94 ↓43.54
225日中 9,690 ↓50
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【今日の警戒レベル】
↑上昇警戒レベル B
・昨日の日経は朝方の買い一巡後に伸び悩み、下続落。
 なんともさえず、9700円を割り込んで取引終了。
 出来高も今年3番目の少なさで、値動きも少なく、なんにもない相場という感じですな。
 とりあえず、上を目指すなら6月限SQ値(9747.59円)、25日線(9785処)の奪還からスタート。
 

↓下落警戒レベル A
・日経は25日移動平均(9782円)を割り込んだ状態継続。
 心理的な節目の9500円を割り込むと、年初来安値(9378円)を目指すことになりそうです。
 昨日はメガバンクの沈み具合が顕著でしたね。
 
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【今日の変更点】(内容の変更のみで、日付など些細な変更は含みません)
◎下落警戒要素◎
*** ファンダ ***
・「2,米英国債格付け引き下げ」文章変更。
・「6,出口戦略」文章変更。
・「8,PIIGS問題」文章変更。
◎総合考量◎
・「☆総合考量☆」文章変更。
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↑上昇警戒要素↑
*** ファンダ ***
1,日・米の経済対策 B


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↓下落警戒要素↓
*** ファンダ ***

1,米金融機関の現実と株価のギャップ A

2,米英国債格付け引き下げ B 

米商務省が発表した5月の個人消費支出(PCE)は前月比0.2%増。
ブルームバーグがまとめたエコノミストの予想中央値は0.1%増だった。
5月の個人所得は前月比0.4%増加した。

(※参考「米個人消費支出:5月は前月比0.2%増、所得0.4%増(Update1)」)


3,英破綻懸念 B

4,露破綻懸念 C

5,上海懸念 B

6,出口戦略 B

兆2500億ドル(約112兆円)規模の政府機関発行住宅ローン担保証券(MBS)買い取りプログラムの決済を進めている米連邦準備制度理事会(FRB)は、
同プログラムがMBSの供給不足につながり未決済取引が急増していることを受け、
既存のMBS購入契約を決済の比較的容易なMBSの購入契約に代える取引の「限定的」利用を開始すると発表した。

(※参考「米FRB、政府機関発行MBS買い取りプログラム終了で最終調整」)


7,FRB破綻懸念 B

8,PIIGS問題 A

欧州連合(EU)は、加盟国内の銀行に対するストレステスト(健全性審査)で銀行システムへの衝撃に対する各行の健全性を計る際に、
ソブリン債のリスクも査定するべきだとみている。EU財務相理事会向けの草案で明らかになった。

(※参考「欧州銀行ストレステスト、ソブリン債リスクも査定すべきだ-EU草案」)


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☆総合考量☆

1,相場概況

昨日の日本市場は、
出来高も値動きも少ない、なんともな一日でしたね。

東証1部の売買代金は前日比24.5%減の9641億円と、今年3番目の薄商いとなりました。
(上位2つは、2月16日の8415億円、1月4日の7080億円)

7月1日には日銀短観があり、
7月2日には米6月雇用統計が控えている中ではなかなか買い進まれにくいですな。

個別で気になるのは銀行株です。
資本規制緩和の報道や、G20での銀行税合意見送り、米国の金融規制強化法案の一本化など好材料が多かったにも関わらず、メガバンクは年初来安値圏に沈んでいます。

特にみずほをみると、まずい傾向がありありと出ているように思います。
公募増資の発表懸念→正式発表で悪材料出尽くしとなってもよさそうなところですが、希薄化懸念から下値模索が続いています。

年初に三井住友FGの公募増資の発表ががあった際には、悪材料出尽くしとなり三井住友FG株が急騰し、相場全体も堅調に動いたことと比較すると、
現在の地合いの悪さが見えてくるように思います。


テクニカル的には昨日までとほとんど変わらず。

上に行くならば、
まずは、6月限SQ値(9747.59円)、25日線(9785処)
そして、ダブルボトムを確定させたネックライン9960、そして大台10000。
次の目標は200日移動平均(10300円処)。
そこを越えると、4月5日~6月9日の下げの半値戻し10400レベルが見えてきます。


下に行くならば、
心理的節目の9500円。
さらに、外部環境の悪化で年初来安値(9378円)を更新すると、あとは昨年11月末のドバイ・ショック時の安値(9076円)まで調整する可能性もあると想定しておきたい。



オプションについて。
昨日の米国市場はほぼ変わらず。
日本市場も今日も、基本はIVの緩む展開となる可能性が高そうです。


2,イベント面では、2(金)米6月雇用統計に注目!!


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【結論】

欧州の動向次第では暴落も充分起こりうる点には引き続き注意したい。
したがって、ヘッジポジションとしては引き続き、

ロングポジにはオプションを利用した「プットバック」が引き続き有効と思います。
暴落警戒を考えると、ある程度はデルタヘッジをしたほうがよさそうかなと思います。


ショートポジの場合にも「プットバック」が有効かと思います。
こちらも、メインポジの邪魔にならないように、適時デルタヘッジの先物ショートはいれておきたい。


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プロフィール

ハレる

Author:ハレる
年齢:30歳手前
2002年から相場で口を糊しております。
投資スタイルは、株式・日経225先物・日経225オプションを組み合わせた短~中期トレード。
メインポジション:優位性の追求
ヘッジポジション:最悪の事態回避
という方針で日々相場と向き合っております。

リチャード・デニスやウィリアム・エックハートと、投資スタイルは違うものの同じ信念を共有していると考えています。
その信念とは「優秀なトレーダーは教育によって育成できる」というものです。
その信念に基づき、現在2人の弟子をとり、日々相場や社会構造、ひいては人間のあり方や認識についてまでせっそうなく議論し、共に精進しています。

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