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◎今日の警戒情報:7・30☆世界同時停滞

※警戒度 A:大変危険 B:ほどほどに注意 C:頭の片隅にでも
(特にことわりがなければ、日経225についての警戒情報です)


7月29日
日経平均 9,696.02 ↓57.25
225日中 9,690 ↓40
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【今日の警戒レベル】
↑上昇警戒レベル B
・昨日の日経平均は、為替が円高気味だった割には頑張った印象。
 天下分け目の株価位置は変わらず。
 9700処をあっさり上抜けるようならば、上昇警戒レベルを上げる必要がありそうです。


↓下落警戒レベル A
・株価は重要な位置で停滞。
 ここを上抜けるようだと、下落警戒レベルは一段下がりますが、逆に跳ね返されると奪還がまたひとつ遠のきそうです。
 
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【今日の変更点】(内容の変更のみで、日付など些細な変更は含みません)
◎下落警戒要素◎
*** ファンダ ***
・「1,米金融機関の現実と株価のギャップ」文章変更。
・「2,米英国債格付け引き下げ」文章変更。
・「8,PIIGS問題」文章変更。
◎総合考量◎
・「☆総合考量☆」文章変更。
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↑上昇警戒要素↑
*** ファンダ ***
1,日・米の経済対策 B


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↓下落警戒要素↓
*** ファンダ ***

1,米金融機関の現実と株価のギャップ A

米ゴールドマン・サックス・グループの経営陣は、オバマ大統領が署名した金融規制改革法は対処可能であり、「大幅」な減収を招くことはないと確信している。
バンク・オブ・アメリカ(BOA)のアナリスト、ガイ・モスコウスキー氏が指摘した。
モスコウスキー氏は29日に顧客に送付したリポートで、ゴールドマンのゲーリー・コーン社長やデービッド・ビニアー最高財務責任者(CFO)らと会談したことに言及。
その上で、マーケットメーキングの規制が「厳しい内容にならない限り」影響は最小限に抑えられるだろうと述べ、
コーン社長やビニアーCFOは厳しい規制になる可能性は低いと考えていると説明した。
また、ゴールドマンは「投資先や事業拡大方法を判断していく上で、監督当局が最終的なルールを策定するのを待つことはない」という。

(※参考「米ゴールドマンは金融規制改革法への対処に自信、減収招かず-BOA」)


2,米英国債格付け引き下げ B 

先週の新規失業保険申請件数は45 万7000件に減少したものの、雇用増減の分岐点とされる40万件をなお6万件近く上回る景気後退期並みの水準にとどまっている。
米労働省が29日発表した24日に終わった1週間の新規失業保険申請件数(季節調整済み)は前週からは1万1000件の減少。
ブルームバーグ・ニュースがまとめたエコノミスト予想の中央値は46万件だった。
前週は46万8000件(速報値は46万4000件)に修正された。

(※参考「米失業保険申請:45万件超で高止まり、受給者比率は上昇(Update1)」)



米国債市場では5年、7年債が1週間ぶり高値付近での取引となった。両年限ともに月間ベースでは4カ月連続の上昇となる見通しだ。
中期債の安全性を求めた買いが入ったことが背景にある。
7年債は、この日実施された同年債入札(発行額390億ドル)での需要が事前予想を下回ったものの上昇。
今週は7年債を含めて3回の入札が実施され、発行総額は1040億ドルだった。
30日に発表される第2四半期の米国内総生産(GDP)速報値は伸びが減速したと予想されている。

(※参考「米国債:5年、7年債が月間で4カ月連続の上昇へ(Update1)」)


3,英破綻懸念 B

4,露破綻懸念 C

5,上海懸念 B

6,出口戦略 B

7,FRB破綻懸念 B

8,PIIGS問題 A

欧州連合(EU)加盟国の証券規制当局で構成される欧州証券規制当局委員会(CESR)は29日、金融市場のリスクに関するリポートを発表し、
デリバティブ(金融派生商品)市場は引き続き、財政不安を抱える国々をテストするとの見方を示した。
また、銀行の役割低下が欧州の金融市場構造に根本的な変化をもたらす前触れである可能性があると指摘した。

(※参考「財政不安抱える国、デリバティブ市場のテスト続く=欧当局委」)


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☆総合考量☆

1,相場概況

昨日の日経平均は小反落。
といっても、海外軟調、円高の割りには随分頑張った印象です。
前日安値9614円、7月SQ値9636円を割ることなく、底堅く推移しました。

大引け後にソニーが1Q決算を発表しましたが。
11.3期の営業利益見通しを従来予想の1600億円→1800億円に引き上げ。
市場予想が1480億円ですから、ポジティブサプライズとなりました。

企業決算が株価の起爆剤となる可能性はありますが、その点に関してはいまいち反応が悪いですな。
マクロ指標の悪さが原因かもしれません。


テクニカル的には、変わらず。

上に行くならば、
9700円処という大きな節目を越えると
7月14日につけた直近の戻り高値(9807円)が意識されそう。
ここをあっさり突破すれば10000円の大台奪還が視野に入ります。

下に行くならば、
心理的節目の9500や、かつてのダブルボトムの9400処が目処となりそうです。


オプションについて。
米市場は下落、ですが小幅下落なため、今日も基本は剥げる展開となりそうです。


2,イベント面では、米住宅関連指標、米国債入札に注目!!


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【結論】

欧州の動向次第では暴落も充分起こりうる点には引き続き注意したい。
したがって、ヘッジポジションとしては引き続き、

ロングポジにはオプションを利用した「プットバック」が引き続き有効と思います。
暴落警戒を考えると、ある程度はデルタヘッジをしたほうがよさそうかなと思います。


ショートポジの場合にも「プットバック」が有効かと思います。
こちらも、メインポジの邪魔にならないように、適時デルタヘッジの先物ショートはいれておきたい。


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プロフィール

ハレる

Author:ハレる
年齢:30歳手前
2002年から相場で口を糊しております。
投資スタイルは、株式・日経225先物・日経225オプションを組み合わせた短~中期トレード。
メインポジション:優位性の追求
ヘッジポジション:最悪の事態回避
という方針で日々相場と向き合っております。

リチャード・デニスやウィリアム・エックハートと、投資スタイルは違うものの同じ信念を共有していると考えています。
その信念とは「優秀なトレーダーは教育によって育成できる」というものです。
その信念に基づき、現在2人の弟子をとり、日々相場や社会構造、ひいては人間のあり方や認識についてまでせっそうなく議論し、共に精進しています。

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