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◎今日の警戒情報:12・8☆押し目の一日となるか?

※警戒度 A:大変危険 B:ほどほどに注意 C:頭の片隅にでも
(特にことわりがなければ、日経225についての警戒情報です)


12月7日
日経平均 10,167.60 ↑145.01
225日中 10,150.00 ↑150
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【今日の警戒レベル】
↑上昇警戒レベル A
・7日の日本市場は続伸。大引けにかけて上げ幅を拡大しました。
 日経平均は朝方の買い一巡後に伸び悩む場面もあったものの、後場中頃から再び上げ幅を拡大。
 この日の高値圏で取引を終えました。
 東証1部の値上り銘柄数は1038(全体の61.6%)。規模別株価指数はすべて上昇。
 円高一服を背景に、国際優良株や資源関連など幅広い銘柄に買い戻しが入りました。
 昨夜のダウナスは前日比ほぼ変わらずで、やや円高が進んでいるため今日の日本市場は押し目を形成する可能性があります。
 このままの勢いで年初来高値(10767)を突破するか否かを注視したい。

↓下落警戒レベル B
・日経平均が10000円台の大台を回復しましたが、急激な上昇のため調整を警戒して下落レベルはそのまま。
 次のポイントは心理的節目の10000円、25日線(9690処)、心理的節目の9500、3月底からの上昇に対する38.2%押し(9300レベル)が注目されそうです。
 
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【今日の変更点】(内容の変更のみで、日付など些細な変更は含みません)
◎下落警戒要素◎
*** ファンダ ***
・「3,米金融機関の現実と株価のギャップ」文章変更。
・「4,米英国債格付け引き下げ」文章変更。
・「8,出口戦略」文章変更。
◎総合考量◎
・「☆総合考量☆」文章変更。

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↑上昇警戒要素↑
*** ファンダ ***
1,日・米の経済対策 B

*** テクニカル ***
1,25日移動平均線突破 B


2,10000円台回復 A


3,赤三兵 A


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↓下落警戒要素↓
*** ファンダ ***
1,PER40倍超え A

2,PBR1倍超え B

3,米金融機関の現実と株価のギャップ A

米経済専門局CNBCは7日、ロイター通信の報道として、米シティグループと米政府が公的資金返済をめぐってこう着状態となっていると伝えています。
何が障害となっているのか、続報を待ちたい。

(※参考「米シティグループと政府が公的資金返済めぐりこう着状態に-CNBC」)



4,米英国債格付け引き下げ B 

7日のニューヨーク外国為替市場でドルは対ユーロで一時1カ月超ぶり高水準を付けたものの、
バーナンキ米連邦準備理事会(FRB)議長の米経済に関する慎重な発言を受けて押し戻されました。

先週末の11月の米雇用統計が目を疑うようなポジティブサプライズとなったため、
FRBが2010年半ばにも利上げするとの見方が広がり、ドルが買われていましたが。

昨夜講演したバーナンキ議長が、米経済は改善したものの、回復は依然ぜい弱で失業率は当分の間、高止まる可能性がある、との見解を示し。
さらに、引き続き金利を「長期間(an extendedperiod)」低水準に据え置くことを予想していると述べたことで水が差されました。

(※参考「UPDATE1: NY外為市場=ドル伸び悩む、バーナンキFRB議長の講演受け」)


5,英破綻懸念 B

6,露破綻懸念 C

7,上海懸念 B

8,出口戦略 B

バーナンキ米連邦準備制度理事会(FRB)議長は7日、
米経済が「恐ろしい向かい風」に直面していると指摘。脆弱(ぜいじゃく)な労働市場や厳しい信用状況の影響で、
景気拡大のペースは「緩やか」なものになる可能性が高いとの認識を示しました。

まだまだ、低金利政策は続く模様。

(※参考「FRB議長:米経済に「恐ろしい向かい風」-労働市場脆弱(Update1)」)


9,FRB破綻懸念 B

10,ラトビア危機 B


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☆総合考量☆

1,相場概況

日経平均は6日続伸となり、10月27日以来の高値で取引を終えました。
6日連続の陽線が象徴するように、朝方の買い一巡後も堅調に推移。大引けにかけて上げ幅を拡大するというここ最近でおなじみの展開。

主力株では、コマツ、日産、キヤノン、三菱商事などが高値を更新するなど、相場のけん引役が現れ始めており、もう一段高を期待できそうな雰囲気も漂っています。

しかしながら、直近6日間で日経平均の上昇幅は1086円にも達している。
局面が似ていた7月末の反騰時よりも上昇ピッチが早いため、そろそろ調整が入ってもおかしくはない。



今日は、14時発表の11月景気ウオッチャー調査に注目したい。

10月調査では、景気の現状判断DIが40.9(前月比-2.2pt)、2、3ヵ月先を示す先行き判断DIが42.8(同-1.7pt)となり、ともに2ヵ月ぶりに低下。基調判断に関しても、10カ月ぶりに下方修正されています。
11月の調査時期は円高・株安が進行した月末だけに、さらに悪化するとみられ、発表後に利益確定売りを誘発する可能性があることに注意したい。



政府は7日夜、今年度第2次補正予算に盛り込む経済対策について与党責任者と協議し、財政支出を1000億円積み増し、7.2兆円とする政府案を提示しました。
上積み分の財源は建設国債の追加発行で対応する模様。
これで決着なるか否かに今日も注目していきたい。

(※参考「政府:今年度第2次補正の規模7.2兆円-建設国債1000億円(Update1)」)



オプションについて、
6日連続の上昇も、昨日はやや勢いがなく剥げが進行しました。
今日はCMEがいまいち冴えず(円建て10110)浅い押し目が想定されます。

IVの変化などをみて、ポジションの調整をしたい一日です。



2,イベント面では、米国債入札と8日の追加経済対策規模の決定に注目!!



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【結論】
上昇方面と、暴落(大規模な調整)に備えるのが合理的かと思います。
ロングポジにはオプションを利用した「プットバック」
ショートポジにも「プットバック」がヘッジとして有効だと思います。

そして、本格的に10000円を割り込んだ場合、
プットバックに「デルタヘッジ」をかけることをおすすめします。

※デルタヘッジとは、先物を使ってリスクパラメータの「デルタ」を「0」に近くすることです。

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■2次補正予算は7.2兆で決着 追加経済対策まとまる-マスコミや国が財政危機と考えることこそが日本の危機である!!

こんにちは。追加経済対策がようやっとまとまりましたね。しかし、これを決めるまでの、現政権内のゴタゴタに関して、単なる権力闘争と捕らえていては、見誤ります。結論からいうと、亀井さんの主張が正しかったのであり、他は間違いです。菅さんをはじめとする、民主党の幹部は、かなり酷いマクロ経済音痴です。たとえていうと、まるで主婦感覚で、企業経営者の感覚にすらなっていないです。日本の財政に関しては、現状では心配することなど何もありません。ただし、日本の経済規模からすると政府支出が小さすぎることが諸悪の根源です。今回の一連の出来事、まさに、「マスコミや国が財政危機と考えることこそが日本の危機である」という事実を如実に示していると思います。詳細は、是非私のブログをご覧になってください。

ありがとうございます!

書き込みありがとうございます!
ブログも拝見させていただいております。

2次補正予算については、私もほぼ同意見です。
亀井氏の主張どおり、経済対策を拡大させるべきだったと考えます。
亀井氏の言うように「今の経済は非常事態」だと思いますので。

今回の補正予算は日本経済の行方を左右する重要なポイントだったと思うのですが、残念ですね。


あとは、12月17~18日の日銀金融政策決定会合での新たな金融政策に期待したいですね。
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プロフィール

ハレる

Author:ハレる
年齢:30歳手前
2002年から相場で口を糊しております。
投資スタイルは、株式・日経225先物・日経225オプションを組み合わせた短~中期トレード。
メインポジション:優位性の追求
ヘッジポジション:最悪の事態回避
という方針で日々相場と向き合っております。

リチャード・デニスやウィリアム・エックハートと、投資スタイルは違うものの同じ信念を共有していると考えています。
その信念とは「優秀なトレーダーは教育によって育成できる」というものです。
その信念に基づき、現在2人の弟子をとり、日々相場や社会構造、ひいては人間のあり方や認識についてまでせっそうなく議論し、共に精進しています。

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