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◎今日の警戒情報:2・9☆遠ざかる10000の壁…

※警戒度 A:大変危険 B:ほどほどに注意 C:頭の片隅にでも
(特にことわりがなければ、日経225についての警戒情報です)


2月8日
日経平均 9,951.82 ↓105.27
225日中 9,960.00 ↓100
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【今日の警戒レベル】
↑上昇警戒レベル B
・8日の日経平均は、朝方の売り一巡後に上昇する場面もみられたものの、上値は限定的。
 再び下げに転じて、安値圏で取引を終えました。
 約2カ月ぶりに10000円の大台を割り込んだかたちとなり。東証1部の値下がり銘柄数は1155(全体の68.6%)で、規模別株価指数はすべて下落。
 200日線(9942処)に到達したことで、下値の目処達成となってもよさそうではありますが、いかんせん弱い。


↓下落警戒レベル A
・200日線(9942処)到達後、一度下げ止まって上昇…したままであればよかったのですが、引けにかけて200日線付近まで再び下落。
 なんとも弱いですな…
 米市場も1万ドルを割り込んで取引を終了。
 今日はさすがに200日線を割りそうな気配です。
 
 
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【今日の変更点】(内容の変更のみで、日付など些細な変更は含みません)
◎下落警戒要素◎
*** ファンダ ***
・「4,米英国債格付け引き下げ」文章変更。
・「8,出口戦略」文章変更。
◎総合考量◎
・「☆総合考量☆」文章変更。
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↑上昇警戒要素↑
*** ファンダ ***
1,日・米の経済対策 B

*** テクニカル ***
1,25日移動平均線突破 B

2,10000円台回復 B


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↓下落警戒要素↓
*** ファンダ ***
1,PER40倍超え A

2,PBR1倍超え B

3,米金融機関の現実と株価のギャップ A

4,米英国債格付け引き下げ B 


世界最大の債券運用会社であるパシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー(PIMCO)のモハメド・エルエリアン最高経営責任者(CEO)は8日、
現在の投資環境においては米国債よりもドイツ連邦債への投資が望ましい、との考えを示した。
同CEOはまた、2010年は金融市場や政策当局者にとって、ソブリンリスクが大きな問題となる、との見方を示した。

(※参考「米国債よりもドイツ連邦債への投資が望ましい=PIMCO最高経営責任者」)


5,英破綻懸念 B

6,露破綻懸念 C

7,上海懸念 B

8,出口戦略 B

中国人民銀行(中央銀行)の前総裁で、現在は中国全国社会保障基金理事会の理事長を務める戴相龍氏は、
同国の景気回復が「堅固でない」ことを理由に、中国はインフレ対策で政策金利を6月より前に引き上げることはないとの見解を示した。

(※参考「中国の利上げは6月より後に、景気回復なお不安定-人民銀の戴前総裁」)



ブラード米セントルイス地区連銀総裁は8日、
米連邦準備理事会(FRB)が2010年内に資産売却を開始する可能性がある、とした上で、次回のリセッション(景気後退)までにFRBはバランスシートを通常規模に戻すよう努めるべき、との考えを示した。

(※参考「米FRB、年内に一部資産売却の可能性=セントルイス地区連銀総裁」)


9,FRB破綻懸念 B

10,ラトビア危機 B


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☆総合考量☆

1,相場概況

日経平均は3日続落し、約2カ月ぶり(ザラ場ベースで12月11日、終値ベースで12月10日以来)となる10000円の大台割れとなりました。

一応、200日移動平均(9942円)到達で達成感があったとは思いますが、いかんせん戻りが弱いですね。
前日のアメリカも長~い下髭を描いており、底打ちの雰囲気もあったのですが、どうにも上げきれない感じです。


200日移動平均(9942円)を割ると12月10日のザラ場安値(9834円)が下値メドとして意識されそうですが、
これらも割り込むと、9500円や9000円までの一気調整もありそう。

ファンダメンタルでは、キリンとサントリーの経営統合破談も雰囲気を悪くしています。

サントリーがキリンの医薬品子会社である協和発酵キリンの売却を統合条件として提案したことで、決定的な亀裂が生じたようですが、
ここでのゴタゴタは市場の雰囲気を悪くしますね。

(※参考「キリンHDとサントリーが経営統合断念、統合比率などで溝埋まらず」)



オプションについて。
ダウが1万ドル割れで帰ってきた割りには、VIXは大して上がっていないのですが、今日は日経200日線割れを起こしそうなので、
そのインパクトがどの程度なのかは見極めたいところ。



2,イベント面では、1月景気ウォッチャー調査、12月機械受注に注目!!



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【結論】
11月27日を短期底からの上昇局面に陰りが出てきています。
慎重にいくならば、ヘッジを強化したいところ。

ロングポジにはオプションを利用した「プットバック」が引き続き有効そうです。

ショートポジの場合には「プット売り」の場所を考えたいところ。
プット売りを既にされている方は、大外のプット買いを加えるのも手。

どこの大外を買うか。ですが、
基本的には、期先の大外が有効でしょう。
特に下落トレンドでは、期先の大外は出遅れる(プレミアムの上昇が緩やか)傾向にあるため、その点を見極めて買っておきたい。

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テーマ : 乗り越える金融危機
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プロフィール

ハレる

Author:ハレる
年齢:30歳手前
2002年から相場で口を糊しております。
投資スタイルは、株式・日経225先物・日経225オプションを組み合わせた短~中期トレード。
メインポジション:優位性の追求
ヘッジポジション:最悪の事態回避
という方針で日々相場と向き合っております。

リチャード・デニスやウィリアム・エックハートと、投資スタイルは違うものの同じ信念を共有していると考えています。
その信念とは「優秀なトレーダーは教育によって育成できる」というものです。
その信念に基づき、現在2人の弟子をとり、日々相場や社会構造、ひいては人間のあり方や認識についてまでせっそうなく議論し、共に精進しています。

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