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◎今日の警戒情報:3・16☆幻のSQに一瞬タッチしたものの…

※警戒度 A:大変危険 B:ほどほどに注意 C:頭の片隅にでも
(特にことわりがなければ、日経225についての警戒情報です)


3月15日
日経平均 10,751.98 ↑0.72
225日中 10,670.00 ↓10
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【今日の警戒レベル】
↑上昇警戒レベル B
・15日の日本市場は、米市場の堅調さを受けて朝一番で日経225先物は前日比60円高で寄り付いたものの、現物は、9時6分まで幻となっていた3月SQ値を捉えられず。
 9時6分に幻の3月SQ値(10808.73円)をブレイクしましたが、10808.84円と、わずか11銭のブレイクと微妙なところ。
 日本市場は一回休み状態となりましたな。


↓下落警戒レベル C
・相場の雰囲気は極めて堅調ですが、幻のSQは気になるところ。
 10400処までの調整はあってもおかしくはありません。
 適度に警戒は残しておきたい。
 
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【今日の変更点】(内容の変更のみで、日付など些細な変更は含みません)
◎上昇警戒要素◎
*** ファンダ ***
・「1,米金融機関の現実と株価のギャップ」文章変更。
・「2,米英国債格付け引き下げ」文章変更。
・「8,PIIGS問題」文章変更。
◎総合考量◎
・「☆総合考量☆」文章変更。
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↑上昇警戒要素↑
*** ファンダ ***
1,日・米の経済対策 B

*** テクニカル ***
1,10000円台回復 B


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↓下落警戒要素↓
*** ファンダ ***

1,米金融機関の現実と株価のギャップ A

米上院銀行委員会のドッド委員長は15日、金融規制改革の修正案を発表した。
米連邦準備理事会(FRB)がノンバンク金融機関の監督権限を新たに取得するほか、銀行監督権限の大半を維持する内容となった。

金融消費者保護の監督機関を米連邦準備理事会(FRB)傘下に設置し、調査・執行権限を付与することも提案している。
同機関は資産規模100億ドル以上の銀行やすべての住宅ローン関連会社、保険会社など一部の大手ノンバンクを対象に、消費者保護のルールを作成し、実施を義務付ける権限を得る。

(※参考「UPDATE1: 米上院銀行委員長が金融改革修正案を発表、FRBが銀行・ノンバンクを監督」)


2,米英国債格付け引き下げ B 

米連邦準備制度理事会(FRB)が発表した2月の米鉱工業生産指数(製造業、鉱業、公益事業の生産を対象、季節調整値、2002年=100)は前月比0.1%上昇した。
ブルームバーグがまとめたエコノミストの予想中央値は横ばいだった。製造業生産指数は0.2%低下した。
2月の鉱工業設備稼働率は72.7%と、前月の72.5%から上昇した。

(※参考「2月の米鉱工業生産指数:0.1%上昇-製造業生産指数は0.2%低下」)


ニューヨーク地区の3月の製造業活動は先月から低下したものの、8カ月連続で拡大した。
ニューヨーク連銀が発表した3月の同地区の製造業景況指数は22.9と、前月の24.9から低下。
ブルームバーグ・ニュースがまとめたエコノミストの予想中央値(22)とほぼ一致した。同指数ではゼロが景況の拡大と縮小の境目を示す。
景況指数を項目別に見ると、新規受注が25.4と、前月の8.8から上昇。出荷指数は25.6と、前月の15.1を上回った。
在庫は4.9と、前月のゼロから上昇した。
雇用指数は12.4と、前月の5.6から上昇し2007年10月以来の高水準となった。
仕入れ価格指数は29.6と、前月の31.9から低下。販売価格は8.6と、前月の4.2を上回った。

(※参考「3月NY連銀景況指数:22.9に低下、販売価格上昇(Update1)」)


3,英破綻懸念 B

4,露破綻懸念 C

5,上海懸念 B

6,出口戦略 B

7,FRB破綻懸念 B

8,PIIGS問題 B

欧州連合(EU)の行政執行機関、欧州委員会のレーン委員(経済・通貨担当)は、
ギリシャの財政赤字削減は2010年の目標達成に向けて順調に進んでいるとの認識を示した。

とりあえず、ギリシャ懸念は後退してきたようですが…

(※参考「ギリシャの財政赤字削減、2010年目標を達成へ-レーン欧州委員」)


*** テクニカル ***
1,幻のSQ B


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☆総合考量☆

1,相場概況

日経平均はCME日経先物に連れ高する形で上昇した先物についていくかたちで上昇したものの、3月限SQ値(10808円73銭)をわずかに超えて失速。
結果的には3日続伸したものの、上げ幅は僅か0.72円。
昨年11月11日(0.95円)を下回り、2008年3月4日(0.10円)以来の低水準。
日中値幅も99.87円で6日連続の100円未満で、これは2005年8月12~19日以来、4年7カ月ぶりの事象ということ。

下値を徐々に切り上げつつあることは好感できますが、上値を積極的に買い進むにも材料不足といった雰囲気。
東証1部の売買代金も1兆1000億円台と低調。


それもこれも、今週、日米欧で金融政策を巡るイベントが予定されていることが影響していそうです。

日本では金融政策決定会合が16日から2日間かけて行われ、米国では16日にFOMC、欧州では18日にECB理事会が開催されます。



オプションについて。
米市場が堅調だったため、今日も基本的には平穏な相場となりそうですが…
為替に変動があれば、IVの盛る場面もあるかもしれません。
いかんせんIVが低いため、ちょっとした動きにも敏感になる可能性があります。



2,イベント面では、FOMC金利政策、日銀金融緩和策発表に注目!!


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【結論】

ネックラインである10400処を勢いよく上抜けたことで、とりあえず上方向とみるのが妥当なところ。
というわけで、ヘッジも少し変化させたいですね。

ロングポジにはオプションを利用した「プットバック」が引き続き有効と思います。
ただ、昨年と違い、今年は日本以外はジャブジャブ状態をやめる方向で動き出しているため、今回の上昇は長続きしない可能性も高そうです。

それを考えると、「このあたりまで利益を得れたら上等!」と思える権利行使価格でコール売りを入れるのもひとつでしょう。


ショートポジの場合には「プット売り」が有効かと思います。


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プロフィール

ハレる

Author:ハレる
年齢:30歳手前
2002年から相場で口を糊しております。
投資スタイルは、株式・日経225先物・日経225オプションを組み合わせた短~中期トレード。
メインポジション:優位性の追求
ヘッジポジション:最悪の事態回避
という方針で日々相場と向き合っております。

リチャード・デニスやウィリアム・エックハートと、投資スタイルは違うものの同じ信念を共有していると考えています。
その信念とは「優秀なトレーダーは教育によって育成できる」というものです。
その信念に基づき、現在2人の弟子をとり、日々相場や社会構造、ひいては人間のあり方や認識についてまでせっそうなく議論し、共に精進しています。

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