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◎今日の警戒情報:3・25☆第一生命の影響力を見極めたい

※諸事情により更新遅くなりました。申し訳ありません…orz

※警戒度 A:大変危険 B:ほどほどに注意 C:頭の片隅にでも
(特にことわりがなければ、日経225についての警戒情報です)


3月24日
日経平均 10,815.03 ↑40.88
225日中 10,740.00 ↑20
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【今日の警戒レベル】
↑上昇警戒レベル B
・24日の日経平均は、朝方は米市場の上昇を受けてぐいぐいと買い進まれていったのですが、それも一巡後に伸び悩みました。
 後場は、前日比当たりでもみ合い、一時下げに転じる場面もみられましたが、引けにかけて切り返し10800円台を回復。
 昨日も、買い進まず・売り込まず、の相場。 


↓下落警戒レベル C
・気になるのは相場の過熱感と第一生命絡みの売り圧力。
 第一生命株は25日から申込み期間に入りますが、受渡日(入金日)が30日のため、株式売却代金で充当させる場合は今日売却しなければいけません。
 吸収資金が約1兆円と大規模なため、警戒はしておきたい。
 
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【今日の変更点】(内容の変更のみで、日付など些細な変更は含みません)
◎上昇警戒要素◎
*** ファンダ ***
・「2,米英国債格付け引き下げ」文章変更。
・「8,PIIGS問題」文章変更。
◎総合考量◎
・「☆総合考量☆」文章変更。
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↑上昇警戒要素↑
*** ファンダ ***
1,日・米の経済対策 B

*** テクニカル ***
1,10000円台回復 B


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↓下落警戒要素↓
*** ファンダ ***

1,米金融機関の現実と株価のギャップ A

2,米英国債格付け引き下げ B 

米国の新築住宅販売は2月に予想に反して減少し、過去最低に落ち込んだ。
豪雪のほか、高い失業率や差し押さえが影響した。

米商務省が24日発表した2月の新築一戸建て住宅販売(季節調整済み、年率)は前月比2.2%減少し、30万8000戸となった。
ブルームバーグ・ニュースがまとめたエコノミストの予想中央値は31万5000戸だった。
前月は31万5000戸と、速報値(30万9000戸)から上方修正された。

新築住宅価格の中央値は22万500ドルと、前年同月から5.2%上昇。上昇率は2007年9月以来の最大となった。

(※参考「米新築住宅販売:2月は過去最低の30.8万戸、豪雪が影響 (Update1)」)


2月の米耐久財受注は3カ月連続で増加し、在庫や受注残は過去約1年で最大の伸びを示した。
製造業が持ち直し、引き続き米景気を回復に導くことが示唆された。

米商務省が24日に発表した2月の米製造業耐久財受注額は前月比で0.5%増加した。
ブルームバーグ・ニュースがまとめたエコノミストの予想中央値は0.6%増だった。
前月は3.9%増と、速報値の3%増から上方修正された。
一方、変動の大きい輸送用機器を除く受注は2月に前月比0.9%増と、エコノミスト予想中央値の0.6%増を上回る伸びだった。

(※参考「米製造業耐久財受注:2月は前月比0.5%増、3カ月連続プラス(Update1)」)


3,英破綻懸念 B

4,露破綻懸念 C

5,上海懸念 B

6,出口戦略 B

7,FRB破綻懸念 B

8,PIIGS問題 B

ドイツ政府当局者は24日、ギリシャ支援をめぐる国際通貨基金(IMF)の関与について、
欧州連合(EU)内で支持する声が強まっている、との見方を示した。

(※参考「ギリシャ支援めぐるIMFの関与、EU内で支持強まる=独当局者」)


*** テクニカル ***
1,幻のSQ B


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☆総合考量☆

1,相場概況

日経平均は朝方は元気よく、3月17日につけた直近高値(10864円)を上回る場面もあったものの、伸び悩み。
このブレイク不発が全てといってもいい一日でしたな。

結局3月限SQ値(10808円)上で引けるも、前日下落分(50.57円)を取り戻せず、という微妙な結果に。


上値の重さはやはり相場に充満する過熱感が影響しているものと思われます。
東証1部の騰落レシオ(25日移動平均)は134.06%(前日比+4.07pt)に上昇し、買われ過ぎと目される「120%」を大幅に超過。
これは、昨年6月10日(135.32%)以来の高水準です。

昨年6月は120%超で推移していたところに、7月に入ってからの怒濤の9日続落があっただけに警戒はしておきたい。


また、今日は第一生命上場に絡んでの売り圧力にも警戒したいところ。
吸収資金が約1兆円と大規模なため、影響も大きそうです。

調整入りも想定内にはいれておきたい。


オプションについて。
米市場は下落も、昨日の日経は先読みしていたので、下への影響はなさそう。
第一生命絡みの売り圧力でIVが盛ることがあれば、積極的にプット売り(もちろんヘッジつき)も考慮したいところ。



2,イベント面では、各種米住宅指標と米GDP確報に注目!!


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【結論】

ネックラインである10400処を勢いよく上抜けたことで、とりあえず上方向とみるのが妥当なところ。
というわけで、ヘッジも少し変化させたいですね。

ロングポジにはオプションを利用した「プットバック」が引き続き有効と思います。
ただ、昨年と違い、今年は日本以外はジャブジャブ状態をやめる方向で動き出しているため、今回の上昇は長続きしない可能性も高そうです。

それを考えると、「このあたりまで利益を得れたら上等!」と思える権利行使価格でコール売りを入れるのもひとつでしょう。


ショートポジの場合には「プット売り」が有効かと思います。


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ハレる

Author:ハレる
年齢:30歳手前
2002年から相場で口を糊しております。
投資スタイルは、株式・日経225先物・日経225オプションを組み合わせた短~中期トレード。
メインポジション:優位性の追求
ヘッジポジション:最悪の事態回避
という方針で日々相場と向き合っております。

リチャード・デニスやウィリアム・エックハートと、投資スタイルは違うものの同じ信念を共有していると考えています。
その信念とは「優秀なトレーダーは教育によって育成できる」というものです。
その信念に基づき、現在2人の弟子をとり、日々相場や社会構造、ひいては人間のあり方や認識についてまでせっそうなく議論し、共に精進しています。

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