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◎今日の警戒情報:4・8☆引き続き調整日となりそう

※警戒度 A:大変危険 B:ほどほどに注意 C:頭の片隅にでも
(特にことわりがなければ、日経225についての警戒情報です)


4月7日
日経平均 11,292.83 ↑10.51
225日中 11,290.00 ↑10
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【今日の警戒レベル】
↑上昇警戒レベル B
・7日の日経平均はいってこいとなりました。
 朝方にマイテンしてから切り返し、一時は70円近く上昇する場面もみられたものの、大引けにかけて再び伸び悩み。
 ほぼ前日比変わらずで取引を終えました。
 一回休みといった感じで、よい日柄調整になりそうです。
 
 

↓下落警戒レベル B
・昨日に引き続き、やや調整ムード。
 ですが、今のところトレンドは変わらず上↑
 昨日引いた上髭はやや警戒したい。 
 
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【今日の変更点】(内容の変更のみで、日付など些細な変更は含みません)
◎下落警戒要素◎
*** ファンダ ***
・「2,米英国債格付け引き下げ」文章変更。
・「6,出口戦略」文章変更。
◎総合考量◎
・「☆総合考量☆」文章変更。
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↑上昇警戒要素↑
*** ファンダ ***
1,日・米の経済対策 B

*** テクニカル ***
1,10000円台回復 B


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↓下落警戒要素↓
*** ファンダ ***

1,米金融機関の現実と株価のギャップ A

2,米英国債格付け引き下げ B 

米抵当銀行協会(MBA)が発表した2日までの週の住宅ローン申請指数(季節調整後、新規購入・借り換えを含む)USMGM=ECIは前週比11%低下した。
税制優遇措置の終了が迫るなか新規購入需要は底堅かったが、借り換え需要が低調だった。
8000ドルの住宅購入者向け税控除措置を受けるには月末までに購入契約を結び、6月までに融資を受ける必要がある。
新規住宅購入のためのローン申請指数USMGPI=ECIは0.2%上昇。
その一方で、住宅ローン借り換え申請指数USMGR=ECIは16.9%低下した。

(※参考「米週間住宅ローン申請指数は11%低下、借り換え需要が低調」)


3,英破綻懸念 B

4,露破綻懸念 C

5,上海懸念 B

6,出口戦略 B


バーナンキ米連邦準備理事会(FRB)議長は7日、
米経済は依然として逆風に直面していると指摘、住宅セクターはまだ回復しておらず、労働市場も低迷しているとし、利上げ開始を急がない姿勢を示唆した。

議長は当地の商工会議所向け講演用原稿で「米国民の多くは依然、失業や住宅差し押さえの問題に直面している。困難を脱したと言うには程遠い」と述べた。

バーナンキ議長は「住宅市場に持続的回復の兆候はいまだに見られない」と述べ、住宅市場の弱さが景気回復の主要なリスクと指摘した。

ただ、景気回復により失業率は時間と共に緩やかに低下するとの見通しを示した。

(※参考「UPDATE2: 米経済は依然逆風に直面、困難脱していない=FRB議長」)


7,FRB破綻懸念 B

8,PIIGS問題 B

*** テクニカル ***
1,幻のSQ B


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☆総合考量☆

1,相場概況

日経平均はいってこいの展開。
日中、強い場面もありましたが、昨日も日経平均は前日高値(11358円)に届かず失速したあたり調整色を強めていそうな雰囲気はあります。
じわじわと利益確定売り機運が高まっている感じか。

昨日引いた上髭は気になりますが、とりあえず5日移動平均(11248円)を死守した点は評価できそう。


さて、外部環境にはやや注意すべき問題が浮上。
6日のCDS市場で欧州の国債保証コストが上昇し、ギリシャ債のCDSスプレッドは393bp(+47bp)と2月25日以来の高水準を記録。
ポルトガルは153.5bp(同+8pt)、スペインは125bp(+9.5bp)、イタリアは122.5bp(+6.5bp)となり、再びPIIGSが問題に。
いつまでひきずるんだ!という感じもしますが、利確の手がかりにはなりそうなので注意したい。

今日の大引け後には小売大手2社(ファーストリ、セブン&アイ)が決算発表を予定しており、注目したい。




オプションについて。
昨夜の米市場は一時100ドル程度下げる場面もありましたが、引けにかけて少し戻しました。
今日の日本市場も基本は調整ムードとなりそうですが、IVの盛る場面があればうまく利用したいところ。



2,イベント面では、日銀金融政策決定会合と米FOMC議事録発表、米国債入札に注目!!


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【結論】

ネックラインである10400処を勢いよく上抜けたことで、とりあえず上方向とみるのが妥当なところ。
というわけで、ヘッジも少し変化させたいですね。

ロングポジにはオプションを利用した「プットバック」が引き続き有効と思います。
ただ、昨年と違い、今年は日本以外はジャブジャブ状態をやめる方向で動き出しているため、今回の上昇は長続きしない可能性も高そうです。

それを考えると、「このあたりまで利益を得れたら上等!」と思える権利行使価格でコール売りを入れるのもひとつでしょう。


ショートポジの場合には「プット売り」が有効かと思います。


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プロフィール

ハレる

Author:ハレる
年齢:30歳手前
2002年から相場で口を糊しております。
投資スタイルは、株式・日経225先物・日経225オプションを組み合わせた短~中期トレード。
メインポジション:優位性の追求
ヘッジポジション:最悪の事態回避
という方針で日々相場と向き合っております。

リチャード・デニスやウィリアム・エックハートと、投資スタイルは違うものの同じ信念を共有していると考えています。
その信念とは「優秀なトレーダーは教育によって育成できる」というものです。
その信念に基づき、現在2人の弟子をとり、日々相場や社会構造、ひいては人間のあり方や認識についてまでせっそうなく議論し、共に精進しています。

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