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◎今日の警戒情報:4・12☆堅調な米市場

※警戒度 A:大変危険 B:ほどほどに注意 C:頭の片隅にでも
(特にことわりがなければ、日経225についての警戒情報です)


4月9日
日経平均 11,204.34 ↑36.14
225日中 11,210.00 ↑40
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【今日の警戒レベル】
↑上昇警戒レベル B
・9日の日経平均は朝方の買い一巡後に伸び悩み、下げに転じました。
 その後は前日終値を挟んでのもみあいとなりましたが、後場中頃から押し目買いが入りプラス圏に。
 その勢いでほぼ高値圏で取引終了。
 夕場では、さらにもう一段上へ↑
 SQ値よりも高く引けたことは底堅さに繋がりそうです。
 

↓下落警戒レベル B
・今のところトレンドは変わらず上↑
 過熱感は相変わらずぐつぐつで日柄調整があってもおかしくないことだけは頭のどこかに置いておきたい。
 
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【今日の変更点】(内容の変更のみで、日付など些細な変更は含みません)
◎下落警戒要素◎
*** ファンダ ***
・「2,米英国債格付け引き下げ」文章変更。
・「8,PIIGS問題」文章変更。
*** テクニカル ***
・「幻のSQ」削除。
◎総合考量◎
・「☆総合考量☆」文章変更。
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↑上昇警戒要素↑
*** ファンダ ***
1,日・米の経済対策 B

*** テクニカル ***
1,10000円台回復 B


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↓下落警戒要素↓
*** ファンダ ***

1,米金融機関の現実と株価のギャップ A

2,米英国債格付け引き下げ B 

米景気循環調査研究所(ECRI)が9日発表した2日終了週の景気先行指数は131.9と、前週から小幅低下した。
前週分は前回の131.9から132.0に若干上方修正された。
同指数を年率換算した伸びは13.6%で、前週の13.9%からやや低下した。

(※参考「米週間景気先行指数は小幅低下、依然「底堅い」回復を示唆=ECRI」)



リード米上院民主党院内総務の報道官は9日、上院が中国人民元の上昇実現に向けた法案の採決を5月末までに行う可能性があると述べた。
報道官は「中国が為替政策をめぐる懸念に満足に対応しない場合、
人民元相場の切り上げを求める法案を、何らかのかたちで次の審議期間中に上院議会で動きがある可能性がある」と語った。

(※参考「対中為替法案、米上院で5月末までに採決される可能性=リード院内総務」)



米連邦預金保険公社(FDIC)は9日、
サウスカロライナ州の地銀ビーチ・ファースト・ナショナル・バンクが経営破綻(はたん)したと発表した。今年の銀行破綻は42件に達した。
ビーチ・ファーストの預金は全額ノースカロライナ州のバンク・オブ・ノースカロライナが引き継ぐとのことで混乱はなさそう。

(※参考「米銀破綻、今年42行に」)


米商務省が9日発表した2月の卸売在庫は前月比0.6%増と予想を上回って増加した。
また、卸売売上高は0.8%増加し2008年10月以来の高水準をつけた。
ロイターがまとめたエコノミスト予想は、卸売在庫が0.4%増、卸売売上高は0.5%増だった。
前月の数字は卸売在庫が0.1%減から0.1%増に上方修正された。

(※参考「UPDATE1: 2月の米卸売在庫は予想上回る増加、卸売売上高は08年10月以来の高水準」)


3,英破綻懸念 B

4,露破綻懸念 C

5,上海懸念 B

6,出口戦略 B

7,FRB破綻懸念 B

8,PIIGS問題 B

ユーロ圏財務省・中央銀行次官級会議で検討されているギリシャ向け緊急融資の条件について、
欧州連合(EU)筋は9日、期間が最長3年で利率は6%超になるとの見通しを明らかにした。
期間が3年を超える場合には利率はさらに高くなるとしている。
緊急融資の利率は、国際通貨基金(IMF)の方式に基づくとし、EU筋は「われわれに示された算出によると、現在のイールドカーブに基づけば、緊急融資の利率は6%をかなり上回る水準となるだろう」と語った。 

段々と話も固まってきた感じですね。

(※参考「UPDATE1: ユーロ圏の対ギリシャ緊急融資、利率は6%超の見通し=EU筋」)


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☆総合考量☆

1,相場概況

木曜日夕場では一時11100円付近まで値を下げましたが、杞憂だったようで、強い基調があっというまに戻ってきましたね。

先週末の4月限SQ値は「11146円95銭」という、前日の米市場の堅調さからすると意外に思えるほど下に飛びました。
が、結局SQ値よりも高く引け、堅調さを示しましたね。
基本は上昇トレンドとみて、5日につけた年初来高値(11408円)を目指すものとみたい。
そこを超えると、再び出来高の極めて薄い「空白ゾーン」突入で騰勢を強める展開を想定しておきたい。

しかし、週間ベースでは9週間ぶりに下落。
5日移動平均を割り込むなど、やや失速感はあるうえに、

相場の過熱感を示す東証1部の騰落レシオ(25日移動平均)も152と歴史的な「買われすぎ」水準。

円高や米市場の急落などがあれば、心理的な節目の11000円、25日移動平均(10911円)までの調整はある可能性があります。


オプションについて。
先週末の米市場も強さをみせ、一時ダウは11000を回復!
今日も基本は平穏な相場となりそうです。
SQアノマリーどおりに動くと、コール売りはガンマにやらえる展開となる可能性があるため、注意したい。




2,イベント面では、米3月消費者物価指数と、米決算発表に注目!!


14(水)
米3月消費者物価指数(21:30/前月比0.1%)

基本的にはほぼ横ばい予想。
消費の回復なくして米経済の回復はままならず、この数字には注目したい。



また、米国では日本よりも一足先に主力企業の四半期決算が本格化します。


12(月)
アルコア

13(火)
インテル

14(水)
JPモルガン・チェース

16(金)
バンク・オブ・アメリカ

あたりの決算には注目したい。




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【結論】

ネックラインである10400処を勢いよく上抜けたことで、とりあえず上方向とみるのが妥当なところ。
というわけで、ヘッジも少し変化させたいですね。

ロングポジにはオプションを利用した「プットバック」が引き続き有効と思います。
ただ、昨年と違い、今年は日本以外はジャブジャブ状態をやめる方向で動き出しているため、今回の上昇は長続きしない可能性も高そうです。

それを考えると、「このあたりまで利益を得れたら上等!」と思える権利行使価格でコール売りを入れるのもひとつでしょう。


ショートポジの場合には「プット売り」が有効かと思います。


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プロフィール

ハレる

Author:ハレる
年齢:30歳手前
2002年から相場で口を糊しております。
投資スタイルは、株式・日経225先物・日経225オプションを組み合わせた短~中期トレード。
メインポジション:優位性の追求
ヘッジポジション:最悪の事態回避
という方針で日々相場と向き合っております。

リチャード・デニスやウィリアム・エックハートと、投資スタイルは違うものの同じ信念を共有していると考えています。
その信念とは「優秀なトレーダーは教育によって育成できる」というものです。
その信念に基づき、現在2人の弟子をとり、日々相場や社会構造、ひいては人間のあり方や認識についてまでせっそうなく議論し、共に精進しています。

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