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◎今日の警戒情報:4・14☆インテル好調!!

※警戒度 A:大変危険 B:ほどほどに注意 C:頭の片隅にでも
(特にことわりがなければ、日経225についての警戒情報です)


4月13日
日経平均 11,161.23 ↓90.67
225日中 11,150.00 ↓110
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【今日の警戒レベル】
↑上昇警戒レベル B
・13日の日経平均は小安く寄り付いた後、意外にもズルズルと下値模索の展開となり前場の安値圏で取引終了。
 前日の米市場がわりと堅調だったことを考えると、意外感はありますが、円高がぐいぐいと進んだことを考えると致し方なしといったところか。
 夕場では、ダウ先が下げましたが、円安にすすみほぼ横ばいとなりました。
 アルコアは無視されましたが、今後も米企業決算が鍵を握ると考えたい。
 

↓下落警戒レベル B
・調整は入ったものの、今のところトレンドは変わらず上↑
 ですが、25日移動平均線(10970円処)ぐらいまでの調整はありうるとかんがえておきたい。
 
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【今日の変更点】(内容の変更のみで、日付など些細な変更は含みません)
◎下落警戒要素◎
*** ファンダ ***
・「1,米金融機関の現実と株価のギャップ」文章変更。
・「2,米英国債格付け引き下げ」文章変更。
・「8,PIIGS問題」文章変更。
◎総合考量◎
・「☆総合考量☆」文章変更。
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↑上昇警戒要素↑
*** ファンダ ***
1,日・米の経済対策 B

*** テクニカル ***
1,10000円台回復 B


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↓下落警戒要素↓
*** ファンダ ***

1,米金融機関の現実と株価のギャップ A


米連邦準備理事会(FRB)のタルーロ理事は13日、
大手金融機関が危機を乗り切ることがどの程度可能かを見極めるため、ストレステスト(健全性審査)の定期的な実施と結果の開示を検討すべきとの見解を示した。

同理事は講演原稿で、
ストレステストの結果を公表することにより投資家は情報を得た上での決定が一段と可能になるほか、規制当局の手法に対する民間の監視を促すと指摘した。

金融機関には未だきな臭さが残っているため諸刃の剣ともなりかねないが、市場健全化にはプラス。

(※参考「UPDATE1: 銀行ストレステスト、定例化検討すべき=米FRB理事」)


2,米英国債格付け引き下げ B 


米Intelが4月13日(現地時間)に発表した2010年第1四半期(1~3月期)の決算は、市場の回復を受けて大幅の増収増益。
売上高は前年同期比44%増の103億ドル、純利益は同288%増の24億ドル(1株当たり43セント)。
1株当たり純利益はThomson Reutersがまとめたアナリスト予測38セントを上回った。

(※参考「Intel決算、市場回復を受け増収増益」)


3,英破綻懸念 B

4,露破綻懸念 C

5,上海懸念 B

6,出口戦略 B

7,FRB破綻懸念 B

8,PIIGS問題 B

ギリシャ政府は13日、6か月物と1年物の短期国債計12億ユーロ(約1500億円)の入札を行った。

応札額は約7倍に膨らむ高人気となり、予定をそれぞれ1・8億ユーロ増やし、計15億6000万ユーロの調達に成功。
ギリシャ問題に関しては、短期的には安心感が出そうです。

(※参考「ギリシャが国債入札、15億ユーロ調達に成功」)


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☆総合考量☆

1,相場概況

前日の米市場は堅調も、円高が進行し、日経平均は3日ぶりに反落。
収支弱い展開となりました。
4月の安値(ザラ場ベース11118円、終値ベース11168円)を割り込み月足ベースでの雰囲気が悪くなりつつあります。
また、5日移動平均(11215円)も割り込んでおり、短期調整入りも想定したい場面か。

ただ、4月限SQ値(11146.95円)は辛うじてキープした点はプラス材料。


しかしながら、まだトレンドは間違いなく上。
短期の天井からわずか250円下げたにすぎず、積極的にショートに傾ける場面でもなさそう。


昨日は、随分と為替に振らされた格好となったため、今日も為替の動向には注意したい。



オプションについて。
昨日は原資産である日経平均は下げたものの、IVはほとんど反応しませんでしたね。
常から「過熱だ!」「調整がくるぞ!」と叫ばれていただけに意外感がなかったのかもしれません。

昨夜の米市場が堅調で、本日は平穏な相場となりそうです。
外資系証券経由の注文状況が630万株の買い越し観測というのも心強い。


2,イベント面では、米3月消費者物価指数と、米決算発表に注目!!



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【結論】

ネックラインである10400処を勢いよく上抜けたことで、とりあえず上方向とみるのが妥当なところ。
というわけで、ヘッジも少し変化させたいですね。

ロングポジにはオプションを利用した「プットバック」が引き続き有効と思います。
ただ、昨年と違い、今年は日本以外はジャブジャブ状態をやめる方向で動き出しているため、今回の上昇は長続きしない可能性も高そうです。

それを考えると、「このあたりまで利益を得れたら上等!」と思える権利行使価格でコール売りを入れるのもひとつでしょう。


ショートポジの場合には「プット売り」が有効かと思います。


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テーマ : 乗り越える金融危機
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プロフィール

ハレる

Author:ハレる
年齢:30歳手前
2002年から相場で口を糊しております。
投資スタイルは、株式・日経225先物・日経225オプションを組み合わせた短~中期トレード。
メインポジション:優位性の追求
ヘッジポジション:最悪の事態回避
という方針で日々相場と向き合っております。

リチャード・デニスやウィリアム・エックハートと、投資スタイルは違うものの同じ信念を共有していると考えています。
その信念とは「優秀なトレーダーは教育によって育成できる」というものです。
その信念に基づき、現在2人の弟子をとり、日々相場や社会構造、ひいては人間のあり方や認識についてまでせっそうなく議論し、共に精進しています。

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