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◎今日の警戒情報:4・26☆更に煮詰まる週となるか!?

※警戒度 A:大変危険 B:ほどほどに注意 C:頭の片隅にでも
(特にことわりがなければ、日経225についての警戒情報です)


4月23日
日経平均 10,914.46 ↓34.63
225日中 10,950.00 ↑↓0
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【今日の警戒レベル】
↑上昇警戒レベル B
・23日の日経平均は、朝方の売り一巡後に上昇へ転じたものの、上値は限定的に留まりました。
 そこから下げに転じ、一時は前日安値(10865円)を割り込む場面もみられましたが売り込まれることもなく。
 大引けにかけてやや下げ渋り、10900円台をキープして取引終了。
 夕場は終値付近をウロウロして終了。
 方針は変わらず、10500~10800というかつてのボックス圏を明確に割らない限り基本的には上昇トレンドは崩れないとみたい。


↓下落警戒レベル B
・未だ25日線を超えられない点は憂慮すべきも、そう売り込まれる気配もない雰囲気が悩ましいですな。
 過去の出来高も充実している10750円あたりを割ってくると下落にスピードが乗りそうなのですが…
 米市場が強いのも悩ましい煮詰まりを生んでいる一因かもしれませんね。
 
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【今日の変更点】(内容の変更のみで、日付など些細な変更は含みません)
◎下落警戒要素◎
*** ファンダ ***
・「1,米金融機関の現実と株価のギャップ」文章変更。
・「2,米英国債格付け引き下げ」文章変更。
・「6,出口戦略」文章変更。
・「8,PIIGS問題」文章変更。
◎総合考量◎
・「☆総合考量☆」文章変更。
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↑上昇警戒要素↑
*** ファンダ ***
1,日・米の経済対策 B

*** テクニカル ***
1,10000円台回復 B


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↓下落警戒要素↓
*** ファンダ ***

1,米金融機関の現実と株価のギャップ A

米連邦預金保険公社(FDIC)は23日、
アムコア・バンク(総資産約38億ドル)を含む米中西部イリノイ州の地銀7行が経営破綻(はたん)したと発表。
預金はいずれも他の銀行が引き継ぐ。
今年の銀行破綻はこれで計57件。

地方経済は相変わらず冷え切ってますな。

(※参考「米銀破綻、今年57行に=新たに7件」)



ワシントンで23日に開いた20カ国・地域(G20)財務相・中央銀行総裁会議では、
声明で銀行課税への支持を盛り込まず、課税に反対するカナダの意見が反映される形となった。
声明はいかなる措置も各国のニーズを考慮すべきとしている。

(※参考「G20声明は銀行課税案への支持盛り込まず、カナダの主張反映」)


2,米英国債格付け引き下げ B 

3月の米新築1戸建て住宅販売は、前月比+26.9%の年率41.1万戸と好調。

(※参考「3月の米新築1戸建て住宅販売、前月比+26.9%の年率41.1万戸=商務省」)


米商務省が発表した3月の耐久財新規受注は前月比1.3%減少した。
市場予想は0.3%増。

一方、輸送機器を除いた受注は2.8%増加し、2007年12月以来の大幅な伸びとなった。
市場予想は0.7%増。

強弱入り乱れる内容となりました。

(※参考「3月米耐久財受注は減少、輸送機器除く受注は約2年ぶり大幅増」)


3,英破綻懸念 B

4,露破綻懸念 C

5,上海懸念 B

6,出口戦略 B

G20の声明で、出口戦略について
「日本の場合もそうだが、慎重にみないといけない国もある」と会議で主張したことを明らかにし、
「例外的なマクロ経済支援策・金融視線策」からの出口戦略については慎重に対応する考えがあらためて表明された。

(※参考「WRAPUP1:日本は出口戦略に「慎重」対応、金融規制改革に温度差=G20」)


7,FRB破綻懸念 B

8,PIIGS問題 B

ギリシャのパパンドレウ首相は23日、欧州連合(EU)と国際通貨基金(IMF)に支援策発動を要請したと発表した。

エーゲ海の島を訪問中の首相は
「われわれが共同で創設した支援メカニズムの発動をパートナーであるEUに正式に要請することは、国家的に避けられないことだった」
と説明。

借り入れコストが膨張の一途をたどる中、ギリシャ政府はEUおよびIMFの当局者らと400億─450億ユーロの支援策の条件で交渉を行っている。

(※参考「UPDATE1: ギリシャ首相、EUとIMFに支援策発動を要請」)



ギリシャのパパコンスタンティヌ財務相は23日、
欧州連合(EU)と国際通貨基金(IMF)による450億ユーロ規模(604億9000万ドル)の対ギリシャ支援メカニズムについて、
支援の第一弾が5月19日までに実施されるとの見通しを示した。

(※参考「ギリシャ支援の第1弾、5月19日までに実施の見通し=財務相」)



ユーログループのユンケル議長(ルクセンブルク首相)の報道官はギリシャ支援の規模について、
同国が必要な融資額を欧州委員会と欧州中央銀行(ECB)宛てに書簡で提示し、
欧州委とECBが審査する公算が大きいとの見通しを示した。

(※参考「ギリシャ、必要な支援額を欧州委・ECBに提示する見込み=ユーログループ議長報道官」)



ガイトナー米財務長官は23日、
ギリシャの債務問題について、欧州と国際通貨基金(IMF)は早急な支援実施が必要、との認識を明らかにした。
長官はまた、この問題について進展の兆しがみられることは喜ばしい、と述べた。

(※参考「UPDATE2: ギリシャ支援、早期の実施が必要=米財務長官」)


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☆総合考量☆

1,相場概況

ウロウロとして、米市場のお沙汰待ちだった週末の日本市場ですが、
米市場はイケイケドンドンの様相で年初来高値を更新。

円建てCMEも11020円まで上昇しており、とりあえず、今週は好スタートをきれそうな気配があります。
来週にはゴールデンウィークを控えているため、無理をしてポジションを積む向きは限られそうであり、基本的には
更に煮詰まる方向へ向かうか!?


・2月9日を底とする中期上昇トレンドは継続中
・4月5日を天井とする短期調整トレンド継続中

という状態は相変わらずですな。

下値は出来高がある10750円や75日移動平均(10643円)を割り込むと、心理的な節目の10500円近くまで下落する可能性があります。
相場の過熱感を示す東証1部の騰落レシオ(25日移動平均)は未だ「120%」を超過しているため、
もうしばらく日柄調整が必要になる可能性も想定しておきたい。
また、ポジションの縮小に伴い手仕舞い売りが膨らむ展開も想定内にはいれておきたいところ。


逆に、心理的な節目の11000円や25日移動平均(11071円)を奪回する展開となれば、調整一巡となる可能性もあります。
月末恒例のドレッシング買いで3月末の11089円を超えられるかにも注目したい。





オプションについて。
木曜夕場とは打って変わって、金曜日は株価が下げてもIVが下落するボラドロップな一日となりました。
週末の米市場がこれまた堅調だったものですから、また一段と剥げる展開を基本シナリオとしたいところ。

…ですが、陰線続きの日本市場ですから、また日中のダウ先や為替次第でブンブン動くかもしれません。
警戒だけはしておきたい。


2,イベント面では、米FOMCに注目!!

27(火)~28(水)

FOMC

出口戦略に繋がる発言が出るか否かに注目したい。



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【結論】

ネックラインである10400処を勢いよく上抜けたことで、とりあえず上方向とみるのが妥当なところ。
というわけで、ヘッジも少し変化させたいですね。

ロングポジにはオプションを利用した「プットバック」が引き続き有効と思います。
ただ、昨年と違い、今年は日本以外はジャブジャブ状態をやめる方向で動き出しているため、今回の上昇は長続きしない可能性も高そうです。

それを考えると、「このあたりまで利益を得れたら上等!」と思える権利行使価格でコール売りを入れるのもひとつでしょう。


ショートポジの場合には「プット売り」が有効かと思います。


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テーマ : 乗り越える金融危機
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プロフィール

ハレる

Author:ハレる
年齢:30歳手前
2002年から相場で口を糊しております。
投資スタイルは、株式・日経225先物・日経225オプションを組み合わせた短~中期トレード。
メインポジション:優位性の追求
ヘッジポジション:最悪の事態回避
という方針で日々相場と向き合っております。

リチャード・デニスやウィリアム・エックハートと、投資スタイルは違うものの同じ信念を共有していると考えています。
その信念とは「優秀なトレーダーは教育によって育成できる」というものです。
その信念に基づき、現在2人の弟子をとり、日々相場や社会構造、ひいては人間のあり方や認識についてまでせっそうなく議論し、共に精進しています。

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