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◎今日の警戒情報:5・6☆波乱の連休明け!?

※警戒度 A:大変危険 B:ほどほどに注意 C:頭の片隅にでも
(特にことわりがなければ、日経225についての警戒情報です)


4月30日
日経平均 11,057.40 ↑132.61
225日中 11,050.00 ↑110
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【今日の警戒レベル】
↑上昇警戒レベル B
・30日の日本市場…の話は今更どうでもいいですわなw
 それよりも、連休中の欧米市場の激しさときたら、すさまじいですな。
 上へ下へと鯨幕相場かと思わせつつ、一気に下にズドン!!
 とりあえず、日経平均も調整を続けなければしかたないか…
 年初来高値超えは欧州ソブリン問題次第、それを受けての米市場次第、の様相を呈してきましたな。
 とりあえず、方針は変わらず10500~10800というかつてのボックス圏を明確に割らない限り基本的には上昇トレンドは崩れないとみたい。


↓下落警戒レベル A↑UP
・欧州ソブリンリスクに揺れる欧米市場。
とりあえず、出来高の厚い10750あたりに注目したい。
下は10500を抜けると加速しそうな気配ですが…!?
 
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【今日の変更点】(内容の変更のみで、日付など些細な変更は含みません)
◎下落警戒要素◎
*** ファンダ ***
・「1,米金融機関の現実と株価のギャップ」文章変更。
・「2,米英国債格付け引き下げ」文章変更。
・「8,PIIGS問題」文章変更。
◎総合考量◎
・「☆総合考量☆」文章変更。
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↑上昇警戒要素↑
*** ファンダ ***
1,日・米の経済対策 B

*** テクニカル ***
1,10000円台回復 B


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↓下落警戒要素↓
*** ファンダ ***

1,米金融機関の現実と株価のギャップ A

金融規制改革法案を審議中の米上院で4日、民主党のドッド議員と共和党のシェルビー議員が、経営危機に陥った大規模金融機関の破たん処理について合意した。

このほかにも複数の修正条項が協議されているが、両党の有力議員の合意により、民主党が上院で5月半ばまでに法案可決に必要な票を獲得できる可能性が出てきた。

(※参考「米金融規制改革法案、両党上院指導部が金融機関破たん処理に関し合意」)



2,米英国債格付け引き下げ B 

企業向け給与計算サービスのオートマチック・データ・プロセッシング(ADP)子会社などが集計した4月のADP全米雇用報告は、
民間部門雇用者数が3万2000人増加した。
ロイターがまとめたエコノミスト予想は3万人の増加だった。
3月は2万3000人減から1万9000人増に上方修正された。
2月も3000人増に上方修正され、2008年1月以来初めての増加となった。


金曜日の雇用統計に向けてポジティブな方向性を示しそうな結果ですな。

(※参考「訂正:4月米ADP民間雇用者数は前月比3.2万人増」)


米抵当銀行協会(MBA)が発表した4月30日までの週の住宅ローン申請指数(季節調整後、新規購入・借り換えを含む)は前週比4.0%上昇し556.2となった。

住宅購入者向け税控除措置の期限となる30日にかけて新規購入向けローン需要が拡大、新規住宅購入のためのローン申請指数は13%急上昇し291.3と、2009年10月初旬以来、7カ月ぶりの高水準となった。

(※参考「米週間住宅ローン申請指数は上昇、新規購入需要が拡大」)



3,英破綻懸念 B

4,露破綻懸念 C

5,上海懸念 B

6,出口戦略 B

7,FRB破綻懸念 B

8,PIIGS問題 B

国際通貨基金(IMF)のストロスカーン専務理事は仏紙パリジャンに対し、
ギリシャの債務危機は依然として他の欧州諸国に広がるリスクがある、との認識を示した。
ただ、フランス、ドイツなど欧州連合(EU)の主要国に波及するリスクはないと語った。

一部の国のユーロ圏からの離脱は、単一通貨の終えんを意味する可能性があると指摘、経済政策のさらなる協力が必要だと語った。

(※参考「ギリシャ債務危機、欧州の他地域に広がるリスク=IMF専務理事」)


国際通貨基金(IMF)は4日、
財政危機に陥ったギリシャに3年間で計300億ユーロ(約3兆7千億円)の融資を行うことを9日の理事会で正式決定する方針を明らかにした。
ギリシャを除く欧州連合(EU)のユーロ圏15カ国とIMFによる総額1100億ユーロの協調融資の一部となる。

(※参考「IMF、9日にギリシャ支援決定 3・7兆円融資」)



スペインのサパテロ首相は4日、同国がユーロ圏に対しまもなく2800億ユーロの支援を要請するとの市場のうわさを否定した。
当地での記者会見で首相は、こうしたうわさはスペインの利益を損ねる可能性があり「容認できない」とし、スペインはこれに対抗すると述べた。

ギリギリの火消し作業が続きますな。

(※参考「スペイン首相、2800億ユーロの支援要請との市場のうわさを否定」)


米格付け会社ムーディーズ・インベスターズ・サービスは5日、ポルトガルの格付けを引き下げ方向で見直すと発表した。見直し期間は3カ月。

(※参考「ムーディーズ、ポルトガルを格下げ方向で見直し」)

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☆総合考量☆

1,相場概況

連休中の米市場の動きは激しかったようで、見ているだけで毎日スリリングでしたね。

・4月30日

ダウ平均: 11008.61 ▼158.71
ナスダック: 2461.19 ▼50.73

米検察当局がゴールドマン・サックスの捜査に乗り出したとの報道がなされ、金融大手を中心に急落。


・5月3日

ダウ平均: 11151.83 △143.22
ナスダック: 2498.74 △37.55

米4月ISM製造業景況指数が2カ月連続で前月を上回り、ポジティブサプライズ。
3月米個人消費支出(PCE)も堅調。

また、ウォーレン・バフェット氏が1日に、ゴールドマンについて「非難される事実は何もない」と発言したことも手伝い、ほぼ全戻し。


・5月4日

ダウ平均: 10926.77 ▼225.06
ナスダック: 2424.25 ▼74.49

製造業と住宅関連の米経済指標のポジティブサプライズも欧州ソブリンリスクの津波に押し流されて急落。

ダウ平均は2月4日以来3カ月ぶりの下落幅を記録。
ナスダックは約1年3カ月ぶりの下落幅を記録。


・5月5日

ダウ平均: 10868.12 ▼58.65
ナスダック:2402.29 ▼21.96

ギリシャの債務危機の影響が欧州に広がる可能性を示す新たな兆候が見られたことが重しとなり、米市場は続落。



欧州ソブリンリスクという爆弾が猛威をふるいますね~。

トレンドレス&ボラタイルな相場は続行のようで、方向性は読みにくいですな。

価格帯としては

・上抜けるならば、年初来高値を抜く必要があり。

・下抜けるならば、出来高が固まっている10750円処やかつてのボックス下限10500円処を抜ける必要あり。

という方針には変わりなし。


この間に株価位置があるならば、
・中期:上昇トレンド継続中
・短期:調整継続中
という中途半端な状態とみるのが無難という方針にも変わりなし。


ただし、ダウのチャートが崩れ気味なので、下への警戒は適度にもっておきたい。



オプションについて。
VIX大幅高に225OP市場がどう反応するか!?に注目したい。



2,イベント面では、バーナンキFRB議長講演、米4月雇用統計に注目!!

欧州ソブリンリスクに注目するのはもちろんですが、
引き続き、米国の出口戦略の行方と雇用統計にも注目したい。

6(木)

バーナンキFRB議長講演


7(金)

米4月雇用統計(21:30/失業率9.7%)

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【結論】

ネックラインである10400処を勢いよく上抜けたことで、とりあえず上方向とみるのが妥当なところ。
というわけで、ヘッジも少し変化させたいですね。

ロングポジにはオプションを利用した「プットバック」が引き続き有効と思います。
ただ、昨年と違い、今年は日本以外はジャブジャブ状態をやめる方向で動き出しているため、今回の上昇は長続きしない可能性も高そうです。

それを考えると、「このあたりまで利益を得れたら上等!」と思える権利行使価格でコール売りを入れるのもひとつでしょう。


ショートポジの場合には「プット売り」が有効かと思います。


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テーマ : 乗り越える金融危機
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プロフィール

ハレる

Author:ハレる
年齢:30歳手前
2002年から相場で口を糊しております。
投資スタイルは、株式・日経225先物・日経225オプションを組み合わせた短~中期トレード。
メインポジション:優位性の追求
ヘッジポジション:最悪の事態回避
という方針で日々相場と向き合っております。

リチャード・デニスやウィリアム・エックハートと、投資スタイルは違うものの同じ信念を共有していると考えています。
その信念とは「優秀なトレーダーは教育によって育成できる」というものです。
その信念に基づき、現在2人の弟子をとり、日々相場や社会構造、ひいては人間のあり方や認識についてまでせっそうなく議論し、共に精進しています。

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