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◎今日の警戒情報:5・7☆下降トレンド入りが濃厚か!?

※警戒度 A:大変危険 B:ほどほどに注意 C:頭の片隅にでも
(特にことわりがなければ、日経225についての警戒情報です)


5月6日
日経平均 10,695.69 ↓361.71
225日中 10,680.00 ↓370
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【今日の警戒レベル】
↑上昇警戒レベル B
・6日の日本市場は思ったよりも下げなかった印象ですね。
 CMEでは、10500円台までつけていたため、もっと下げるかと思いました。
 ただし、夕場では10600円前半まで突っこんでいたことには注目したい。
 10600円は非常に重要ポイントが集まっているためここを割るか割らないかは大きそう。
 とりあえず、方針は変わらず10500~10800というかつてのボックス圏を明確に割らない限り基本的には上昇トレンドは崩れないとみたい。
 …ですが、一夜明けてみると、ダウ急落、CME円建て10175円といきなりズバズバ重要な水準割っておりますな。


↓下落警戒レベル A
・出来高の厚い10750をあっさり割り込みました。
 じわじわと10600処と10500処を攻めるのかと思いきや、ダウが一気呵成の下げで下降トレンドいりしそうな気配です。
 
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【今日の変更点】(内容の変更のみで、日付など些細な変更は含みません)
◎下落警戒要素◎
*** ファンダ ***
・「1,米金融機関の現実と株価のギャップ」文章変更。
・「2,米英国債格付け引き下げ」文章変更。
・「8,PIIGS問題」文章変更。
◎総合考量◎
・「☆総合考量☆」文章変更。
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↑上昇警戒要素↑
*** ファンダ ***
1,日・米の経済対策 B

*** テクニカル ***
1,10000円台回復 B


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↓下落警戒要素↓
*** ファンダ ***

1,米金融機関の現実と株価のギャップ A

ガイトナー米財務長官は6日、議会金融危機調査委員会の公聴会で、
経営破綻(はたん)したリーマン・ブラザーズやベアー・スターンズなど投資銀行が短期資金調達などのために利用した「影の銀行システム」の規制強化を訴えた。
同システムが規制の対象外だったため、秩序が崩壊してリスクが膨らんだとし、オバマ政権が推進する金融規制改革の重要課題の一つとして取り組むとしている。

(※参考「「影の銀行システム」規制を強化へ=金融改革の重要課題-米財務長官」)


2,米英国債格付け引き下げ B 

米労働省が6日発表した第1・四半期の非農業部門労働生産性・労働コスト速報値は、
生産性の伸びが前期比年率プラス3.6%と、第4・四半期のプラス6.3%から鈍化し、1年ぶりの小幅な上昇となった。

生産性のアナリスト予想はプラス2.5%。予想を上回る伸びとなったことは、
企業の雇用抑制努力が成功していることを反映しているが、伸びの大幅鈍化は恒久的に現在の状況を保つことが困難なことを示唆している。

(※参考「第1四半期の米非農業部門労働生産性、1年ぶり低い伸び」)


米連邦準備理事会(FRB)のバーナンキ議長は6日、
銀行融資は依然としてひっ迫しているものの、経済活動が継続的に活性化していることから、
銀行が融資に対する態度を今後変化させると楽観視できるとの考えを示した。

(※参考「銀行融資を楽観視、経済活動の活性化で=米FRB議長」)

3,英破綻懸念 B

4,露破綻懸念 C

5,上海懸念 B

6,出口戦略 B

7,FRB破綻懸念 B

8,PIIGS問題 B


アテネからの報道によると、ギリシャ議会は6日、3年間で300億ユーロ(約3兆5900億円)の財政赤字削減を目指す財政再建関連法案を与党などの賛成多数で可決した。
財政危機からの脱却を目指す同国政府にとって、金融支援を受けるための大きなハードルを越えたことになる。

(※参考「財政再建関連法案を可決=金融支援獲得へ前進-ギリシャ」)


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☆総合考量☆

1,相場概況

出来高の厚かった10750円処を寄りつきであっさり突破。

このあとは、10600円処が勝負所か。

このポイントには、

日経平均の09年8月高値の10639円。
直近の上昇幅の半値押し10637円。
75日線10630処。
13週線10680処。
100日線10600円処。

と、重要な節目がずらっと並んでいます。

ここをあっさり割り込むようだと、かつてのボックス下限10500円処の攻防に突入し、

そこも割り込むようだと、とりあえず下降トレンド入りと考えた方がよさそうですな。


…と昨夜は考えていたのですが、ダウがかなりの下げをやらかしてくれていますから、ここらへんはズバズバ抜いてきそうですな。

とりあえず、下降トレンド入りと考えてよさそうです。
逆に時々米市場がやらかす超絶リバウンドを警戒したいところ。


ダウは50日移動平均線(10830円処)を割り込み、75日移動平均線(10630円処)もぶち抜きました。

かなりのパニック状態だったようで、

ナスダック・オペレーションは、米東部時間午後2時40分から午後3時までの取引で、
2時40分直前の水準から上下60%かい離して実行された分を取り消す方針を発表しています。

(※参考「米ナスダック、午後の一部取引を取り消す方針」)


また、VIX指数も米国時間6日午後中盤に一時47.4%上昇し36.71をつけています。

(※参考「シカゴ・オプション取引所のVIX指数、一時47.4%上昇」)



オプションについて。
昨夜の米市場では、板がほとんど消えるという、「流動性の枯渇」が起こったようで、大外PUTがとんでもない気配になっていたようですね。
誤発注うんぬんを抜いても、大ニュースなしにここまで下げた米市場には警戒すべきかと思います。
リーマンショック直前にも超絶下髭をつけているため、今後大ニュースが出ればさらに下がる可能性もあり、ベガショートの放置はやや怖いところか。



2,イベント面では、バーナンキFRB議長講演、米4月雇用統計に注目!!



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【結論】

ネックラインである10400処を勢いよく上抜けたことで、とりあえず上方向とみるのが妥当なところ。
というわけで、ヘッジも少し変化させたいですね。

ロングポジにはオプションを利用した「プットバック」が引き続き有効と思います。
ただ、昨年と違い、今年は日本以外はジャブジャブ状態をやめる方向で動き出しているため、今回の上昇は長続きしない可能性も高そうです。

それを考えると、「このあたりまで利益を得れたら上等!」と思える権利行使価格でコール売りを入れるのもひとつでしょう。


ショートポジの場合には「プット売り」が有効かと思います。


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プロフィール

ハレる

Author:ハレる
年齢:30歳手前
2002年から相場で口を糊しております。
投資スタイルは、株式・日経225先物・日経225オプションを組み合わせた短~中期トレード。
メインポジション:優位性の追求
ヘッジポジション:最悪の事態回避
という方針で日々相場と向き合っております。

リチャード・デニスやウィリアム・エックハートと、投資スタイルは違うものの同じ信念を共有していると考えています。
その信念とは「優秀なトレーダーは教育によって育成できる」というものです。
その信念に基づき、現在2人の弟子をとり、日々相場や社会構造、ひいては人間のあり方や認識についてまでせっそうなく議論し、共に精進しています。

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