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◎今日の警戒情報:6・1☆平穏な相場が続くか!?

※警戒度 A:大変危険 B:ほどほどに注意 C:頭の片隅にでも
(特にことわりがなければ、日経225についての警戒情報です)


5月31日
日経平均 9,768.70 ↑5.72
225日中 9,760 ↓40
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【今日の警戒レベル】
↑上昇警戒レベル A
・昨日の日経は大した動きも出来高もなく、一日休みといった相場でしたね。
 敢えていえば、先週末のアメリカがやらかした割りには頑張ったという印象ですね。
 基本的には、今日も米市場待ちか!?


↓下落警戒レベル A
・昨日は外人投資家は基本お休み状態で一回休み状態。
 敢えていえば、5月21日、5月28日、昨日と3日間9830で高値が揃っている当たりに上値の重さを感じるくらいか。
 引き続き、ヘッジは慎重に行いたい。
 
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【今日の変更点】(内容の変更のみで、日付など些細な変更は含みません)
◎下落警戒要素◎
*** ファンダ ***
・「8,PIIGS問題」文章変更。
◎総合考量◎
・「☆総合考量☆」文章変更。
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↑上昇警戒要素↑
*** ファンダ ***
1,日・米の経済対策 B

*** テクニカル ***
1,10000円台回復 B


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↓下落警戒要素↓
*** ファンダ ***

1,米金融機関の現実と株価のギャップ A

2,米英国債格付け引き下げ B 

3,英破綻懸念 B

4,露破綻懸念 C

5,上海懸念 B

6,出口戦略 B

7,FRB破綻懸念 B

8,PIIGS問題 B

欧州中央銀行(ECB)のトリシェ総裁は、仏ルモンド紙とのインタビューで、
最近の経済指標は第2・四半期のユーロ圏の成長が予想を若干上回ることを示唆している、と述べた。

ユーロは危機にあるか、との質問には「ユーロは、価値を維持する非常に信頼できる通貨」と答え、
「ユーロの価値を維持する能力はユーロ圏内外の投資家の信頼感にとって絶対不可欠」と述べた。

(※参考「最近の経済指標、第2四半期のユーロ圏の成長が予想を若干上回ることを示唆=ECB総裁」)


欧州中央銀行(ECB)のトリシェ総裁は31日、ユーロは価値をよく維持している信頼できる通貨と述べた。

オーストリア中銀の会合でメディアに対し「ユーロは信頼できる通貨と言える」と発言。さらに「ユーロは驚くほどよく価値を維持しており、域内外の投資家にとって非常に重要な資産」と述べた。

(※参考「ユーロは信頼できる通貨、価値をよく維持している=トリシェECB総裁」)


欧州中央銀行(ECB)理事会メンバーであるウェーバー独連銀総裁は、
欧州連合(EU)は、金融支援を受ける加盟国を監視するより強固なメカニズムが必要との見解を示した。

(※参考「EU、金融支援受ける加盟国を監視する強固なメカニズム必要=独連銀総裁」)


欧州中央銀行(ECB)は31日に公表した金融安定報告書で、
金融危機の影響で2010─2011年にユーロ圏の銀行が計上する追加評価損は1950億ユーロ(2390億ドル)に達する可能性があるとの試算を公表した。

この報告書でさらに注目したいのが、
「政府が公債を大量に発行していることで、企業や銀行による市場からの資金調達が阻害される恐れがある」
という記述。

↓の記事によると、欧州の企業資金市場において。銀行債も企業債も、新規発行が困難になっている模様。

(HEARD ON THE STREET: Europe's Corporate Funding Shut-down)

ということは、企業や銀行が資金調達する手段が縮小してきているということで、キャッシュの流れが悪くなり倒産する可能性が高まることになります。

(※参考「ユーロ圏銀行の評価損、最大で21.8兆円=ECB」)


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☆総合考量☆

1,相場概況

先週末の米国株式相場がスペインの格下げなどを受けて大幅反落したことや、
寄り付き前発表の4月鉱工業生産が+1.3%と市場予想(+2.6%)を大幅に下回るという、マイナス材料があった割りには、日経は頑張りましたね。

日経平均は約3カ月ぶり(2月26日~3月3日以来)の4日続伸。
しかし、東証1部の売買代金は前日比29%減の1兆2559億円と閑散状態。
約2カ月ぶり(3月23日以来)の低水準で、一回休みと捉えた方が良さそうです。

昨日の日経の強さのワケのひとつは為替相場の円高進行がややとまったこと。
あとは、お化粧買いが推定されます。


昨夜の米市場が休みだったため、本日も基本は大して動かない展開が予想されます。

今月からはじまる子ども手当ての動向でも見守りたい一日となるか!?



オプションについて。
昨日も大概IVはだだ剥げでしたが、本日も昨日のリプレイのようになる可能性は結構ありそうです。


2,イベント面では、米5月雇用統計に注目!!


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【結論】

欧州の動向次第では暴落も充分起こりうる点には引き続き注意したい。
したがって、ヘッジポジションとしては引き続き、

ロングポジにはオプションを利用した「プットバック」が引き続き有効と思います。
暴落警戒を考えると、ある程度はデルタヘッジをしたほうがよさそうかなと思います。


ショートポジの場合にも「プットバック」が有効かと思います。
こちらも、メインポジの邪魔にならないように、適時デルタヘッジの先物ショートはいれておきたい。


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プロフィール

ハレる

Author:ハレる
年齢:30歳手前
2002年から相場で口を糊しております。
投資スタイルは、株式・日経225先物・日経225オプションを組み合わせた短~中期トレード。
メインポジション:優位性の追求
ヘッジポジション:最悪の事態回避
という方針で日々相場と向き合っております。

リチャード・デニスやウィリアム・エックハートと、投資スタイルは違うものの同じ信念を共有していると考えています。
その信念とは「優秀なトレーダーは教育によって育成できる」というものです。
その信念に基づき、現在2人の弟子をとり、日々相場や社会構造、ひいては人間のあり方や認識についてまでせっそうなく議論し、共に精進しています。

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