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◎今日の警戒情報:6・4☆上昇トレンド回復の「兆し」

※警戒度 A:大変危険 B:ほどほどに注意 C:頭の片隅にでも
(特にことわりがなければ、日経225についての警戒情報です)


6月3日
日経平均 9,914.19 ↑310.95
225日中 9,940 ↑330
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【今日の警戒レベル】
↑上昇警戒レベル A
・昨日の日経は米市場高の上に、「菅直人首相」期待の円安?がありグイグイと上げていきました。
 結果、2月22日の276円高を上回る今年最大の上げ幅を記録。
 上にも下にも激しい相場自体は続行。
 上値のひとつの目処であり抵抗線であった、5月21日・5月28日高値9830円を突破し、しかし10000円には届かないという絶妙の寸止め。
 さらに、上髭も残さず。
 達成感も出にくく、これからの上昇も期待できそうな一日でした。
 上値警戒はさらに必要な場面かと思われます。

↓下落警戒レベル A
・昨日の日経をみると、底入れを期待したいですが。
 欧州や北朝鮮などまだまだ薄氷の上に現在の株価があることに変わりなし、警戒は必要かと思われます。
 
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【今日の変更点】(内容の変更のみで、日付など些細な変更は含みません)
◎下落警戒要素◎
*** ファンダ ***
・「2,米英国債格付け引き下げ」文章変更。
・「6,出口戦略」文章変更。
◎総合考量◎
・「☆総合考量☆」文章変更。
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↑上昇警戒要素↑
*** ファンダ ***
1,日・米の経済対策 B

*** テクニカル ***
1,10000円台回復 B


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↓下落警戒要素↓
*** ファンダ ***

1,米金融機関の現実と株価のギャップ A

2,米英国債格付け引き下げ B 

先週の米国での失業保険申請件数は45万3000件に減少した。
この水準は、景気の拡大にもかかわらず解雇の多い状態が続いていることを示している。
米労働省が3日発表した29日に終わった1週間の新規失業保険申請件数(季節調整済み)は前週から1万件減少。
ブルームバーグ・ニュースがまとめたエコノミスト予想の中央値は45万5000件だった。
前週は46万3000件(速報値は46万件)に修正された。

(※参考「米失業保険申請:45万件と高止まり、大幅解雇が継続(Update1)」)


企業向け給与計算サービスのオートマチック・データ・プロセッシング(ADP)子会社などが3日発表した5月のADP全米雇用報告によると、
民間部門雇用者数は5万5000人増加した。
ロイターがまとめたエコノミスト31人の予想中央値は6万人増だった。

(※参考「5月米ADP民間雇用者数は前月比5.5万人増、前月分は上方修正」)


米商務省が発表した4月の製造業受注額は前月比1.2%増加。
ブルームバーグ・ニュースがまとめたエコノミスト予想中央値は前月比1.8%増だった。
前月は1.7%増と、速報値(1.3%増)から上方修正された。4月の出荷は0.6%増加した。

(※参考「米製造業受注額:4月は1.2%増、設備投資関連は減少(Update1)」)


米供給管理協会(ISM)が発表した5月の非製造業総合景況指数 は55.4。
これで同指数は3カ月連続で同水準にとどまった。
ブルームバーグがまとめたエコノミスト予想の中央値は55.6だった。同指数で50はサービス業活動の拡大と縮小の境目を示す。

(※参考「米ISM非製造業景況指数:5カ月連続拡大も頭打ち(Update1)」)


3,英破綻懸念 B

4,露破綻懸念 C

5,上海懸念 B

6,出口戦略 B

米カンザスシティー地区連銀のホーニグ総裁は3日、夏の終わりまでに連邦準備理事会(FRB)は政策金利を1%に引き上げるべきとの考えを示した。

バーナンキは失業率の高止まりが気になっているようですが、少なくとも中間選挙が行われる秋以降に利上げが行われる可能性は濃厚になってきた感があります。

(※参考「米FRB、夏の終わりまでに1%へ利上げすべき=KC連銀総裁」)
(※参考「米失業率の高止まりが難題=バーナンキFRB議長」)


7,FRB破綻懸念 B

8,PIIGS問題 B


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☆総合考量☆

1,相場概況

昨日はすさまじい上昇でしたね。
東証1部の33業種すべてが上昇し、約9割の銘柄が上昇するという、全面高。
日経平均は今年最大の上げ幅を記録。

5月21日に空けた窓(9830-10000)を埋めてするすると上昇。
しかし、10000円の大台にはタッチせず、となんともにくい演出をしてくれました。
上昇幅は充分ですが、大台に乗らなかったことで達成感はありません。
まだ、上値を狙える余地を残したといえそうです。

さて、今後も株価が上がるか否かには円安が進むかどうかが重要な鍵を握っていそうですが、
その円安と結びつけられそうなのが菅直人氏です。
菅氏が、財務相就任直後に、1ドル=90円台半ばあたりが望ましいと発言したことは記憶に新しいですね。
菅氏が主導権を握れば円安に振れていくことは充分にありそうです。

明日の午後に衆参両院の本会議で、鳩山首相の後継を選ぶ指名選挙を行われる予定です。
菅氏が次期首相となるのはほぼ確実な情勢となっており、決定後にどのような動きをするかにも注目したいところ。
さらに円安に振れれば株価の一段高もありそうです。

上は10000。
下は5月21日、5月28日高値9830円。

とりあえず、シンプルにこう見ていきたい。


オプションについて。
米市場もひとまず堅調といったところで、VIXもさらに低下。
今日の民主党の指名選挙で波乱などが起きなければ、基本的には225OPのIVも下落しそうです。


2,イベント面では、米5月雇用統計に注目!!


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【結論】

欧州の動向次第では暴落も充分起こりうる点には引き続き注意したい。
したがって、ヘッジポジションとしては引き続き、

ロングポジにはオプションを利用した「プットバック」が引き続き有効と思います。
暴落警戒を考えると、ある程度はデルタヘッジをしたほうがよさそうかなと思います。


ショートポジの場合にも「プットバック」が有効かと思います。
こちらも、メインポジの邪魔にならないように、適時デルタヘッジの先物ショートはいれておきたい。


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プロフィール

ハレる

Author:ハレる
年齢:30歳手前
2002年から相場で口を糊しております。
投資スタイルは、株式・日経225先物・日経225オプションを組み合わせた短~中期トレード。
メインポジション:優位性の追求
ヘッジポジション:最悪の事態回避
という方針で日々相場と向き合っております。

リチャード・デニスやウィリアム・エックハートと、投資スタイルは違うものの同じ信念を共有していると考えています。
その信念とは「優秀なトレーダーは教育によって育成できる」というものです。
その信念に基づき、現在2人の弟子をとり、日々相場や社会構造、ひいては人間のあり方や認識についてまでせっそうなく議論し、共に精進しています。

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