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◎今日の警戒情報:6・7☆ブラマン到来!?

※警戒度 A:大変危険 B:ほどほどに注意 C:頭の片隅にでも
(特にことわりがなければ、日経225についての警戒情報です)


6月4日
日経平均 9,901.19 ↓13.00
225日中 9,930 ↓10
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【今日の警戒レベル】
↑上昇警戒レベル A
・先週末の日経は、米雇用統計発表待ちという様相でほとんど動かず。
 ですが、一方米市場は下がる下がるの大幅安でした。
 上下共に大きく振らされる相場が続いており、上方向へも変わらず警戒していきたい場面。

↓下落警戒レベル A
・薄氷がまさに決壊したような急落を米市場が演じてくれました。
 とりあえず、先週木曜日の急騰は「なかったこと」になりそうですが、どうなるか?
 荒れる相場はまだ続くようです。
 
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【今日の変更点】(内容の変更のみで、日付など些細な変更は含みません)
◎下落警戒要素◎
*** ファンダ ***
・「1,米金融機関の現実と株価のギャップ」文章変更。
・「2,米英国債格付け引き下げ」文章変更。
・「6,出口戦略」文章変更。
・「8,PIIGS問題」文章変更。
◎総合考量◎
・「☆総合考量☆」文章変更。
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↑上昇警戒要素↑
*** ファンダ ***
1,日・米の経済対策 B

*** テクニカル ***
1,10000円台回復 B


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↓下落警戒要素↓
*** ファンダ ***

1,米金融機関の現実と株価のギャップ A

5日閉幕した20カ国・地域(G20)財務相・中央銀行総裁会議では、世界的な銀行税導入計画についての決定はなかった。

銀行税導入の試みは、今回の金融危機の際に公的資金による銀行救済を行わなかった日本、カナダ、ブラジルの反対で最終的は実現しなかった。

(※参考「G20、銀行税導入計画や銀行資本規制で合意なし」)


2,米英国債格付け引き下げ B 

米労働省が4日発表した5月の雇用統計によると、非農業部門雇用者数は前月と比べて43万1000人増加した。
増加は5カ月連続で、増加幅は2000年3月以来最大となった。
失業率は9.7%となり、4月の9.9%から低下した。
ただ、労働市場の底堅さの目安となる民間部門の雇用は4万1000人増にとどまり、
4月の21万8000人増から減速。政府による国政調査のための臨時雇用で非農業部門雇用者数は押し上げられたものの、
民間部門の雇用増は予想を下回り、米労働市場の回復期待に冷や水を浴びせる結果となった。
平均週間労働時間は34.2時間。4月は34.1時間だった。
ロイターがまとめたアナリスト予想は非農業部門雇用者数が51万3000人の増加、
失業率は9.8%だった。民間部門の雇用は19万人増と予想されていた。

(※参考「UPDATE1: 5月の米非農業部門雇用者数は43.1万人増、10年2カ月ぶりの大幅増」)


3,英破綻懸念 B

4,露破綻懸念 C

5,上海懸念 B

6,出口戦略 B


ショイブレ独財務相は、政策を平常時に戻す「出口戦略」を2011年から実施する方針を発表する。政府高官が4日明らかにした。
同政府高官は記者団に対し「ショイブレ財務相は、2011年からドイツが出口戦略を実施すると発表する」と述べた。
ただ「今年は依然として積極財政政策を採用している」とした。

(※参考「ドイツは11年に出口戦略開始、財務相が発表へ=政府高官」)


7,FRB破綻懸念 B

8,PIIGS問題 B

欧州中央銀行(ECB)のトリシェ総裁は5日、欧州の銀行の健全性審査(ストレステスト)はまもなく終了すると述べ、
「その結果については適切なコミュニケーションがとられる」との見方を示した。

とりあえず、この一件には注目したいところ。

(※参考「欧州の銀行のストレステストは近く終了=ECB総裁」)


4月に8年ぶりに政権交代したばかりのハンガリーのオルバン新政権は4日、財政赤字が大幅に拡大する可能性が高いことを明らかにした。
新政権は、社会党前政権が「粉飾」していたとの見方を示しており、政権交代に伴う赤字隠しの発覚が引き金となった「ギリシャ危機」の二の舞いとなる、との懸念が強まっている。
これを受け、4日のニューヨーク外国為替市場ではユーロが独歩安の展開となった。

欧州にうずまく「疑心暗鬼」がさらに高まりそうな気配ですな。
ハンガリー一国の問題に留まらない問題に発展しそうな気配がします。

(※参考「ハンガリー:「ギリシャ危機」二の舞い懸念 財政赤字粉飾」)


ハンガリーのオルバン首相の報道官は4日、同国がギリシャのような債務危機を避けられる見込みはわずかとした与党幹部発言について、誇張ではないとの考えを示した。

地元紙ナピの電子版によると、与党フィデス・ハンガリー市民連盟のコーシャ副党首は、
ハンガリーの財政状況は予想より大幅に悪化しており、ギリシャと同じシナリオを避けられる見込みはわずかだと発言した。

(※参考「ハンガリー、ギリシャのような危機に陥るリスクある=首相報道官」)


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☆総合考量☆

1,相場概況

先週末の日経の動きは…もはやどうでもいい。
…と思わせるほど鮮明な急落を演じた米市場。

とりあえず、下値目処と見ていたネックライン9830処は易々と突き破っていきそうですな。

CME円建ては9610円で帰ってきていますが、
ここのところのチャートの動きが底入れの典型的パターンを描いてきていただけに買いも結構溜まっていそうで、そのあたりの投げがどの程度出るかに着目したいですね。


オプションについて。
VOX20%上昇と大幅高。
10000円の大台狙いか!!と思っていたところの急落だったため、今日はオプションも荒れる可能性が高そうです。



2,イベント面では、計700億ドルの米国債入札に注目!!

8日(火)
3年債 360億ドル

9日(水)
10年債 210億ドル(リオープン)

10日(木)
30年債 130億ドル(リオープン)


あとは、欧州の動向には随時注目すべき場面かと思われます。


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【結論】

欧州の動向次第では暴落も充分起こりうる点には引き続き注意したい。
したがって、ヘッジポジションとしては引き続き、

ロングポジにはオプションを利用した「プットバック」が引き続き有効と思います。
暴落警戒を考えると、ある程度はデルタヘッジをしたほうがよさそうかなと思います。


ショートポジの場合にも「プットバック」が有効かと思います。
こちらも、メインポジの邪魔にならないように、適時デルタヘッジの先物ショートはいれておきたい。


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テーマ : 乗り越える金融危機
ジャンル : 株式・投資・マネー

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プロフィール

ハレる

Author:ハレる
年齢:30歳手前
2002年から相場で口を糊しております。
投資スタイルは、株式・日経225先物・日経225オプションを組み合わせた短~中期トレード。
メインポジション:優位性の追求
ヘッジポジション:最悪の事態回避
という方針で日々相場と向き合っております。

リチャード・デニスやウィリアム・エックハートと、投資スタイルは違うものの同じ信念を共有していると考えています。
その信念とは「優秀なトレーダーは教育によって育成できる」というものです。
その信念に基づき、現在2人の弟子をとり、日々相場や社会構造、ひいては人間のあり方や認識についてまでせっそうなく議論し、共に精進しています。

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