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◎今日の警戒情報:6・8☆二番底へ向かうのか!?

※警戒度 A:大変危険 B:ほどほどに注意 C:頭の片隅にでも
(特にことわりがなければ、日経225についての警戒情報です)


6月7日
日経平均 9,520.80 ↓380.39
225日中 9,510 ↓420
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【今日の警戒レベル】
↑上昇警戒レベル A
・昨日の日経は、大幅なギャップダウン後、まともなリバすらなくじりじりと下げていきました。
 ダウ先いまいち+為替いまいちということもあって、結局先週末の円建てCME(9600処)から100円近く下げて終了。
 昨日の急落で、転換線(9680)、5日線(9760処)、-1σ(9650処)をぶち抜いたため、チャート的には随分壊れてしまいました。
しかし、行きすぎた感もあり、上方向にグイッと動く可能性もあり充分に警戒をしたい。

↓下落警戒レベル A
・米市場急落から土日を挟んで冷静になったのか、上値は重いものの、投げらしい投げは出ず。
 そして、結果的には9500円は割れず、と、弱い動きの中にも多少の底堅さがありました。
 ただ、欧州問題はなんら解消の方向に動いておらず、爆弾級のネタがいつ降ってくるか分からない状態です。
 下落への警戒もしておきたい。
 
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【今日の変更点】(内容の変更のみで、日付など些細な変更は含みません)
◎下落警戒要素◎
*** ファンダ ***
・「2,米英国債格付け引き下げ」文章変更。
・「3,英破綻懸念」文章変更。
・「8,PIIGS問題」文章変更。
◎総合考量◎
・「☆総合考量☆」文章変更。
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↑上昇警戒要素↑
*** ファンダ ***
1,日・米の経済対策 B

*** テクニカル ***
1,10000円台回復 B


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↓下落警戒要素↓
*** ファンダ ***

1,米金融機関の現実と株価のギャップ A

2,米英国債格付け引き下げ B 

米連邦準備理事会(FRB)が7日発表した4月の消費者信用残高は前月から9億5500万ドル増加し、2兆4400億ドルとなった。
増加は過去1年3カ月で2度目。
ただ、増加幅は小さく、残高は低水準にとどまり、失業率が高止まりするなか新たな債務を抱え込むことに消極的な消費者の姿が浮き彫りとなった。
ロイターがまとめたアナリスト予想は2億ドルの増加だった。

(※参考「4月米消費者信用残高、予想上回るが依然低水準」)


3,英破綻懸念 B

キャメロン英首相は7日、同国の財政問題が予想以上に悪い状況にあるとし、ギリシャ債務問題が発する警告に留意すべき、との見方を示した。
キャメロン新政権は22日に緊急予算案を発表し、国内総生産(GDP)比で11%に拡大している財政赤字削減措置の詳細を明らかにする。

イギリスもギリシャやハンガリーに負けず劣らずひどい状態ですな。

(※参考「英財政状況は予想以上に悪い、ギリシャ問題の警告に留意すべき=キャメロン首相」)


4,露破綻懸念 C

5,上海懸念 B

6,出口戦略 B

7,FRB破綻懸念 B

8,PIIGS問題 B


ハンガリー政府は、ギリシャと同様な危機に陥るリスクがあると2日間にわたり世界に発信した後、
週末にかけて方針を転換し、デフォルト(債務不履行)の危険性はないと表明した。

しかし、
ハンガリー前政権の経済統計操作疑惑に関する調査委員会の代表、ミハリー・バルガ氏は5日に記者会見して、
EUとIMFが承認した財政赤字削減目標である対国内総生産(GDP)比3.8%は歳出・歳入計画の修正を通じて「達成可能」だと述べていますが、
彼は1週間前には赤字は7%を超える公算との見通しを示していたんで、なんともいい加減な話ですな。

完全な払拭はしばらくは難しそうですが…

(※参考「ハンガリー:デフォルトリスク否定に方向転換-市場の混乱受け」)


ハンガリー政府は7日、歳出削減に関する方針を発表、
前週末に政府当局者がハンガリーがギリシャのような債務危機を回避できる見込みはわずかと発言したことによる傷の修復に努めた。

先月29日に発足したばかりのハンガリー内閣は、遅くとも8日には「アクションプラン」を公表するとしているものの、
政府の発表は具体性に欠け、市場の混乱は収まっていない。

マトルチ経済相は7日、CNBCテレビに対し、
政府は国際通貨基金(IMF)などと合意した今年の財政赤字の対国内総生産(GDP)比目標である3.8%を堅持する方針を表明。
そのためには、歳出をGDP比で1.0─1.5%削減する必要があるとの考えを示した。

ただ同経済相はその後、政府は税率が一律の所得税を世帯向けに導入する可能性があり、税率は現行よりも低くなると可能性があるとも発言。
これは2008年にハンガリーがIMFと欧州連合(EU)から支援を受けた時確約した内容と相容れない可能性がある。

(※参考「WRAPUP1: ハンガリー政府が歳出削減方針を表明、市場では矛盾するメッセージとの声も」)


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☆総合考量☆

1,相場概況

昨日の日経平均は、まるで今年最大の上げ幅を記録した6月2日の逆回転のような動きとなりました。

東証1部の96%の銘柄が下落(33業種すべて下落)する全面安。
日経平均は5月6日の361.71円安を超えて今年最大の下げを記録。

しかし、下落幅ほどの悲愴感は感じられませんでしたね。
投げらしい投げもでず、ただただ上値の重さを感じる場中でした。

とりあえずは、昨日辛うじて守った9500円を死守できるか否かに注目したい。
昨夜の米市場が下げて、CME円建ては10410円と厳しそうな気配ですが、行きすぎの修正に期待したいところか!?

しかし、9500を割って5月27日につけた安値(9395円)を割り込むと、昨年11月のドバイ・ショック時の安値(9076円)まで一気に下げる可能性もあります。


上げて楽観なし、下げて悲観なし、と場中に慌てた動きはないものの、そのせいかアクが抜けず、上下に振り回される展開が続きますな。



オプションについて。
米市場も前半は頑張っていたのですが、後半は急落。
雰囲気は悪く、IV上昇もありえそうですな。


2,イベント面では、計700億ドルの米国債入札に注目!!



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【結論】

欧州の動向次第では暴落も充分起こりうる点には引き続き注意したい。
したがって、ヘッジポジションとしては引き続き、

ロングポジにはオプションを利用した「プットバック」が引き続き有効と思います。
暴落警戒を考えると、ある程度はデルタヘッジをしたほうがよさそうかなと思います。


ショートポジの場合にも「プットバック」が有効かと思います。
こちらも、メインポジの邪魔にならないように、適時デルタヘッジの先物ショートはいれておきたい。


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プロフィール

ハレる

Author:ハレる
年齢:30歳手前
2002年から相場で口を糊しております。
投資スタイルは、株式・日経225先物・日経225オプションを組み合わせた短~中期トレード。
メインポジション:優位性の追求
ヘッジポジション:最悪の事態回避
という方針で日々相場と向き合っております。

リチャード・デニスやウィリアム・エックハートと、投資スタイルは違うものの同じ信念を共有していると考えています。
その信念とは「優秀なトレーダーは教育によって育成できる」というものです。
その信念に基づき、現在2人の弟子をとり、日々相場や社会構造、ひいては人間のあり方や認識についてまでせっそうなく議論し、共に精進しています。

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