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◎今日の警戒情報:6・11☆底入れなるか!?

※警戒度 A:大変危険 B:ほどほどに注意 C:頭の片隅にでも
(特にことわりがなければ、日経225についての警戒情報です)


6月10日
日経平均 9,542.65 ↑103.52
225日中 9,530 ↑50
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【今日の警戒レベル】
↑上昇警戒レベル A
・昨日の日経平均は100円超上昇し、9500円台を回復。
 大した材料もありませんでしたが、ダウ先の上昇や円高一服を受けて、買い戻しが入りました。
 しかし、東証1部の売買代金は前日比14%減の1兆1902億円と、6月1日(1兆1101億円)以来の低水準に留まっており、まだまだ底入れの雰囲気はありませんな。
 今日のSQには注目したい。

↓下落警戒レベル A
・一昨日年初来安値更新をしたあと、昨日は9500円あたりをウロウロ。
 まずまずの出来といえそうですが、
 セリクラらしいものも見られず、未だ不安定な相場が続きます。
 まだまだ、欧州問題も解消の方向に動いておらず、爆弾級のネタがいつ降ってくるか分からない状態です。
 下落への警戒もしておきたい。
 
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【今日の変更点】(内容の変更のみで、日付など些細な変更は含みません)
◎下落警戒要素◎
*** ファンダ ***
・「1,米金融機関の現実と株価のギャップ」文章変更。
・「2,米英国債格付け引き下げ」文章変更。
・「7,FRB破綻懸念」文章変更。
・「8,PIIGS問題」文章変更。
◎総合考量◎
・「☆総合考量☆」文章変更。
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↑上昇警戒要素↑
*** ファンダ ***
1,日・米の経済対策 B


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↓下落警戒要素↓
*** ファンダ ***

1,米金融機関の現実と株価のギャップ A

米証券取引委員会(SEC)が、またGSに狙いを定めたようですな。
今度はGSが手がけた新たな債務担保証券(CDO)取引に関する調査に着手した模様。

FT紙によると、今回SECが調査に着手したのは、総額20億ドルを販売した「ハドソン・メザニン・ファンディング」と呼ばれるCDO。
SECは、ゴールドマンのCDO「アバカス2007」について、組成と販売で詐欺的な行為があったとの疑いで、ゴールドマンを4月に提訴している。

今回の調査は予備的なもので、これがゴールドマンに対する新たな提訴につながるかは不明。
また、今回の調査はSECが米金融業会全体のCDO取引に対して広範囲にわたり実施している調査の一環という。

(※参考「米SEC、ゴールドマンのCDOを新たに調査=報道」)


2,米英国債格付け引き下げ B 


4月の米貿易赤字はこの1年余りで最大の水準に拡大した。
輸出の落ち込みが輸入よりも大きかったことが影響した。
米商務省が発表した4月の貿易収支統計によると、財とサービスを合わせた貿易収支(国際収支ベース、季節調整済み)は403億ドルの赤字と、
前月の400億ドル(速報値404億ドル)の赤字から赤字幅が0.6%拡大した。
403億ドルの赤字は、2008年12月以来最大。ブルームバーグ・ニュースがまとめたエコノミストの予想中央値は410億ドルの赤字だった。

(※参考「4月米貿易赤字:403億ドルに拡大-約1年ぶり高水準(Update1)」)


米労働省が10日発表した6月5日までの週の新規失業保険週間申請件数は前週比3000件減の45万6000件となった。
ロイターがまとめたアナリスト予想は44万8000件に減少だった。

(※参考「米新規失業保険申請件数は45.6万件に減少」)


3,英破綻懸念 B

4,露破綻懸念 C

5,上海懸念 B

6,出口戦略 B

7,FRB破綻懸念 B


米連邦準備理事会(FRB)が27日発表したデータによると、
26日時点のFRBのバランスシートの規模は2兆3170億ドルと、過去最大となった前週(5月19日時点)の2兆3330億ドルから縮小した。

(※参考「米連銀貸し出しは減少、バランスシートも縮小=FRB」)


8,PIIGS問題 B

欧州中央銀行(ECB)のトリシェ総裁は10日、同中銀の政策金利は「適正」との見解を表明した。
欧州債務危機の中にあっても直ちに利下げする必要性を認めていないことを示唆した。

ECBはこの日の政策委員会で政策金利を過去最低の1%に据え置いた。
同総裁は政策決定後の記者会見で、「金融政策は中期的な物価安定の維持のために必要なすべての役割を果たすだろう」と述べた。

ECBは先月、欧州ソブリン債危機への対応として債券購入を開始した。
トリシェ総裁は購入について詳細の開示を求める圧力に直面している。会見では、「その仕組みからして、一時的な性質のものだ」と述べた。

(※参考「トリシェ総裁:金利は「適正」-債券購入など措置は「一時的な性質」」)


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☆総合考量☆

1,相場概況

昨日の日経平均は、とりあえず9500を回復して終了。
そんな感じでしたね。

閑散で盛り上がらず、底打ちという感じは未だありませんな。
とりあえず、上下共にボラタイルな展開が続いており警戒が怠れない相場となっています。

節目としては、

上はネックラインとなる9600-9800処。

下は心理的節目の9500円処や昨年11月末のドバイ・ショック時の安値(9076円)処。

と、とりあえず見ておきたい。



オプションについて。
米国市場堅調で、VIX約10%低下。
今日は米国の急騰に日経が乗れるか?
また、幻のSQになるか否かあたりに注意したいところ。
上下共にボラタイルなので、安易な売りには注意したい。


2,イベント面では、計700億ドルの米国債入札に注目!!



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【結論】

欧州の動向次第では暴落も充分起こりうる点には引き続き注意したい。
したがって、ヘッジポジションとしては引き続き、

ロングポジにはオプションを利用した「プットバック」が引き続き有効と思います。
暴落警戒を考えると、ある程度はデルタヘッジをしたほうがよさそうかなと思います。


ショートポジの場合にも「プットバック」が有効かと思います。
こちらも、メインポジの邪魔にならないように、適時デルタヘッジの先物ショートはいれておきたい。


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テーマ : 乗り越える金融危機
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プロフィール

ハレる

Author:ハレる
年齢:30歳手前
2002年から相場で口を糊しております。
投資スタイルは、株式・日経225先物・日経225オプションを組み合わせた短~中期トレード。
メインポジション:優位性の追求
ヘッジポジション:最悪の事態回避
という方針で日々相場と向き合っております。

リチャード・デニスやウィリアム・エックハートと、投資スタイルは違うものの同じ信念を共有していると考えています。
その信念とは「優秀なトレーダーは教育によって育成できる」というものです。
その信念に基づき、現在2人の弟子をとり、日々相場や社会構造、ひいては人間のあり方や認識についてまでせっそうなく議論し、共に精進しています。

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