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◎今日の警戒情報:6・17☆静かな上昇

※警戒度 A:大変危険 B:ほどほどに注意 C:頭の片隅にでも
(特にことわりがなければ、日経225についての警戒情報です)


6月16日
日経平均 10,067.15 ↑179.26
225日中 10,090 ↑250
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【今日の警戒レベル】
↑上昇警戒レベル B↓DOWN
・昨日の日経は大幅上昇でしたが、どうも静かに、ぬるっと上がった印象ですな。
 連騰ですが、大台回復ですが、盛り上がらず。
 出来高閑散なうえ、日中値幅はわずか76円。
 しかも、3市場の信用買い残が2008年8月以来の2兆円台(6月11日時点)にまで膨らんでおり、需給も悪く、勢いなく上抜けは通常であれば難しそうですな。
 というわけで、とりあえず、警戒レベルをひとつ下げました。

↓下落警戒レベル A
・大台回復も、未だ、下降トレンド内のリバウンド。
 需給も悪く、一度下げてもおかしくない場面ではあります。
 また、スペインの企業・銀行の資金繰りが芳しくないのはかなり危ない気がします。
 欧州の資金市場が未だ回復したとはいえず、警戒は必要な場面と考えます。
 
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【今日の変更点】(内容の変更のみで、日付など些細な変更は含みません)
◎下落警戒要素◎
*** ファンダ ***
・「2,米英国債格付け引き下げ」文章変更。
・「8,PIIGS問題」文章変更。
◎総合考量◎
・「☆総合考量☆」文章変更。
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↑上昇警戒要素↑
*** ファンダ ***
1,日・米の経済対策 B


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↓下落警戒要素↓
*** ファンダ ***

1,米金融機関の現実と株価のギャップ A

2,米英国債格付け引き下げ B 

5月の米住宅着工件数は前月比で減少、下げ幅は予想を上回った。
住宅購入者向けの税控除措置が終了し、政府支援を失った住宅市場での反動減が示唆された。
米商務省が16日に発表した5月の住宅着工件数(季節調整済み、年率換算、以下同じ)は前月比10%減の59万3000戸だった。
ブルームバーグ・ニュースがまとめたエコノミストの予想中央値は64万8000 戸。前月は65万9000戸と、速報値の67万2000戸から下方修正された。

(※参考「米住宅着工:5月は10%減、一戸建て91年来最大の下げ(Update2)」)


5月の米鉱工業生産指数は昨年8月以来で最大の上昇を記録した。
特に自動車部門や公益事業部門が好調だった。
米連邦準備制度理事会(FRB)が16日に発表した5月の米鉱工業生産指数(製造業、鉱業、公益事業の生産を対象、季節調整値、2002年=100)は前月比1.2%上昇した。
ブルームバーグがまとめたエコノミストの予想中央値は0.9%上昇だった。前月は0.7%上昇だった。

(※参考「米鉱工業生産指数:5月は1.2%上昇、昨年8月来最大(Update2)」)


3,英破綻懸念 B

4,露破綻懸念 C

5,上海懸念 B

6,出口戦略 B

7,FRB破綻懸念 B

8,PIIGS問題 A

欧州連合(EU)と国際通貨基金(IMF)、米財務省は16日、
この3者が最大2500億ユーロ(約28兆2300億円)のスペイン政府向け与信枠を取りまとめつつあるとの報道を否定した。

(※参考「欧米とIMF、「スペインに与信枠」報道を否定(Update2)」)

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☆総合考量☆

1,相場概況

日経平均は5日続伸で10000円台の大台回復。
しかし、なんとも盛り上がりませんな。

とりあえず、順調に上げており、次の目標は200日移動平均(10305円)となりそうですが、ちょっと暗雲が垂れ込め始めています。

ひとつは、いわずもがな欧州にくすぶる懸念。

もうひとつは、出来高、日中値幅などが盛り上がらず、相場のエネルギーが低いこと。

最後は、3市場の信用買い残が2008年8月以来の2兆円台(6月11日時点)にまで膨らんでおり、戻り売りが出やすく、需給が良くないことです。

外部環境の悪化で年初来安値(9378円)を更新すると、あとは昨年11月末のドバイ・ショック時の安値(9076円)まで調整する可能性もあると想定しておきたい。


オプションについて。
米国市場もVIXもほぼ変わらずで帰ってきました。
今日は日本市場独自の力を試される一日となりそうですね。


2,イベント面では、米5月住宅着工件数に注目!!


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【結論】

欧州の動向次第では暴落も充分起こりうる点には引き続き注意したい。
したがって、ヘッジポジションとしては引き続き、

ロングポジにはオプションを利用した「プットバック」が引き続き有効と思います。
暴落警戒を考えると、ある程度はデルタヘッジをしたほうがよさそうかなと思います。


ショートポジの場合にも「プットバック」が有効かと思います。
こちらも、メインポジの邪魔にならないように、適時デルタヘッジの先物ショートはいれておきたい。


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プロフィール

ハレる

Author:ハレる
年齢:30歳手前
2002年から相場で口を糊しております。
投資スタイルは、株式・日経225先物・日経225オプションを組み合わせた短~中期トレード。
メインポジション:優位性の追求
ヘッジポジション:最悪の事態回避
という方針で日々相場と向き合っております。

リチャード・デニスやウィリアム・エックハートと、投資スタイルは違うものの同じ信念を共有していると考えています。
その信念とは「優秀なトレーダーは教育によって育成できる」というものです。
その信念に基づき、現在2人の弟子をとり、日々相場や社会構造、ひいては人間のあり方や認識についてまでせっそうなく議論し、共に精進しています。

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