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◎今日の警戒情報:6・18☆閑散に何もなし

※警戒度 A:大変危険 B:ほどほどに注意 C:頭の片隅にでも
(特にことわりがなければ、日経225についての警戒情報です)


6月17日
日経平均 9,999.40 ↓67.75
225日中 10,010 ↓80
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【今日の警戒レベル】
↑上昇警戒レベル B
・昨日の日経は久しぶりに下げて押し目をつくりました。
 10000円の大台を巡る攻防となりましたが、盛り上がることもなく連日の閑散ぶりは健在ですな。
 結局、大した買いも、大した売りもない、ただただ閑散ななんにもない一日でしたね。

↓下落警戒レベル A
・5連騰のあと、ようやく訪れた押し目。
 しかし、なんとも盛り上がりませんな。
 225オプションを見ても、期近が売り込まれ気味で安心感はありあり。 
 ただ、気になるのはやはり欧州で、警戒レベルAは維持したいところ。
 スペインやポルトガルの国債利回りとドイツの国債利回りの上乗せ金利が拡大しており、まだまだ警戒は必要な場面と考えます。
 
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【今日の変更点】(内容の変更のみで、日付など些細な変更は含みません)
◎下落警戒要素◎
*** ファンダ ***
・「2,米英国債格付け引き下げ」文章変更。
・「8,PIIGS問題」文章変更。
◎総合考量◎
・「☆総合考量☆」文章変更。
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↑上昇警戒要素↑
*** ファンダ ***
1,日・米の経済対策 B


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↓下落警戒要素↓
*** ファンダ ***

1,米金融機関の現実と株価のギャップ A

2,米英国債格付け引き下げ B 

米労働省が17日発表した5月の米消費者物価指数(CPI)統計によると、
総合指数は前月比マイナス0.2%となった。下落率は2008年12月以来最大。4月はマイナス0.1%だった。

前年比ではプラス2.0%となり、前月のプラス2.2%から減速した。前月比、前年比ともに、ロイターがまとめたアナリスト予想と一致した。

(※参考「5月米CPIは前月比‐0.2%、08年12月以来の下落率」)


米労働省が17日発表した6月12日までの週の新規失業保険週間申請件数は、前週比1万2000件増の47万2000件と予想外の増加となった。
景気回復の勢いが一部失われつつあることを示す結果となったが、アナリストからは景気が二番底をつける可能性はほとんどないとの見方が出ている。
ロイターがまとめたアナリスト予想では45万件に減少するとみられていた。労働省によると、製造・建設・教育などのセクターで申請件数が増加した。

(※参考「米新規失業保険申請件数は予想外に増加」)


3,英破綻懸念 B

4,露破綻懸念 C

5,上海懸念 B

6,出口戦略 B

7,FRB破綻懸念 B

8,PIIGS問題 A

スペインのサパテロ首相は、スペイン中央銀行が情報を提供し、うわさが真実でないことを示すために、
同国のすべての銀行のストレステストの結果を公表することを明らかにした。同首相が17日、ブリュッセルでの記者会見で語った。

(※参考「スペイン首相:スペイン中銀は全銀行のストレステストの結果公表へ」)



スペインのサパテロ首相は17日、国際通貨基金(IMF)のストロスカーン専務理事と18日に予定される会談では、
スペイン経済が堅調であると伝えるのみだと述べ、同会談の際にスペインが支援を求めるとの憶測を否定した。

(※参考「スペイン首相、IMFへの支援要請の憶測否定」)



スペインが17日実施した10・30年物国債入札は、落札額が35億ユーロと予想レンジの上限近くとなり、おう盛な需要が示された。

好調な入札を受け、スペインがギリシャのような債務危機に陥るとの懸念が和らぐ一方、
落札利回りは前回よりも上昇し、債務借り換え能力の持続性をめぐり新たな疑問が呈された。

(※参考「スペイン国債入札に旺盛な需要、落札利回りは上昇」)


欧州連合(EU)・国際通貨基金(IMF)・欧州中央銀行(ECB)の代表団は17日、ギリシャの経済改革は順調に進んでいるとの認識を示した。
代表団は14日からアテネに滞在し、先に合意された3年間で総額1100億ユーロ(1349億ドル)の支援策の条件に沿った財政運営が行われているか調査を進めていた。
代表団は、ギリシャ政府が歳出をしっかりと抑制しており、財政赤字は5月末時点の予想額よりも小さいと指摘。

(※参考「ギリシャの財政改革、順調に進展=IMF・欧州当局調査団」)


ギリシャの民間セクター最大の労働組合、ギリシャ労働総同盟(GSEE)は政府が計画している年金制度・労働規制改革に抗議するため、
今月29日に24時間のゼネストを実施する。アテネに拠点を置くGSEEが電子メールで明らかにした。

(※参考「ギリシャ労組、29日に24時間のスト実施-年金・労働改革に抗議」)


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☆総合考量☆

1,相場概況

日経平均は5日連騰後にして、ようやく押し目到来!
しかし、なんとも盛り上がらないのは相変わらずですな。

中長期下降トレンド・短期上昇トレンドも変わらず、中途半端な状態。

ダラダラとした夏枯れ的な相場つきとなっていますな。
ワールドカップ終了までこの調子かなぁ?と思わせるものがあり、なんだかなぁな日々ですね。

とりあえず、短期上昇トレンドは崩れずで、次の目標は200日移動平均(10300円処)で変わらず。

下は、6月限SQ値(9747.59円)や、ネックラインの9600~9800処がひとつの目処。
さらに、外部環境の悪化で年初来安値(9378円)を更新すると、あとは昨年11月末のドバイ・ショック時の安値(9076円)まで調整する可能性もあると想定しておきたい。


オプションについて。
米国市場堅調で、今日は剥げ中心の展開を予想したい。


2,イベント面では、米5月住宅着工件数に注目!!


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【結論】

欧州の動向次第では暴落も充分起こりうる点には引き続き注意したい。
したがって、ヘッジポジションとしては引き続き、

ロングポジにはオプションを利用した「プットバック」が引き続き有効と思います。
暴落警戒を考えると、ある程度はデルタヘッジをしたほうがよさそうかなと思います。


ショートポジの場合にも「プットバック」が有効かと思います。
こちらも、メインポジの邪魔にならないように、適時デルタヘッジの先物ショートはいれておきたい。


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プロフィール

ハレる

Author:ハレる
年齢:30歳手前
2002年から相場で口を糊しております。
投資スタイルは、株式・日経225先物・日経225オプションを組み合わせた短~中期トレード。
メインポジション:優位性の追求
ヘッジポジション:最悪の事態回避
という方針で日々相場と向き合っております。

リチャード・デニスやウィリアム・エックハートと、投資スタイルは違うものの同じ信念を共有していると考えています。
その信念とは「優秀なトレーダーは教育によって育成できる」というものです。
その信念に基づき、現在2人の弟子をとり、日々相場や社会構造、ひいては人間のあり方や認識についてまでせっそうなく議論し、共に精進しています。

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