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◎今日の警戒情報:6・22☆ここからさらに上を狙えるか?

※警戒度 A:大変危険 B:ほどほどに注意 C:頭の片隅にでも
(特にことわりがなければ、日経225についての警戒情報です)


6月21日
日経平均 10,238.01 ↑242.99
225日中 10,230 ↑230
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【今日の警戒レベル】
↑上昇警戒レベル B
・昨日の日経は日経平均は100円超高く寄り付いた後も堅調に推移して、ほぼ高値引けで終了。
 日経に続いて、TOPIX先物も、ネックラインの895pを上抜けてダブルボトムを完成し、上出来といえそうな内容。
 しかし、4月5日~6月9日の下げの半値戻しが10400レベルで、 26週線もそのレベルに控えています。
 さらに、+2σ(10280処)が目の前まで来ており、ここからさらに上抜けるにはエネルギーがいりそうです。
 しかし、逆にここをあっさりと抜けてくるようならば、上昇相場到来となる可能性もありそうです。

↓下落警戒レベル A
・テクニカル的には、随分急落の警戒感がなくなりつつありますが、ファンダメンタル的にみた場合、
 まだ欧州(さらに米国にも)きな臭さが残っており、警戒レベルAは維持したい。
 
---------------------------------------------------------------------

【今日の変更点】(内容の変更のみで、日付など些細な変更は含みません)
◎下落警戒要素◎
*** ファンダ ***
・「8,PIIGS問題」文章変更。
◎総合考量◎
・「☆総合考量☆」文章変更。
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↑上昇警戒要素↑
*** ファンダ ***
1,日・米の経済対策 B


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↓下落警戒要素↓
*** ファンダ ***

1,米金融機関の現実と株価のギャップ A

2,米英国債格付け引き下げ B 

3,英破綻懸念 B

4,露破綻懸念 C

5,上海懸念 B

6,出口戦略 B

7,FRB破綻懸念 B

8,PIIGS問題 A

ハンガリー国立銀行(中央銀行)は21日、
内閣の財政政策をめぐる不透明感で同国のリスク判断が「著しく悪化した」として、政府に経済計画の詳細を公開するよう促した。

(※参考「ハンガリー中銀:政府は財政計画の詳細公開を-リスク判断著しく悪化」)


ドイツのブリューデレ経済技術相は21日、ベルリンで記者団に対し、
「金融安定化に向け、財政均衡に戻ることが早急に必要だ」と指摘。「これは米国にも伝えるべきことだ」と述べた。

(※参考「独経済技術相:財政均衡が「早急に必要」-米国にも当てはまる」)


欧州中央銀行(ECB)のシュタルク理事は、ギリシャ政府の財政再建計画が投資家に「十分に勘案されていない」と述べた。
シュタルク氏は21日、ロンドンで行われた行事に出席し、
「今われわれが目にしている状況はギリシャから始まったものだ」と述べ、
「財政再建計画の中身を市場は十分には勘案しておらず、ギリシャ政府の取り組み姿勢も十分考慮していない」と続けた。

(※参考「ECBシュタルク氏:ギリシャの再建策、投資家は十分勘案していない」)


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☆総合考量☆

1,相場概況

日経平均は今年5番目の上げ幅を記録し、心理的な節目の10000円を奪回。

週末に中国が人民元切り上げに動いたことに対する、マーケットの反応が注目されましたが、予想に反し円高に方向性が出るわけではなく、
その安心感も手伝ってか国際優良株などへ買戻しが進みました。

とりあえず、短期上昇トレンドは崩れずで、次の目標は200日移動平均(10300円処)で変わらず。
そこを越えると、4月5日~6月9日の下げの半値戻し10400レベルが見えてきます。

また、+2σ(10280処)をどう越えていけるか?にも注目したいところ。


下は、心理的節目の10000円処や6月限SQ値(9747.59円)、ネックラインの9600~9800処がひとつの目処。
さらに、外部環境の悪化で年初来安値(9378円)を更新すると、あとは昨年11月末のドバイ・ショック時の安値(9076円)まで調整する可能性もあると想定しておきたい。



オプションについて。
昨夜の米国市場はほぼ変わらずで推移。
しかし、意外感があったのか、VIXは約4%ほど上げています。


2,イベント面では、FOMCと住宅関連指標に注目!!


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【結論】

欧州の動向次第では暴落も充分起こりうる点には引き続き注意したい。
したがって、ヘッジポジションとしては引き続き、

ロングポジにはオプションを利用した「プットバック」が引き続き有効と思います。
暴落警戒を考えると、ある程度はデルタヘッジをしたほうがよさそうかなと思います。


ショートポジの場合にも「プットバック」が有効かと思います。
こちらも、メインポジの邪魔にならないように、適時デルタヘッジの先物ショートはいれておきたい。


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テーマ : 乗り越える金融危機
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プロフィール

ハレる

Author:ハレる
年齢:30歳手前
2002年から相場で口を糊しております。
投資スタイルは、株式・日経225先物・日経225オプションを組み合わせた短~中期トレード。
メインポジション:優位性の追求
ヘッジポジション:最悪の事態回避
という方針で日々相場と向き合っております。

リチャード・デニスやウィリアム・エックハートと、投資スタイルは違うものの同じ信念を共有していると考えています。
その信念とは「優秀なトレーダーは教育によって育成できる」というものです。
その信念に基づき、現在2人の弟子をとり、日々相場や社会構造、ひいては人間のあり方や認識についてまでせっそうなく議論し、共に精進しています。

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