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◎今日の警戒情報:6・25☆25日線を割り込むか!?

※警戒度 A:大変危険 B:ほどほどに注意 C:頭の片隅にでも
(特にことわりがなければ、日経225についての警戒情報です)


6月24日
日経平均 9,928.34 ↑4.64
225日中 9,910 ↑10
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【今日の警戒レベル】
↑上昇警戒レベル B
・昨日の日経は一時反発するも+1σ(10000処)付近まででストップ。
 5日線(10045処)には届くことなく失速し、ほぼ前日比同値で終了。
 出来高も少なく、動きも盛り上がらず、となんにもないスカスカの相場でしたな。
 とりあえずは、ダブルボトムを確定させたネックライン9960の奪還が目標になりそうです。


↓下落警戒レベル A
・ほぼ前日同値で終わった昨日の日経ですが、長い上髭は気になるところ。
 また、円高になってきている点も注意が必要かと思われます。
 ファンダメンタル的にみた場合も、まだ欧州(さらに米国にも)きな臭さが残っており、警戒レベルAは維持。
 
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【今日の変更点】(内容の変更のみで、日付など些細な変更は含みません)
◎下落警戒要素◎
*** ファンダ ***
・「2,米英国債格付け引き下げ」文章変更。
・「8,PIIGS問題」文章変更。
◎総合考量◎
・「☆総合考量☆」文章変更。
---------------------------------------------------------------------

↑上昇警戒要素↑
*** ファンダ ***
1,日・米の経済対策 B


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↓下落警戒要素↓
*** ファンダ ***

1,米金融機関の現実と株価のギャップ A

2,米英国債格付け引き下げ B 

先週の失業保険申請件数は、2カ月ぶり高水準を記録した前週からは減少したものの、労働市場の改善には時間がかかることが示された。
米労働省が24日発表した19日に終わった1週間の新規失業保険申請件数(季節調整済み)は前週から1万9000件減少して45万7000件。
ブルームバーグ・ニュースがまとめたエコノミスト予想の中央値は46万3000件だった。
前週は47万6000 件(速報値は47万2000件)に修正された。

(※参考「米失業保険申請:1.9万件減の45.7万件で高止まり(Update1)」)


米耐久財受注額は5月に変動の大きい輸送用機器を除いたベースで増加した。
これで過去4カ月では3度目のプラス。米製造業が景気回復の持続を支えていることが示唆された。
米商務省が24日発表した、輸送用機器を除く5月の米製造業耐久財受注額は前月比0.9%増加した。
ブルームバーグ・ニュースがまとめたエコノミストの予想中央値は1.0%増。前月は0.8%減(速報値1.0%減)に修正された。
一方、全体の耐久財受注額は前月比で1.1%減少した。民間航空機の落ち込みを反映し、6カ月ぶりのマイナスとなった。市場予想は1.4%減だった。

(※参考「5月の米耐久財受注:輸送機器除くと前月比0.9%増加(Update1)」)


米連邦住宅貸付抵当公社(フレディマック)が24日発表した同日までの期間30年の固定住宅ローン金利は4.69%となり、同社が統計を取り始めた1971年4月以来の低水準をつけた。
前週は4.75%、前年は5.42%だった。

(※参考「米30年住宅ローン金利、39年ぶりの低水準=フレディマック」)

3,英破綻懸念 B

4,露破綻懸念 C

5,上海懸念 B

6,出口戦略 B

7,FRB破綻懸念 B

8,PIIGS問題 A

CMAデータビジョンによると、24日の欧州クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場で、
ギリシャの5年物CDSスプレッドが前日ニューヨーク市場終値の934.2ベーシスポイント(bp)から1085bpに拡大し、過去最高水準を更新した。
10年物ギリシャ国債と独連邦債との利回り格差は802bpと、前日終盤の790bpから若干拡大した。

(※参考「ギリシャ5年物CDSスプレッド、過去最高更新=CMA」)

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☆総合考量☆

1,相場概況

昨日の日経平均の反発は+1σ(10000処)までで終了。
5日線(10045処)にも届かず、失速。
結局、上髭を残して終わっただけという一日でしたね。
出来高も閑散、動きもダルダルとやる気のないスカスカの相場が続きますね。

テクニカル的には

上に行くならば、
まずは、ダブルボトムを確定させたネックライン9960、そして大台10000。
次の目標は200日移動平均(10300円処)。
そこを越えると、4月5日~6月9日の下げの半値戻し10400レベルが見えてきます。


下に行くならば、
6月限SQ値(9747.59円)、25日線(9785処)、ネックラインの9600~9800処がひとつの目処。
さらに、外部環境の悪化で年初来安値(9378円)を更新すると、あとは昨年11月末のドバイ・ショック時の安値(9076円)まで調整する可能性もあると想定しておきたい。



オプションについて。
昨夜の米国市場は急落で、日本市場もさすがに警戒感が出てIV上昇となりそうです。
昨日の夕場は久々に期近の盛り上がりがありましたが、それを超える盛り上がりがあるか否かに注目したい。


2,イベント面では、FOMCと住宅関連指標に注目!!


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【結論】

欧州の動向次第では暴落も充分起こりうる点には引き続き注意したい。
したがって、ヘッジポジションとしては引き続き、

ロングポジにはオプションを利用した「プットバック」が引き続き有効と思います。
暴落警戒を考えると、ある程度はデルタヘッジをしたほうがよさそうかなと思います。


ショートポジの場合にも「プットバック」が有効かと思います。
こちらも、メインポジの邪魔にならないように、適時デルタヘッジの先物ショートはいれておきたい。


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プロフィール

ハレる

Author:ハレる
年齢:30歳手前
2002年から相場で口を糊しております。
投資スタイルは、株式・日経225先物・日経225オプションを組み合わせた短~中期トレード。
メインポジション:優位性の追求
ヘッジポジション:最悪の事態回避
という方針で日々相場と向き合っております。

リチャード・デニスやウィリアム・エックハートと、投資スタイルは違うものの同じ信念を共有していると考えています。
その信念とは「優秀なトレーダーは教育によって育成できる」というものです。
その信念に基づき、現在2人の弟子をとり、日々相場や社会構造、ひいては人間のあり方や認識についてまでせっそうなく議論し、共に精進しています。

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