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◎今日の警戒情報:7・1☆今日も年初来安値更新か!?

※警戒度 A:大変危険 B:ほどほどに注意 C:頭の片隅にでも
(特にことわりがなければ、日経225についての警戒情報です)


6月30日
日経平均 9,382.64 ↓188.03
225日中 9,360 ↓190
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【今日の警戒レベル】
↑上昇警戒レベル B
・昨日の日経平均は大幅安で寄り付き、さくっと年初来安値を更新。
 一時220円弱下落する場面もみられたものの、安値圏では結構下げ渋った印象ですね。
 ここから反発すれば「トリプルボトム」形成の可能性もあるのですが…
 マザーズプラてんなどの光明は見えるものの、雰囲気はなんとも悪いままですな。
 

↓下落警戒レベル A
・日経平均は6月7日につけた年初来安値(ザラ場ベース9378円、終値ベース9439円)を更新!!
 しかし、慌てる向きは今のところなさそうですね。
 それだけ参加者が少ないということかもしれませんが…
 今後は昨年11月末のドバイ・ショック時につけた安値(9076円)が下値メドと意識されそうですな。
 
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【今日の変更点】(内容の変更のみで、日付など些細な変更は含みません)
◎下落警戒要素◎
*** ファンダ ***
・「1,米金融機関の現実と株価のギャップ」文章変更。
・「2,米英国債格付け引き下げ」文章変更。
・「8,PIIGS問題」文章変更。
◎総合考量◎
・「☆総合考量☆」文章変更。
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↑上昇警戒要素↑
*** ファンダ ***
1,日・米の経済対策 B


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↓下落警戒要素↓
*** ファンダ ***

1,米金融機関の現実と株価のギャップ A

米下院本会議は30日、金融規制改革法案を賛成237、反対192で可決した。上院は7月に採決を行う予定。
金融規制改革法案は、米連邦準備制度理事会(FRB)内での消費者金融保護機関の創設や、
金融システムへのリスクを監督する複数の規制当局による評議会の設置のほか、
経営難で破たんが同国経済を揺るがす金融機関を解体する政府権限の強化などを盛り込んでいる。

(※参考「米下院本会議:金融規制改革法案を可決-賛成237、反対192(Update1)」)


2,米英国債格付け引き下げ B 

米国の民間セクターでは6月、雇用者が増加したものの、増加幅は市場予想を大きく下回った。
給与明細書作成代行会社のオートマティック・データ・プロセッシング(ADP)エンプロイヤー・サービシズが発表した給与名簿に基づく集計調査によると、
6月の米民間部門の雇用者数は前月比で1万3000人増加した。増加幅は2月以降で最小。
ブルームバーグがまとめたエコノミストの予想中央値は6万人の増加だった。5月は5万7000人増と、速報値の5万5000人から修正された。

(※参考「米ADP民間雇用者数:6月は1.3万人増、予想を大幅下回る(Update1)」)


3,英破綻懸念 B

4,露破綻懸念 C

5,上海懸念 B

6,出口戦略 B

7,FRB破綻懸念 B

8,PIIGS問題 A

米格付け会社ムーディーズ・インベスターズ・サービスはスペインに付与している最上級の格付けを引き下げ方向で見直すことを明らかにした。
成長見通しの「悪化」と、同国政府が財政目標を達成する上で直面する難題を見直しの理由として挙げた。

(※参考「スペイン格付け見直し、最悪2段階格下げも-ムーディーズ(Update2)」)


欧州中央銀行(ECB)が30日実施した3カ月物資金の入札で、
市中銀行は1319億ユーロ(約14兆3400億円)を応札した。域内の金融機関はECBが昨年供給した1年物資金の返済を7月1日に控えている。

需要が市場予想よりもはるかに少なかったことから、欧州の金融機関に対して安心感が出てきており、
昨日の夕場の時間帯には結構欧州上がっていたんですがねぇ…

(※参考「ECB:オペの応札額、予想下回る-1年物資金期限の前日 (Update1)」)

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☆総合考量☆

1,相場概況

日経平均は6月7日につけた年初来安値(ザラ場ベース9378円、終値ベース9439円)をついに更新!
慌てた向きはなさそうな動きでしたが、それだけにズルズルいく可能性もありますね。

年初来安値を抜けたことで、今後は昨年11月末のドバイ・ショック時につけた安値(9076円)が意識されそうです。

なんだか、株価がじりじり下がってきているうちに世界同時株安的な様相を呈してきていますね。

中国に続いて、アメリカも急落してダウが心理的な節目の10000ドルを割り込み、ブラジル株式市場でも今年2月以来の下げを記録。
欧州でも、ギリシャとスペインの国債を保証するコストが過去最高に迫るなど、ソブリンリスクへ警戒感がさらに強まっています。


テクニカル的には。

上に行くならば、
とりあえず、昨日さっそく抵抗となっていた、「かつての」ダブルボトムの9390処を越えたいところ。


下に行くならば、
とりあえず、昨年11月末のドバイ・ショック時の安値(9076円)が意識されそうです。



オプションについて。
米市場がまたまた大幅下落ですが、VIXはさほど変わらず。
しかし、日本は今日も年初来安値更新といきそうですね。
投げが出れば、IVの盛る場面もあるかもしれません。


2,イベント面では、2(金)米6月雇用統計に注目!!


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【結論】

欧州の動向次第では暴落も充分起こりうる点には引き続き注意したい。
したがって、ヘッジポジションとしては引き続き、

ロングポジにはオプションを利用した「プットバック」が引き続き有効と思います。
暴落警戒を考えると、ある程度はデルタヘッジをしたほうがよさそうかなと思います。


ショートポジの場合にも「プットバック」が有効かと思います。
こちらも、メインポジの邪魔にならないように、適時デルタヘッジの先物ショートはいれておきたい。


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プロフィール

ハレる

Author:ハレる
年齢:30歳手前
2002年から相場で口を糊しております。
投資スタイルは、株式・日経225先物・日経225オプションを組み合わせた短~中期トレード。
メインポジション:優位性の追求
ヘッジポジション:最悪の事態回避
という方針で日々相場と向き合っております。

リチャード・デニスやウィリアム・エックハートと、投資スタイルは違うものの同じ信念を共有していると考えています。
その信念とは「優秀なトレーダーは教育によって育成できる」というものです。
その信念に基づき、現在2人の弟子をとり、日々相場や社会構造、ひいては人間のあり方や認識についてまでせっそうなく議論し、共に精進しています。

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