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◎今日の警戒情報:7・2☆連続安ストップなるか!?

※警戒度 A:大変危険 B:ほどほどに注意 C:頭の片隅にでも
(特にことわりがなければ、日経225についての警戒情報です)


7月1日
日経平均 9,191.60 ↓191.04
225日中 9,180 ↓180
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【今日の警戒レベル】
↑上昇警戒レベル B
・昨日の日経平均は、米国株安というマイナス材料を日銀短観が市場予測を超えるというプラス材料がある程度相殺し、寄り付きは思ったほど下げませんでした。
 が、後場からは先物主導で下げ幅を拡大する展開に。
 一時240円弱下落する場面もみられたものの、大引けにかけては若干下げ渋りました。
 

↓下落警戒レベル A
・昨日も日経平均は大幅続落。
 200円安も見慣れてきましたね。
 連日で年初来安値を更新ということで、このまま昨年11月末のドバイ・ショック時につけた安値(9076円)を割り込むと、
 8000円台へ突入する可能性が高そうですね。
 
---------------------------------------------------------------------

【今日の変更点】(内容の変更のみで、日付など些細な変更は含みません)
◎下落警戒要素◎
*** ファンダ ***
・「2,米英国債格付け引き下げ」文章変更。
・「8,PIIGS問題」文章変更。
◎総合考量◎
・「☆総合考量☆」文章変更。
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↑上昇警戒要素↑
*** ファンダ ***
1,日・米の経済対策 B


---------------------------------------------------------------------

↓下落警戒要素↓
*** ファンダ ***

1,米金融機関の現実と株価のギャップ A

2,米英国債格付け引き下げ B 

米国の製造業活動は、6月に拡大したものの、拡大ペースは今年に入り最も遅かった。
受注が減ったほか、海外需要が鈍化したことが影響した。
米供給管理協会(ISM)が1日発表した6月の製造業景況指数は56.2と、前月の59.7から低下した。
ブルームバーグ・ニュースがまとめたエコノミスト予想中央値は59だった。
同指数では50が製造業活動の拡大と縮小の境目を示す。

(※参考「6月ISM製造業景況指数:56.2に低下、予想下回る(Update1)」)


5月の中古住宅販売成約指数は、市場予想の2倍の落ち込みだった。
米政府による住宅購入者向けの税控除措置が終了したのが背景にある。
全米不動産業者協会(NAR)が1日に発表した5月の中古住宅販売成約指数(季節調整後)は前月比30%低下した。
低下率は2001年の調査開始以来で最大。ブルームバーグがまとめたエコノミスト調査の予想中央値は14%低下だった。4月は6%の上昇だった。

(※参考「米中古住宅成約指数:5月は前月比30%低下、税控除終了で(Update1)」)


3,英破綻懸念 B

4,露破綻懸念 C

5,上海懸念 B

6,出口戦略 B

7,FRB破綻懸念 B

8,PIIGS問題 A

ムーディーズが前日に格付けを見直す方針を示したにもかかわらず、スペインの5年物国債入札が問題なく消化された。

このこと自体よりは、このニュースに対して、ユーロ/ドルが一時2%上昇と市場が好感したことにむしろ注目したい。

地合に徐々に変化が表れている兆候になるかもしれません。

(※参考「ユーロ/ドルが一時2%高、スペイン国債入札・ECBオペの結果受け」)

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☆総合考量☆

1,相場概況

日経平均は大幅続落し、連日で年初来安値を更新しました。
遠いと思っていた8000円台が目の前に見えてきましたね。

相変わらず雰囲気は悪いのですが、少し光明もみえます。

ひとつは指標への好感も出てきたこと。
昨日の寄り付き前に発表された6月調査日銀短観は、大企業製造業のDIが+1(前回比+15pt)と5期連続で改善し、
市場予想(-3)を上回ったということでわずかな時間ではありましたが株価が下げ止まりました。

また、格下げ問題等で懸念されていたスペインの国債入札が好調に終わりました。
これも欧州市場は好感。

徐々に光が見えつつありますが、しかし、日本市場にとっては為替がいかんともきついですねぇ。


テクニカル的には。

上に行くならば、
とりあえず、昨日さっそく抵抗となっていた、「かつての」ダブルボトムの9390処を越えたいところ。


下に行くならば、
とりあえず、昨年11月末のドバイ・ショック時の安値(9076円)が意識されそうです。



オプションについて。
米市場は大分底堅く推移したなぁという印象ですね。
今日、CME通りに動けば、全面的にIV下落となるかもしれませんが、
米雇用統計というイベントを控えているために、IVが上がる可能性もありますね。
引けに注意したい一日。


2,イベント面では、2(金)米6月雇用統計に注目!!


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【結論】

欧州の動向次第では暴落も充分起こりうる点には引き続き注意したい。
したがって、ヘッジポジションとしては引き続き、

ロングポジにはオプションを利用した「プットバック」が引き続き有効と思います。
暴落警戒を考えると、ある程度はデルタヘッジをしたほうがよさそうかなと思います。


ショートポジの場合にも「プットバック」が有効かと思います。
こちらも、メインポジの邪魔にならないように、適時デルタヘッジの先物ショートはいれておきたい。


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プロフィール

ハレる

Author:ハレる
年齢:30歳手前
2002年から相場で口を糊しております。
投資スタイルは、株式・日経225先物・日経225オプションを組み合わせた短~中期トレード。
メインポジション:優位性の追求
ヘッジポジション:最悪の事態回避
という方針で日々相場と向き合っております。

リチャード・デニスやウィリアム・エックハートと、投資スタイルは違うものの同じ信念を共有していると考えています。
その信念とは「優秀なトレーダーは教育によって育成できる」というものです。
その信念に基づき、現在2人の弟子をとり、日々相場や社会構造、ひいては人間のあり方や認識についてまでせっそうなく議論し、共に精進しています。

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