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◎今日の警戒情報:7・6☆値頃感の台頭!?

※警戒度 A:大変危険 B:ほどほどに注意 C:頭の片隅にでも
(特にことわりがなければ、日経225についての警戒情報です)


7月5日
日経平均 9,266.78 ↑63.07
225日中 9,260 ↑50
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【今日の警戒レベル】
↑上昇警戒レベル B
・昨日の日経平均は、小幅高。
 堅調といえば堅調で、225オプションのIVを見ても期近がごそっと剥げていますから安心感も出ていそうです。
 が、出来高も少なく、単になんにもなかった一日と捉えた方が正確かもしれません。
 さすがに、いったん下落が落ち着くと値頃感が意識されそうな気配もあります。
 

↓下落警戒レベル A
・ただただ何もなかったといった感じの昨日の市場。
 昨夜の米市場がなかったため、今日も米市場のお沙汰待ちとなる可能性もありそうですね。
 
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【今日の変更点】(内容の変更のみで、日付など些細な変更は含みません)
◎下落警戒要素◎
*** ファンダ ***
・「2,米英国債格付け引き下げ」文章変更。
・「8,PIIGS問題」文章変更。
◎総合考量◎
・「☆総合考量☆」文章変更。
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↑上昇警戒要素↑
*** ファンダ ***
1,日・米の経済対策 B


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↓下落警戒要素↓
*** ファンダ ***

1,米金融機関の現実と株価のギャップ A

2,米英国債格付け引き下げ B 

米ニューヨーク大学のヌリエル・ルービニ教授は、
今後数カ月は市場のボラティリティ(変動性)が高まるため、ドイツやカナダ、米国などの国債が資金の避難先になるとの見方を示した。

年がら年中悲観論のルービニ教授の言うことなので、完全に信じ込んでしまうのも危険ですが、
株式市場下落、欧州ソブリン危機継続という状況下では一理ある見方と思われます。

(※参考「NY大のルービニ教授:米独国債市場は資金の避難先-脆弱性に直面で」)


3,英破綻懸念 B

4,露破綻懸念 C

5,上海懸念 B

6,出口戦略 B

7,FRB破綻懸念 B

8,PIIGS問題 A

欧州中央銀行(ECB)は先週、40億ユーロ(約4400億円)相当の債券を購入した。
5月10日に債券購入プログラムを開始して以来の最低に並ぶ水準だった。
ECBは、ターム物預金の入札を6日に実施し、2日までに決済された債券購入により創出された流動性590億ユーロを吸収すると発表した。
債券購入開始から8週目となる先週の購入額が、前週と同額だったことが示された。

(※参考「ECBの債券購入、先週は40億ユーロ-購入開始来の最低と同水準」)



ユーロ圏の5月の小売売上高は、ドイツとフランス、スペインでの消費の伸びを背景に、前月から増加に転じた。
欧州連合(EU)統計局(ユーロスタット)が5日発表した5月のユーロ圏小売売上高指数は前月比0.2%上昇した。
4月は0.9%低下(改定前=1.2%低下)だった。
ブルームバーグ・ニュースがまとめたエコノミスト19人の予想中央値では、0.3%上昇と見込まれていた。
5月の指数は、前年同月比では0.3%上昇した。

(※参考「ユーロ圏:5月の小売売上高、0.2%上昇-独仏で消費好調 (Update1)」)

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☆総合考量☆

1,相場概況

米市場の休場を前に、な~んにもなかったという感じの昨日の日本市場。

値動きもさることながら、出来高の少なさがそれを的確に表していましたね。
東証1部の売買代金は前日比21%減の8906億円。
今年3番目の薄商い(2月16日の8415億円、1月4日の7080億円に次ぐ低水準)となりました。

株価は続伸も、値上がり幅は本当に誤差の範囲で買い進まれる雰囲気はありませんな。

欧州にもさほどの動きはなく。
今日も動くか動かないか、それだけが焦点になりそうです。


テクニカル的には。

上に行くならば、
とりあえず、「かつての」ダブルボトムの9390処を越えたいところ。


下に行くならば、
とりあえず、昨年11月末のドバイ・ショック時の安値(9076円)が意識されそうです。



オプションについて。
米市場休場・欧州市場も大した動きなし、ということで、今日も基本は平穏な相場となりそうです。
しかし、為替には注意したい。

2,イベント面では、米6月ISM非製造業景気指数と米新規失業保険申請件数に注目!!


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【結論】

欧州の動向次第では暴落も充分起こりうる点には引き続き注意したい。
したがって、ヘッジポジションとしては引き続き、

ロングポジにはオプションを利用した「プットバック」が引き続き有効と思います。
暴落警戒を考えると、ある程度はデルタヘッジをしたほうがよさそうかなと思います。


ショートポジの場合にも「プットバック」が有効かと思います。
こちらも、メインポジの邪魔にならないように、適時デルタヘッジの先物ショートはいれておきたい。


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プロフィール

ハレる

Author:ハレる
年齢:30歳手前
2002年から相場で口を糊しております。
投資スタイルは、株式・日経225先物・日経225オプションを組み合わせた短~中期トレード。
メインポジション:優位性の追求
ヘッジポジション:最悪の事態回避
という方針で日々相場と向き合っております。

リチャード・デニスやウィリアム・エックハートと、投資スタイルは違うものの同じ信念を共有していると考えています。
その信念とは「優秀なトレーダーは教育によって育成できる」というものです。
その信念に基づき、現在2人の弟子をとり、日々相場や社会構造、ひいては人間のあり方や認識についてまでせっそうなく議論し、共に精進しています。

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