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◎今日の警戒情報:7・7☆七夕に反転の兆しをみせるか!?

※警戒度 A:大変危険 B:ほどほどに注意 C:頭の片隅にでも
(特にことわりがなければ、日経225についての警戒情報です)


7月5日
日経平均 9,338.04 ↑71.26
225日中 9,350 ↑90
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【今日の警戒レベル】
↑上昇警戒レベル B
・昨日の日経平均は、朝方に仕掛けらしい売りが入り、先物先行で急落。
 「また、じり下げ相場がはじまるのか!?」と思われましたが、ドバイ・ショック時の安値(9076円)寸前までいったところで反転。
 後場からは、プラテン→上昇基調に変化し、結果3連騰。
 下に長~い髭を描き、反騰の兆しの兆しくらいは見えてきた一日でした。 

↓下落警戒レベル A
・昨日の動きをみると、反発していきそうな気配もありますが、まだまだ本格反転には遠いですな。
 引き続き、警戒はしておきたい。
 
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【今日の変更点】(内容の変更のみで、日付など些細な変更は含みません)
◎下落警戒要素◎
*** ファンダ ***
・「2,米英国債格付け引き下げ」文章変更。
・「8,PIIGS問題」文章変更。
◎総合考量◎
・「☆総合考量☆」文章変更。
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↑上昇警戒要素↑
*** ファンダ ***
1,日・米の経済対策 B


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↓下落警戒要素↓
*** ファンダ ***

1,米金融機関の現実と株価のギャップ A

2,米英国債格付け引き下げ B 

米クリーブランド連銀の調査によると、
株式や商品相場が下落しているものの、国債利回りは米経済が二番底を付ける可能性がほとんどないことを示唆しているとのこと。

2年物と10年物の米国債利回り格差は2.35ポイントで、過去20年間の平均の2倍強。国内総生産(GDP)が3.6%成長となった2004年の前年と同水準にある。

現行の利回り格差は、GDP成長率が1%未満に低下しないこと、そして今後1年間にリセッション(景気後退)に陥る確率が約12%であることを示唆していると、
クリーブランド連銀の銀行・金融機関グループ責任者ジョゼフ・ハウブリック氏と調査員ケント・チャーニー氏は1日のリポートで指摘した。

(※参考「米経済:二番底の確率は12%、国債利回りが示唆-クリーブランド連銀 」)


米供給管理協会(ISM)が発表した6月の非製造業部門指数は総合で53.8。
50が景気を見極めるうえでの分岐点となる。
エコノミスト予想は55.0だった。

(※参考「6月の米ISM非製造業総合指数は53.8、前月は55.4」)


3,英破綻懸念 B

4,露破綻懸念 C

5,上海懸念 B

6,出口戦略 B

7,FRB破綻懸念 B

8,PIIGS問題 A

スペイン政府は10年物国債を発行する。2月以来の引受団方式による発行となる。
案件について直接知る関係者によると、2020年10月償還債の利回りは指標のスワップレートに195ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上乗せした水準となるとのこと。

6日の流通市場で既発10年債の利回りは一時、6月18日以来の水準に上昇しており、まだまだ予断は許さない状態です。

(※参考「スペイン新発10年債-利回り指標に195bp上乗せ、応募50億ユーロ超」)


欧州中央銀行(ECB)理事会メンバーのノワイエ仏中銀総裁は6日、
フランスの銀行は、現在行われている欧州の銀行ストレステスト(健全性審査)を問題なく通過できるとの見通しを示した。

(※参考「仏銀、欧州の銀行ストレステストを問題なく通過する見通し=ノワイエ仏中銀総裁」)


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☆総合考量☆

1,相場概況

昨日の日経平均は7月1日につけたザラ場ベースの年初来安値(9147円)を更新したものの、昨年11月末のドバイ・ショック時の安値(9076円)寸前で止まり反転。

中国株式市場の上昇も手伝って、プラス引けとなりました。

下に残した髭、包み陽線、とテクニカル的にはごきげんな感じではありますが、
本格的な反転には、6月21日の戻り高値10250レベルを上抜かなければならないためまだまだ道は険しいです。

しかも、「かつての」ダブルボトムの9390処や9600円レベルの窓など、強力な抵抗線が多いため上抜けには苦労しそうというのがオーソドックスな見方と思われます。

ファンダ的にも、ストレステスト待ちの欧州や、不動産バブル崩壊懸念の中国、指標が悪化傾向にある米国、円高など問題が多いです。


テクニカル的には。

上に行くならば、
とりあえず、「かつての」ダブルボトムの9390処を越えたいところ。


下に行くならば、
とりあえず、昨年11月末のドバイ・ショック時の安値(9076円)が意識されそうです。



オプションについて。
米市場休場は大分値を削られるもまずまず堅調。
今日も基本は堅調な相場となりそうです。

2,イベント面では、米6月ISM非製造業景気指数と米新規失業保険申請件数に注目!!


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【結論】

欧州の動向次第では暴落も充分起こりうる点には引き続き注意したい。
したがって、ヘッジポジションとしては引き続き、

ロングポジにはオプションを利用した「プットバック」が引き続き有効と思います。
暴落警戒を考えると、ある程度はデルタヘッジをしたほうがよさそうかなと思います。


ショートポジの場合にも「プットバック」が有効かと思います。
こちらも、メインポジの邪魔にならないように、適時デルタヘッジの先物ショートはいれておきたい。


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プロフィール

ハレる

Author:ハレる
年齢:30歳手前
2002年から相場で口を糊しております。
投資スタイルは、株式・日経225先物・日経225オプションを組み合わせた短~中期トレード。
メインポジション:優位性の追求
ヘッジポジション:最悪の事態回避
という方針で日々相場と向き合っております。

リチャード・デニスやウィリアム・エックハートと、投資スタイルは違うものの同じ信念を共有していると考えています。
その信念とは「優秀なトレーダーは教育によって育成できる」というものです。
その信念に基づき、現在2人の弟子をとり、日々相場や社会構造、ひいては人間のあり方や認識についてまでせっそうなく議論し、共に精進しています。

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