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◎今日の警戒情報:7・12☆9700処を意識したい

※警戒度 A:大変危険 B:ほどほどに注意 C:頭の片隅にでも
(特にことわりがなければ、日経225についての警戒情報です)


7月9日
日経平均 9,585.32 ↑49.58
225日中 9,580 ↑40
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【今日の警戒レベル】
↑上昇警戒レベル B
・先週末の日経平均は、朝方の買い一巡後に伸び悩み、下げに転じる場面もみられたものの、
 後場からは買い戻し優勢、高値圏で取引を終えました。
 週末の参議院選挙を控えて様子見ムードといった感じですな。
 今週は、上へ値が飛んだSQ値(9636.23円)が抵抗にならないかが気がかりですな。

↓下落警戒レベル A
・まず、上に幻のSQ(9636.23円)が出ましたね。
 上に幻がでると、翌週から株価の推移が軟調になるアノマリーがあるだけに注意したい。
 ただ、9400レベルには、転換線(9425)、5日線(9400処)-1σ(9360処)と重要な節目が密集しており、なかなかに堅いサポートになりそうです。
 
 
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【今日の変更点】(内容の変更のみで、日付など些細な変更は含みません)
◎下落警戒要素◎
*** ファンダ ***
・「2,米英国債格付け引き下げ」文章変更。
・「8,PIIGS問題」文章変更。
◎総合考量◎
・「☆総合考量☆」文章変更。
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↑上昇警戒要素↑
*** ファンダ ***
1,日・米の経済対策 B


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↓下落警戒要素↓
*** ファンダ ***

1,米金融機関の現実と株価のギャップ A

2,米英国債格付け引き下げ B 

米国債市場では10年債が週間ベースで4月以来の大幅安。
米国が再びリセッション(景気後退)に陥るとの懸念が和らいだほか、来週に690億ドル規模の中長期債入札を控えていることが背景。
10年債利回りはほぼ2週間ぶりの高水準を付けた。前日は世界的な景気回復の兆しを受け株価が上昇するなか、今月初めて3%を上回った。
米財務省は12日から3日間連続で入札を実施する。
発行額は3年債が350億ドル、10年債は210億ドル、30年債は130億ドル。

額はたいしたことはありませんが、さばきにくい10年債、30年債ということで注目したい。

(※参考「米国債(9日):10年債が週間で3カ月ぶり大幅安(Update1)」)


米商務省が9日発表した5月の卸売統計は、卸売売上高が前月比0.3%減と、予想に反して1年超ぶりに減少した。
卸売在庫は前月比0.5%増の3988億1000万ドル。ロイターがまとめたアナリスト予想は0.4%増だった。
4月分は前回の0.4%増から0.2%増に下方修正された。前年同月比では2.1%減少した。

(※参考「UPDATE1: 5月の米卸売売上高は‐0.3%と予想外の減少、卸売在庫は+0.5%」)


3,英破綻懸念 B

4,露破綻懸念 C

5,上海懸念 B

6,出口戦略 B

7,FRB破綻懸念 B

8,PIIGS問題 A

欧州中央銀行(ECB)のコンスタンシオ副総裁は、
ソブリン債危機によりユーロ圏が再びリセッション(景気後退)に陥ったり、ユーロの存続が脅かされることはないとの認識を示した。

コンスタンシオ副総裁は9日、フランクフルトでの会議で、
金融危機の「新たな局面」は、「景気回復を弱める恐れはあるが、台無しにすることはない」と言明。
さらに、ユーロの存続に脅威を与えるというよりも、ユーロ圏は難題に対処し、「一段と力強く」浮上すると述べた。

(※参考「ECB副総裁:債務危機で欧州が再度リセッションに陥ることはない」)


リプスキー国際通貨基金(IMF)筆頭副専務理事は9日、スペイン政府と融資に関して協議は行っていないことを明らかにした。
同筆頭副専務理事はロイター・インサイダー・テレビのインタビューに応え
「スペイン当局とも、ユーロ圏の他の当局とも、IMFが支援する特定のポリシー・プログラムについて、何も協議していない」と述べた。

(※参考「IMF、スペインと融資に関して協議していない=筆頭副専務理事」)


スペインのサルガド経済・財務相は9日、欧州の銀行を対象に実施されているストレステスト(健全性審査)で、
スペイン国内の全ての金融機関に支払い能力があることが証明されるとの見通しを示した。 

(※参考「EUストレステスト、国内銀行の支払い能力を証明へ=スペイン財務相」)


欧州中央銀行(ECB)理事会メンバーのコンスタンシオ・ポルトガル中銀総裁は9日、経済の回復が予想通りに進展しているとの見方を示した。
また、ユーロ圏の一部の国でみられる財政不均衡について、説得力があり時宜を得た方法で是正が必要なことに議論の余地はないと述べた。
総裁はECBウォッチャー向けの会合で
「第2・四半期(の経済成長)は第1・四半期よりも強いと確信しており、良い兆候だ。だが成長が今後加速するとは断言できず、用心している」と述べた。
一部の市場はまだ安定してしないとした。

(※参考「経済回復は予想通り進展、財政再建の必要性は明白=ポルトガル中銀総裁」)


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☆総合考量☆

1,相場概況

先週末の日本市場はなんともな、動きのない相場でしたが、そこのあたりは米市場も同じようで特に大きな動きはありませんでしたね。

日本は選挙待ち。
アメリカは決算発表待ち
といったところですな。

参院選では民主党が惨敗して、今のところまたねじれ国会とある可能性が高そうですが、
これを市場がどう評価するのかが今日の見所かと思います。


テクニカル的には

上に行くならば、
次は25日線(9662円)もある9700円処が目処となりそうです。


下に行くならば、
とりあえず、ダブルボトムの9390処を下抜ける必要がありそう。
そこを抜けると、また昨年11月末のドバイ・ショック時の安値(9076円)が意識されそうです。



オプションについて。
米市場堅調でVIX約3%下落。
ということで、選挙結果を受けての大荒れなどなければ、基本的に平穏な相場となりそうです。
ただ、今週は米の主力企業の決算がはじまるため、内容が悪ければ、IVが上がる場面はありそうです。


2,イベント面では、米国債入札と米企業決算に注目!!

・米国10年債が週間ベースで4月以来の大幅安となっており、さばきにくい中長期債の入札の具合がどうなるか?には注目したいところ。

・また、今週からはじまる米主要企業の決算にも注目したい。
週初のアルコアからはじまって、インテル、グーグル、GE、JPモルガンチェース、シティ、バンカメなど主力企業の決算発表が相次ぎます。

中でも、アルコアは資源関連の先行指標、インテルはハイテク全体への影響度が大きくハイテク企業が多い日本も無視できません、
また、ステート・ストリートの業績予想で楽観論が広がっている金融機関についても注目したいところ。


12(月)
米3年国債入札/350億ドル
アルコア決算発表

13(火)
米10年国債入札/210億ドル
インテル決算発表

14(水)
米30年国債入札/130億ドル

15(木)
JPM決算発表
グーグル決算発表

16(金)
CITI決算発表
GE決算発表
BOA決算発表



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【結論】

欧州の動向次第では暴落も充分起こりうる点には引き続き注意したい。
したがって、ヘッジポジションとしては引き続き、

ロングポジにはオプションを利用した「プットバック」が引き続き有効と思います。
暴落警戒を考えると、ある程度はデルタヘッジをしたほうがよさそうかなと思います。


ショートポジの場合にも「プットバック」が有効かと思います。
こちらも、メインポジの邪魔にならないように、適時デルタヘッジの先物ショートはいれておきたい。


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プロフィール

ハレる

Author:ハレる
年齢:30歳手前
2002年から相場で口を糊しております。
投資スタイルは、株式・日経225先物・日経225オプションを組み合わせた短~中期トレード。
メインポジション:優位性の追求
ヘッジポジション:最悪の事態回避
という方針で日々相場と向き合っております。

リチャード・デニスやウィリアム・エックハートと、投資スタイルは違うものの同じ信念を共有していると考えています。
その信念とは「優秀なトレーダーは教育によって育成できる」というものです。
その信念に基づき、現在2人の弟子をとり、日々相場や社会構造、ひいては人間のあり方や認識についてまでせっそうなく議論し、共に精進しています。

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