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◎今日の警戒情報:7・13☆再度9700処を試すか!?

※警戒度 A:大変危険 B:ほどほどに注意 C:頭の片隅にでも
(特にことわりがなければ、日経225についての警戒情報です)


7月12日
日経平均 9,548.11 ↓37.21
225日中 9,550 ↓30
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【今日の警戒レベル】
↑上昇警戒レベル B
・昨日の日経平均は、7月SQ値(9636.23円)に二度チャレンジするも両方とも失敗。
 昨日の高値は9632ですから、かなりきっちりと上値を抑えられていますね。
 とりあえずは、SQ値(9636.23円)や25日移動平均線(9663円)が集まる9700円処を越えたいところ。

↓下落警戒レベル A
・9700処という重くて当たり前なところがとりあえず重い展開。
 これ自体はそれほど嫌気する必要はなさそうです。
 下向きには、とりあえず、かつてのダブルボトムだった9400レベルを抜けるかが目処となりそうです。
 
 
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【今日の変更点】(内容の変更のみで、日付など些細な変更は含みません)
◎下落警戒要素◎
*** ファンダ ***
・「2,米英国債格付け引き下げ」文章変更。
・「3,英破綻懸念」文章変更。
・「8,PIIGS問題」文章変更。
◎総合考量◎
・「☆総合考量☆」文章変更。
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↑上昇警戒要素↑
*** ファンダ ***
1,日・米の経済対策 B


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↓下落警戒要素↓
*** ファンダ ***

1,米金融機関の現実と株価のギャップ A

2,米英国債格付け引き下げ B 

米アルミ生産最大手アルコアの2010年4-6月(第2四半期)決算は、利益がアナリスト予想を上回った。アルミ価格の上昇で売上高が押し上げられた。
12日の発表によると、継続事業ベースの1株利益が13セントとなり、ブルームバーグがまとめたアナリスト17人の予想平均11セントを上回った。
純利益は1億3600万ドル(1株当たり13セント)。
前年同期は4億5400万ドル(同47セント)の赤字だった。
売上高は前年同期比22%増の51億9000万ドル。

(※参考「アルコア4-6月:予想上回る利益、価格上昇で売り上げ増加(Update1」)


米財務省が12日実施した350億ドルの3年債入札は、最近見られていた米国債へのおう盛な需要が落ち着いたことを示す結果となった。
3年債入札は今週予定されている総額690億ドルの国債入札の第1弾。
需要は控えめだったが、最高落札利回りは1.055%と過去最低水準を記録した。
財務省のデータによると、これまでの過去最低は2009年1月の1.200%だった。

(※参考「米3年債入札への需要はやや後退、落札利回りは過去最低水準」)


3,英破綻懸念 B

米格付け会社スタンダード・アンド・プアーズ(S&P)は、英国に付与している最高格付け「AAA」について、
アウトルック(見通し)を「ネガティブ」に据え置いた。
同国の景気見通しについて、先月の緊急予算案で示されたものよりも楽観度が低下しているためと説明している。

(※参考「英国の格付け「AAA」と見通しネガティブ維持-S&P(Update1)」)


4,露破綻懸念 C

5,上海懸念 B

6,出口戦略 B

7,FRB破綻懸念 B

8,PIIGS問題 A

欧州では国債への懸念を背景に、2013年末までに期限を迎える企業と金融機関の債務3兆ドルの借り換えが困難になる可能性がある。
と、格付け会社スタンダード・アンド・プアーズ(S&P)が指摘した。
ダイアン・バッザ氏(ニューヨーク在勤)らS&Pのアナリストは12日のリポートで、
各国政府の資金調達が民間の借り手を資本市場から締め出す可能性や成長減速によって銀行が手元に資金を温存しようとする傾向も指摘した。
リポートによると、今後3年に償還期限を迎える債券の71%は金融債だが、アナリストは金利上昇が発行体の金融機関にとって打撃となるリスクにも言及した。

(※参考「欧州国債への懸念で社債と金融債3兆ドルの借り換え困難にも-S&P」)


欧州連合(EU)の行政執行機関である欧州委員会は、
個々の銀行が抱えるソブリン債リスクを公表しなければ、投資家の信頼感を損なうことになるとの見解を政府当局者に伝えた。

(※参考「銀行のソブリン債リスク、個別に開示を-欧州委が監督当局に要請」)


12日開かれたユーロ圏財務相会合では、ギリシャの財政再建に向けた取り組みを評価する声が相次いだ。
ユーログループのユンケル議長(ルクセンブルク首相)は記者会見で、
会合でのギリシャに関する討議の総括として「ギリシャ政府の計画は目覚しく、われわれの期待を上回った」と評価した。

(※参考「ユーロ圏財務相会合、ギリシャの財政再建を評価」)


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☆総合考量☆

1,相場概況

選挙が終わってすぐのわりには、全然動きがない相場でしたね。
ねじれ国会も大して嫌気されず(折込済みなのか、もとから期待されていないのか分かりませんが…)、どちらかというと上へ向いて動いていた印象ですね。

中でもイベントといえば、7月SQ値(9636.23円)への2度の挑戦!
しかし、あえなくギリギリのところで押し返されましたね。

それを受けて株価は始め値付近までストンと落ちて終了というなんともな一日でした。

結果的には大して動かなかったため、今後は米企業の決算次第という側面が大きそうです。


テクニカル的には

上に行くならば、
昨日上抜けに失敗した、7月SQ値(9636.23円)や25日線(9663円処)のある9700円処が目処となりそうです。


下に行くならば、
とりあえず、ダブルボトムの9390処を下抜ける必要がありそう。
そこを抜けると、また昨年11月末のドバイ・ショック時の安値(9076円)が意識されそうです。



オプションについて。
米市場は相変わらず堅調でVIXはさらに下落。
今日もまたまた平穏な相場となりそうですな。


2,イベント面では、米国債入札と米企業決算に注目!!


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【結論】

欧州の動向次第では暴落も充分起こりうる点には引き続き注意したい。
したがって、ヘッジポジションとしては引き続き、

ロングポジにはオプションを利用した「プットバック」が引き続き有効と思います。
暴落警戒を考えると、ある程度はデルタヘッジをしたほうがよさそうかなと思います。


ショートポジの場合にも「プットバック」が有効かと思います。
こちらも、メインポジの邪魔にならないように、適時デルタヘッジの先物ショートはいれておきたい。


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プロフィール

ハレる

Author:ハレる
年齢:30歳手前
2002年から相場で口を糊しております。
投資スタイルは、株式・日経225先物・日経225オプションを組み合わせた短~中期トレード。
メインポジション:優位性の追求
ヘッジポジション:最悪の事態回避
という方針で日々相場と向き合っております。

リチャード・デニスやウィリアム・エックハートと、投資スタイルは違うものの同じ信念を共有していると考えています。
その信念とは「優秀なトレーダーは教育によって育成できる」というものです。
その信念に基づき、現在2人の弟子をとり、日々相場や社会構造、ひいては人間のあり方や認識についてまでせっそうなく議論し、共に精進しています。

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