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◎今日の警戒情報:7・14☆9700処突破!!

※諸事情により本日更新が遅くなりました、申し訳ありません。
※警戒度 A:大変危険 B:ほどほどに注意 C:頭の片隅にでも
(特にことわりがなければ、日経225についての警戒情報です)


7月13日
日経平均 9,537.23 ↓10.88
225日中 9,530 ↓20
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【今日の警戒レベル】
↑上昇警戒レベル B
・昨日の日経平均は、再び7月SQ値(9636.23円)にチャレンジするも届かず失速、結局安値引けとなりましたね。
 どうにも重い9700処です。
 とりあえずは、SQ値(9636.23円)や25日移動平均線(9663円)が集まる9700円処を越えて引けたいところ。

↓下落警戒レベル A
・相変わらず、9700処という重くて当たり前なところがとりあえず重い展開。
 これ自体はそれほど嫌気する必要はなさそうです。
 下向きには、とりあえず、かつてのダブルボトムだった9400レベルを抜けるかが目処となりそうです。
 
 
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【今日の変更点】(内容の変更のみで、日付など些細な変更は含みません)
◎下落警戒要素◎
*** ファンダ ***
・「1,米金融機関の現実と株価のギャップ」文章変更。
・「2,米英国債格付け引き下げ」文章変更。
・「8,PIIGS問題」文章変更。
◎総合考量◎
・「☆総合考量☆」文章変更。
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↑上昇警戒要素↑
*** ファンダ ***
1,日・米の経済対策 B


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↓下落警戒要素↓
*** ファンダ ***

1,米金融機関の現実と株価のギャップ A

米上院の民主党指導部は、金融規制改革法案に共和党の上院議員3人が支持を表明したことを受けて、法案の最終的な採決を今週中に行う計画だ。
民主党のリード上院院内総務(ネバダ州)は声明を発表し、
「ウォール街(米金融街)の責任明確化と不可欠な防護策の早期実現を確実なものとするため、われわれは今週、この法案に関する作業を完了させる」と表明した。

(※参考「米上院:金融規制改革法案、週内に最終採決の意向-民主党指導部」)


2,米英国債格付け引き下げ B 


米半導体大手インテルが13日発表した第2・四半期決算は、1株利益が0.51ドル、売上高が108億ドルだった。
ロイター・エスティメーツのアナリスト予想は、1株利益が0.43ドル、売上高102億4610万ドル。 
第3・四半期の売上高自社予想は116億ドルで、4億ドル増減する可能性があるとした。

(※参考「米インテル第2四半期決算、1株利益0.51ドル・売上高108億ドル」)


米商務省が発表した5月の貿易収支統計によると、財とサービスを合わせた貿易収支(国際収支ベース、季節調整済み)は423億ドルの赤字と、
前月の403億ドル(速報値と一致)から赤字幅が4.8%拡大した。
ブルームバーグ・ニュースがまとめたエコノミストの予想中央値は390億ドルの赤字だった。

(※参考「米貿易収支赤字:5月は423億ドル、前月から4.8%拡大」)


ロッチデール・セキュリティーズのアナリスト、リチャード・ボーブ氏は、米国の大手銀行の2010年4-6月(第2四半期)決算内容が失望を誘うものになるとの見方を示した。
一方で、中小銀行の決算はアナリスト予想を上回る見込みだとしている。

(※参考「米大手行の4-6月決算、失望誘う内容に-ボーブ氏が予測(Update1)」)



米財務省が13日行った210億ドルの10年債リオープン(銘柄統合)入札は、低調な結果となった。
株高や景気の二番底懸念の後退が10年債への需要を抑えたとみられている。
最高落札利回りは3.119%で、2009年4月入札以来の低水準。市場関係者の予想を約1.5ベーシスポイント(bp)上回った。
ただ、プライマリーディーラー(米政府証券公認ディーラー)以外からの需要は底堅かったという。
応札倍率は3.09倍で6月のリオープン時から低下したが、最近の平均水準の範囲は維持した。

(※参考「米10年債入札は低調、景気二番底懸念の後退が影響」)

3,英破綻懸念 B

4,露破綻懸念 C

5,上海懸念 B

6,出口戦略 B

7,FRB破綻懸念 B

8,PIIGS問題 A

格付け機関ムーディーズは13日、ポルトガルの格付けを「AA2」から「A1」に2段階引き下げた。見通しは「安定的」とした。
ムーディーズは格下げの理由について、債務増大や経済成長が低水準にとどまるとの見通しに基づくものと説明し、
2011年予算にさらに厳しい緊縮策を盛り込む必要があるとの考えを示した。
これを受け、13日序盤の欧州市場ではユーロが下落したが、ムーディーズの措置はスタンダード・アンド・プアーズ(S&P)に追随したものにすぎないとの見方から、
金融市場絶版的には反応が乏しかった。

(※参考「ポルトガル格付けを2段階引き下げ、一段の緊縮策必要=ムーディーズ」)


ギリシャは13日、26週物の政府証券16億2500万ユーロ(約1810億円)を発行した。欧州連合(EU)の救済パッケージの融資に課される5%よりも低金利での調達に成功した。
  公債管理当局の発表によると、来年1月14日償還の同証券の入札で、利回りは4.65%となった。応札倍率は3.64倍。

(※参考「ギリシャ政府が16.25億ユーロ調達-利回り4.65%、救済より低金利」)


ギリシャの財政赤字は2010年1-6月(上期)に前年同期比で46%減少したことが、同国財務省がまとめた暫定値で明らかになった。
政府による歳出削減と新たな歳入拡大策が背景。
財務省が電子メールで配布した資料によると、今年上期の財政赤字は96億5000万ユーロ(約1兆770億円)となり、
前年同期の178億7000万ユーロから減少。政府が掲げた39.5%削減目標よりも大幅な縮小となった。

(※参考「ギリシャの財政赤字、1-6月は46%減少-政府目標上回る(Update1)」)


欧州の当局者らは、域内の金融機関91社を対象とするストレステスト(健全性審査)の結果、経営体力の脆弱(ぜいじゃく)さが明らかになった場合、
金融機関は公的支援を求める前に市場から自力で資本調達する努力を行うことが望ましいとの考えを示した。

まぁ、ドイツをはじめ、支援に対する国民の批判が集まっているため、こういう声は強まっていきそうですな。

(※参考「ストレステスト:脆弱なら自力で資金調達を-公的支援の前に(Update1」)


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☆総合考量☆

1,相場概況

選挙が終わっても、アルコアの決算が終わっても動かない相場。
速くも夏相場らしい様相ですな。

見所といえば、7月SQ値(9636.23円)への挑戦ですが、それも途中で失速するというなんともな展開。


インテルの決算を受けて、本日どう動くかに注目したい。


テクニカル的には

上に行くならば、
昨日上抜けに失敗した、7月SQ値(9636.23円)や25日線(9663円処)のある9700円処が目処となりそうです。


下に行くならば、
とりあえず、ダブルボトムの9390処を下抜ける必要がありそう。
そこを抜けると、また昨年11月末のドバイ・ショック時の安値(9076円)が意識されそうです。



オプションについて。
9700処上抜けで上昇相場いりするか!?
コールの扱いには気を付けたい場面です。


2,イベント面では、米国債入札と米企業決算に注目!!


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【結論】

欧州の動向次第では暴落も充分起こりうる点には引き続き注意したい。
したがって、ヘッジポジションとしては引き続き、

ロングポジにはオプションを利用した「プットバック」が引き続き有効と思います。
暴落警戒を考えると、ある程度はデルタヘッジをしたほうがよさそうかなと思います。


ショートポジの場合にも「プットバック」が有効かと思います。
こちらも、メインポジの邪魔にならないように、適時デルタヘッジの先物ショートはいれておきたい。


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プロフィール

ハレる

Author:ハレる
年齢:30歳手前
2002年から相場で口を糊しております。
投資スタイルは、株式・日経225先物・日経225オプションを組み合わせた短~中期トレード。
メインポジション:優位性の追求
ヘッジポジション:最悪の事態回避
という方針で日々相場と向き合っております。

リチャード・デニスやウィリアム・エックハートと、投資スタイルは違うものの同じ信念を共有していると考えています。
その信念とは「優秀なトレーダーは教育によって育成できる」というものです。
その信念に基づき、現在2人の弟子をとり、日々相場や社会構造、ひいては人間のあり方や認識についてまでせっそうなく議論し、共に精進しています。

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