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◎今日の警戒情報:7・15☆サポート確認はあるか!?

※警戒度 A:大変危険 B:ほどほどに注意 C:頭の片隅にでも
(特にことわりがなければ、日経225についての警戒情報です)


7月14日
日経平均 9,795.24 ↑258.01
225日中 9,790 ↑260
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【今日の警戒レベル】
↑上昇警戒レベル B
・昨日の日経平均は寄り付き段階で7月限SQ値(9636円)を上回り、堅調な位置でウロウロする展開。
 6月24日以来(3週間ぶり)の高値で終了。
 重い抵抗ラインと思われた9700処を突破したことで、10000円の大台が視野に入ってきましたが、
 息の長い上昇相場に入るには、一度9700処のサポートをしっかりと確認したいところ。

↓下落警戒レベル B↓Down
・9700処という、価格帯別出来高が最も厚い処を上抜けたことで、やや安心感が出たため、警戒レベルを下げました。
ただ、9700処を再び割ってくるようだと、また危機感も台頭してきそうです。
 
 
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【今日の変更点】(内容の変更のみで、日付など些細な変更は含みません)
◎下落警戒要素◎
*** ファンダ ***
・「2,米英国債格付け引き下げ」文章変更。
・「8,PIIGS問題」文章変更。
◎総合考量◎
・「☆総合考量☆」文章変更。
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↑上昇警戒要素↑
*** ファンダ ***
1,日・米の経済対策 B


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↓下落警戒要素↓
*** ファンダ ***

1,米金融機関の現実と株価のギャップ A

2,米英国債格付け引き下げ B 

米連邦準備制度理事会(FRB)が14日公表した連邦公開市場委員会(FOMC、6月22 -23日開催)の議事録によると、
FOMCメンバーは、追加の景気刺激策を実施する必要性はないとの認識を示す一方で、
経済見通しを引き下げたほか、景気回復へのリスクが高まったことを指摘した。
さらに少数ながら一部メンバーはデフレリスクを指摘した。

(※参考「FOMC議事録:景気見通し下方修正、デフレリスクに言及(Update3)」)


米国債相場は上昇。2年債利回りは過去最低水準に迫った。
米連邦準備制度理事会(FRB)が公表した連邦公開市場委員会(FOMC、6月22-23日開催)の議事録で、
FOMCメンバーが景気回復へのリスクの高まりを指摘したことが明らかになった。
この日の10年債利回りは6日ぶりに低下した。議事録で一部当局者が「デフレのリスク」を認識していることが明らかになったのが背景だ。
米財務省が実施した30年債入札(規模130億ドル)の結果によると、最高落札利回りは4.08%と、
プライマリーディーラー(政府証券公認ディーラー)のうち8社を対象にまとめた入札直前の市場予想の4.108%を下回った。

(※参考「米国債:上昇、FOMC議事録で景気回復へのリスク指摘(Update1)」)


6月の米小売売上高は2カ月連続で減少した。
下半期にかけて景気回復のペースが減速しつつあることが示唆された。
米商務省が14日に発表した6月の小売売上高(速報値)は季節調整済みで前月比0.5%減。マイナス幅は5月の1.1%減(速報値1.2%減)から縮小した。
ブルームバーグ・ニュースがまとめたエコノミスト予想の中央値では0.3%減だった。
自動車を除く小売売上高は0.1%減とブルームバーグ・ニュースがまとめたエコノミスト予想と一致した。

(※参考「米小売売上高:6月は0.5%減、自動車などが押し下げ(Update1)」)


米輸入物価指数は6月に低下し、低下率は2009年1月以来最大となった。石油や事務機器、消費財が大きく値下がりした。
米労働省が発表した6月の輸入物価指数は前月比1.3%低下した。ブルームバーグ・ニュースがまとめたエコノミストの予想中央値は0.4%低下だった。
前月は0.5%低下(速報値0.6%低下)に修正された。6月は石油を除いたベースでは0.5%低下と、低下率は09年3月以降で最大だった。
輸入物価は前年同月比では4.5%上昇と、伸び率はブルームバーグがまとめたエコノミスト予想の5.3%を下回った。

(※参考「6月米輸入物価:1.3%低下、09年1月来最大の落ち込み(Update1)」)

3,英破綻懸念 B

4,露破綻懸念 C

5,上海懸念 B

6,出口戦略 B

7,FRB破綻懸念 B

8,PIIGS問題 A

14日の銀行間市場で、3カ月物ユーロ建て金利が1カ月ぶりに低下した。
英国銀行協会(BBA)によると、ユーロ建て3カ月物ロンドン銀行間取引金利(LIBOR)は0.774%と、13日の0.775%から低下した。
同日は2009年9月3日以来の高水準だった。
同金利は6月11日から23営業日にわたり上昇していた。欧州中央銀行(ECB)の1年物融資の返済日となった7月1日以降は市場の過剰流動性が低下し、
短期金融市場の金利上昇につながった。

(※参考「ユーロ建てLIBOR、1カ月ぶりに低下-BBA(Update1)」)



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☆総合考量☆

1,相場概況

日経平均はついに、抜けそうで抜けなかった7月限SQ値(9636円)を上抜けましたね。
ついでに25日移動平均(9677円)も突破し、重かった9700処を一気に上抜けました。

そろそろ視野に入ってきた10000円の大台ですが。

米国企業決算が、アルミニウム大手アルコアに続いて、マーケットの注目度が高かった半導体世界最大手のインテルが市場予想を上回る決算と好調。
去年の7月もインテルの決算発表日から月末にかけて、日経平均が9日続伸したことを思い出すと、10000円台回復は近いかもしれません。


ですが、息の長い上昇相場をつくるためには一度9700処のサポートを確認したいところ。



テクニカル的には

上に行くならば、
とりあえず、9790-9890の窓埋めを意識したい。


下に行くならば、
7月SQ値(9636.23円)や25日線(9636円処)のある9700円処が目処となりそうです。


オプションについて。
米国市場がうだうだで、日本市場もいったん休みか!?
9700のサポートが効いている間はIV盛りは積極的にとっていきたい場面かもしれません。


2,イベント面では、米国債入札と米企業決算に注目!!


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【結論】

欧州の動向次第では暴落も充分起こりうる点には引き続き注意したい。
したがって、ヘッジポジションとしては引き続き、

ロングポジにはオプションを利用した「プットバック」が引き続き有効と思います。
暴落警戒を考えると、ある程度はデルタヘッジをしたほうがよさそうかなと思います。


ショートポジの場合にも「プットバック」が有効かと思います。
こちらも、メインポジの邪魔にならないように、適時デルタヘッジの先物ショートはいれておきたい。


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プロフィール

ハレる

Author:ハレる
年齢:30歳手前
2002年から相場で口を糊しております。
投資スタイルは、株式・日経225先物・日経225オプションを組み合わせた短~中期トレード。
メインポジション:優位性の追求
ヘッジポジション:最悪の事態回避
という方針で日々相場と向き合っております。

リチャード・デニスやウィリアム・エックハートと、投資スタイルは違うものの同じ信念を共有していると考えています。
その信念とは「優秀なトレーダーは教育によって育成できる」というものです。
その信念に基づき、現在2人の弟子をとり、日々相場や社会構造、ひいては人間のあり方や認識についてまでせっそうなく議論し、共に精進しています。

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