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◎今日の警戒情報:7・16☆ここで上げれば理想的だが…!?

※警戒度 A:大変危険 B:ほどほどに注意 C:頭の片隅にでも
(特にことわりがなければ、日経225についての警戒情報です)


7月15日
日経平均 9,685.53 ↓109.71
225日中 9,670 ↓120
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【今日の警戒レベル】
↑上昇警戒レベル B
・昨日の日経平均は下がったものの、SQ値9636、基準線9665、25日線9680処を割らず、テクニカルどおりの下げといった様相。
 ここから上げれば、理想的な上昇トレンドに入れそうですが、どうなりますか…

↓下落警戒レベル B
・9700処のサポートを確認しただけで、今のところはそう嫌気する必要はなさそうです。
 が、そこを割ると、また雰囲気が悪くなりそうなので注意はしておきたい。
 
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【今日の変更点】(内容の変更のみで、日付など些細な変更は含みません)
◎下落警戒要素◎
*** ファンダ ***
・「1,米金融機関の現実と株価のギャップ」文章変更。
・「2,米英国債格付け引き下げ」文章変更。
・「8,PIIGS問題」文章変更。
◎総合考量◎
・「☆総合考量☆」文章変更。
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↑上昇警戒要素↑
*** ファンダ ***
1,日・米の経済対策 B


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↓下落警戒要素↓
*** ファンダ ***

1,米金融機関の現実と株価のギャップ A

資産規模で米2位の銀行、JPモルガン・チェースの2010年4-6月(第2四半期)決算は、前年同期比76%増益となった。貸倒引当金の減少が寄与した。
15日の発表によると、純利益は48億ドル(1株当たり1.09ドル)と、前年同期の27億2000万ドル(同28セント)から増えた。前期の利益33億3000万ドルも上回った。
利益は最も強気なアナリストの予想を上回ったが、ジェイミー・ダイモン最高経営責任者(CEO)は、
消費者金融事業の貸倒償却や延滞の高水準を理由に満足してはいないと表明した。

(※参考「JPモルガンの4-6月:76%増益、不良債権引き当て減少 (Update3)」)


米証券取引委員会(SEC)は15日、金融商品販売で不正行為があったとして米金融大手ゴールドマン・サックスを相手に起こしていた訴訟で、
同社が5億5000万ドル(約480億円)を支払うことで和解に合意したと発表した。
SECは4月中旬、ゴールドマンが2007年に低所得者向け高金利型(サブプライム)住宅ローンを組み込んだ金融商品を適切な情報開示を行わずに投資家に販売、
損害を与えたとして同社を訴えていた。

これを受けてGSは急騰。
そして、アメリカ市場も引けにかけて盛り返しました。
が、弱い展開の最後に出してくるとは、なんとも情報の出し方が恣意的な感じがしますね。

(※参考「米ゴールドマン、約480億円支払い=金融商品めぐる訴訟で和解-SEC」)


2,米英国債格付け引き下げ B 

6月の米生産者物価指数(PPI)は、市場予想を上回る落ち込みとなった。エネルギーや食品の価格が大きく下落した。
米労働省が15日に発表した6月の生産者物価指数(PPI)全完成品は前月比0.5%低下した。
ブルームバーグ・ニュースがまとめたエコノミスト予想中央値は前月比0.1%低下だった。5月は0.3%低下。
6月の食品とエネルギーを除いたコア指数は前月比0.1%上昇となり、市場予想の中央値と一致した。

(※参考「米PPI:6月は0.5%低下、予想上回る落ち込み(Update1)」)


米フィラデルフィア地区の製造業は7月、前月に比べて伸びが鈍化した。受注は1年ぶりにマイナスとなった。景気減速の兆候が示された格好だ。
米フィラデルフィア連銀が15日に発表した7月の同地区製造業景況指数は5.1と、前月の8から低下し、2009年8月以来の低水準となった。
ブルームバーグ・ニュースがまとめたエコノミスト調査の予想中央値は10だった。同指数はゼロが拡大と縮小の境目を示す。

(※参考「米フィラデルフィア連銀景況指数:7月は5.1に低下(Update1)」)


インターネット検索サービス大手の米グーグル(GOOG.O: 株価, 企業情報, レポート)が15日発表した第2・四半期決算は、利益が市場予想を下回った。
売上高は24%増加したものの、営業コストの増加が影響した。
純利益は18億4000万ドル(1株当たり5.71ドル)で、前年同期の14億8000万ドル(同4.66ドル)から増加した。
調整後1株利益は6.45ドルで、トムソン・ロイター・エスティメーツがまとめたアナリスト予想の6.52ドルを下回った。
売上高は68億2000万ドル。前年同期は55億2000万ドルだった。

(※参考「米グーグルの第2四半期決算、利益が予想下回る」)

3,英破綻懸念 B

4,露破綻懸念 C

5,上海懸念 B

6,出口戦略 B

7,FRB破綻懸念 B

8,PIIGS問題 A

欧州の銀行は、ストレステスト(健全性審査)後に、850億ユーロ(約9兆6000億円)以上の資本増強が必要になる可能性がある。
バークレイズ・キャピタルが指摘した。
ジェフリー・メリ氏らバークレイズのアナリストは、カハと呼ばれるスペインの貯蓄銀行が360億ユーロ、ドイツの州立銀行が345億ユーロを必要とし、
ギリシャの銀行は86億ユーロの資本を調達しなければならなくなると試算した。ポルトガルの銀行は59 億ユーロを必要とすると試算されている。

(※参考「欧州銀行、ストレステスト後850億ユーロ超増資必要も-バークレイズ」)

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☆総合考量☆

1,相場概況

昨日は、9700処のテクニカルサポートを確認した一日となりました。
日中はVWAP付近でウロウロ…

ここで止まって再び上昇すればかなり理想的なチャートになるのですが、どうなりますか。
わりと重要なポイントな気がします。


テクニカル的にはあまり変わらず。

上に行くならば、
とりあえず、9790-9890の窓埋めを意識したい。


下に行くならば、
7月SQ値(9636.23円)や25日線(9636円処)のある9700円処が目処となりそうです。


オプションについて。
米国市場は調子悪そうでしたが、GSパワーで引けにかけてほぼ前日比同値にまで回復。
しかし、為替は円高に振れているため、日本市場の動きが気になります。


2,イベント面では、米国債入札と米企業決算に注目!!


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【結論】

欧州の動向次第では暴落も充分起こりうる点には引き続き注意したい。
したがって、ヘッジポジションとしては引き続き、

ロングポジにはオプションを利用した「プットバック」が引き続き有効と思います。
暴落警戒を考えると、ある程度はデルタヘッジをしたほうがよさそうかなと思います。


ショートポジの場合にも「プットバック」が有効かと思います。
こちらも、メインポジの邪魔にならないように、適時デルタヘッジの先物ショートはいれておきたい。


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テーマ : 乗り越える金融危機
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プロフィール

ハレる

Author:ハレる
年齢:30歳手前
2002年から相場で口を糊しております。
投資スタイルは、株式・日経225先物・日経225オプションを組み合わせた短~中期トレード。
メインポジション:優位性の追求
ヘッジポジション:最悪の事態回避
という方針で日々相場と向き合っております。

リチャード・デニスやウィリアム・エックハートと、投資スタイルは違うものの同じ信念を共有していると考えています。
その信念とは「優秀なトレーダーは教育によって育成できる」というものです。
その信念に基づき、現在2人の弟子をとり、日々相場や社会構造、ひいては人間のあり方や認識についてまでせっそうなく議論し、共に精進しています。

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