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◎今日の警戒情報:7・27☆続くグダグダ相場

※警戒度 A:大変危険 B:ほどほどに注意 C:頭の片隅にでも
(特にことわりがなければ、日経225についての警戒情報です)


7月26日
日経平均 9,503.66 ↑72.70
225日中 9,490 ↑50
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【今日の警戒レベル】
↑上昇警戒レベル B
・昨日の日経平均は、寄りつきはそこそこ高かったものの、後場からはやや値を崩し、なんともなぁというグズグズした展開。
 日経は10250処まで戻さなければ本格的な上昇相場はつくりだせなさそうですが、9700処も分厚く、まだまだハードルは高い。

↓下落警戒レベル A
・とりあえず9500処をギリギリ奪還も、9700処、そして10250処と重いと思われる抵抗線があるため。
 とりあえず、下落トレンド継続中とみたい。
 
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【今日の変更点】(内容の変更のみで、日付など些細な変更は含みません)
◎下落警戒要素◎
*** ファンダ ***
・「1,米金融機関の現実と株価のギャップ」文章変更。
・「2,米英国債格付け引き下げ」文章変更。
・「8,PIIGS問題」文章変更。
◎総合考量◎
・「☆総合考量☆」文章変更。
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↑上昇警戒要素↑
*** ファンダ ***
1,日・米の経済対策 B


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↓下落警戒要素↓
*** ファンダ ***

1,米金融機関の現実と株価のギャップ A

バーゼル銀行監督委員会を監視する中央銀行総裁や監督当局者で構成されるグループは、
銀行の資本・流動性に関する新たな規制の「概要」で「広範囲な合意」に達したと発表した。
発表資料によると、同グループは26日にスイスのバーゼルにある国際決済銀行(BIS)で会合を開き、
世界の銀行に対し3%のレバレッジ比率を上限として適用することに合意した。
同比率は2013年から17年まで検証され、各銀行は15年から個々のレバレッジ比率の開示を義務付けられる。
この過程で上限比率や銀行資産の計算方法が調整される可能性もあるが、それを踏まえて早ければ18年にも拘束力を持つようになる見込み。

(※参考「バーゼル銀行監督委の監視グループ:新銀行規制で「広範囲な合意」」)


米金融危機調査委員会(FCIC)は、
米ゴールドマン・サックス・グループのシステムでデリバティブ(金融派生商品)事業関連のデータを探すため、外部の会計士を起用する方針だ。
英紙フィナンシャル・タイムズ(FT)がFCICのフィル・アンジェリーズ委員長を引用して報じた。ゴールドマンはそのようなデータを追跡・記録してはいないとしている。

じわじわと進む銀行包囲網。
どこまで踏み込めるかに注目したい。

(※参考「FCIC委員長:ゴールドマンのデリバティブ事業を外部監査も-FT」)


2,米英国債格付け引き下げ B 

米商務省が26日発表した6月の新築1戸建て住宅販売は、前月比23.6%増の年率33万戸となり、市場予想の32万戸を上回った。
5月の36.7%減から増加に転じ、前月比での増加率としては1980年5月以来の大きさとなった。
5月の販売は年率26万7000戸に下方修正された。6月は増加に転じたものの、販売ペースは1963年の統計開始以降2番目の低水準にとどまった。

(※参考「6月米新築住宅販売、前月比で80年5月以来の増加率」)


米フェデックスは26日、第1・四半期(8月31日終了)と通年の業績見通しを引き上げた。取扱貨物量の堅調な伸びを理由に挙げた。
フェデックスは、2011年度の通年利益見通しを1株当たり4.60─5.20ドルとし、従来予想の4.40─5.00ドルから引き上げた。
トムソン・ロイター・エスティメーツがまとめたアナリスト予想は4.98ドルだった。

(※参考「米フェデックスが6─8月期・通年業績見通しを引き上げ」)


3,英破綻懸念 B

4,露破綻懸念 C

5,上海懸念 B

6,出口戦略 B

7,FRB破綻懸念 B

8,PIIGS問題 A

スペイン貯蓄銀行協会(CECA)のマネジングディレクター、ホルへ・ヒル氏は26日、ロイターのインタビューに対し、
中小貯蓄銀行(カハ)の資本調達能力に問題はなく、スペインの銀行は銀行間市場から締め出されていないとの認識を示した。

(※参考「スペインの貯蓄銀、資本調達能力に問題ない=貯蓄銀協会」)


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☆総合考量☆

1,相場概況

日経平均は久しぶりの連騰。
しかし、内容はグダグダ。
心理的な節目の9500円はギリギリ超えて引けたものの、25日移動平均(9547円)には届かず。

東証1部の売買代金は前日比23.5%減の9492億円と、今年4番目の薄商い。
市場エネルギーの不足が株価足止めの一因といえそうです。


テクニカル的には、あまり変わらず

上に行くならば、
とりあえず、25日移動平均(9567円)を奪回するのが次の目標。

下に行くならば、
かつてのダブルボトムの9400処が目処となりそうです。


オプションについて。
米市場はまたまた大幅上昇。
VIXも約3%ほど下げています。
今日も基本は剥げシナリオとなりそうです。
海外市場と比べて出遅れ気味の日経平均となっていますので、どちらかというと急騰が怖い場面ですね。


2,イベント面では、米住宅関連指標、米国債入札に注目!!


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【結論】

欧州の動向次第では暴落も充分起こりうる点には引き続き注意したい。
したがって、ヘッジポジションとしては引き続き、

ロングポジにはオプションを利用した「プットバック」が引き続き有効と思います。
暴落警戒を考えると、ある程度はデルタヘッジをしたほうがよさそうかなと思います。


ショートポジの場合にも「プットバック」が有効かと思います。
こちらも、メインポジの邪魔にならないように、適時デルタヘッジの先物ショートはいれておきたい。


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プロフィール

ハレる

Author:ハレる
年齢:30歳手前
2002年から相場で口を糊しております。
投資スタイルは、株式・日経225先物・日経225オプションを組み合わせた短~中期トレード。
メインポジション:優位性の追求
ヘッジポジション:最悪の事態回避
という方針で日々相場と向き合っております。

リチャード・デニスやウィリアム・エックハートと、投資スタイルは違うものの同じ信念を共有していると考えています。
その信念とは「優秀なトレーダーは教育によって育成できる」というものです。
その信念に基づき、現在2人の弟子をとり、日々相場や社会構造、ひいては人間のあり方や認識についてまでせっそうなく議論し、共に精進しています。

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