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◎今日の警戒情報:7・28☆ダウに置いていかれる日経

※警戒度 A:大変危険 B:ほどほどに注意 C:頭の片隅にでも
(特にことわりがなければ、日経225についての警戒情報です)


7月27日
日経平均 9,496.85 ↓6.81
225日中 9,500 ↑10
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【今日の警戒レベル】
↑上昇警戒レベル B
・昨日の日経平均は、ダウの高値についていけず、相変わらずなんともなぁというグズグズした展開。
 ついに、ダウと日経の差が-1000にまで開きましたな。
 日経は10250処まで戻さなければ本格的な上昇相場はつくりだせなさそうですが、9700処も分厚く、まだまだハードルは高い。

↓下落警戒レベル A
・9500処でウダウダとしていますが、これから上は9700処、そして10250処と重いと思われる抵抗線があるため。
 とりあえず、下落トレンド継続中とみたい。
 下への警戒は抵抗線を越えていくごとに順次解いていけばよいかと思います。
 
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【今日の変更点】(内容の変更のみで、日付など些細な変更は含みません)
◎下落警戒要素◎
*** ファンダ ***
・「2,米英国債格付け引き下げ」文章変更。
・「8,PIIGS問題」文章変更。
◎総合考量◎
・「☆総合考量☆」文章変更。
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↑上昇警戒要素↑
*** ファンダ ***
1,日・米の経済対策 B


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↓下落警戒要素↓
*** ファンダ ***

1,米金融機関の現実と株価のギャップ A

2,米英国債格付け引き下げ B 

米消費者信頼感指数は7月に低下し、5カ月ぶりの低水準となった。
労働市場の低迷で景気回復が抑制される可能性が示唆された。
米民間調査機関のコンファレンス・ボードが27日発表した7月の消費者信頼感指数は50.4に低下。
ブルームバーグがまとめたエコノミスト予想の中央値は51だった。前月は54.3と、速報値(52.9)から上方修正された。
現況指数は26.1と、前月の26.8から低下。今後6カ月の期待指数は66.6と前月の72.7から低下し、2月以来の低水準となった。
6カ月後の所得増を見込んでいる割合は10%と前月の10.6%から低下し、2009年4月以来の低水準。
6カ月後の雇用が増加していると回答した割合は14.3%と、前月の16.2%を下回った。

(※参考「7月米消費者信頼感指数:5カ月ぶり低水準に落ち込む(Update1)」)


全米20都市を対象にした住宅価格は5月に前年同月から上昇。伸びは市場予想を上回った。
米政府が住宅購入者向けに講じた税控除措置が寄与し、一時的に販売が下支えされたことが背景にある。
5月の米スタンダード・アンド・プアーズ(S&P)/ケース・シラー住宅価格指数は前年同月比で4.6%上昇した。
前年同月比での上昇率としては、2006年8月以来最大。ブルームバーグがまとめたエコノミスト調査の予想中央値は3.9%上昇だった。

(※参考「米住宅価格指数:5月は予想上回る伸び、税控除が寄与(Update1)」)


米国債市場では2年債利回りが過去1カ月余りで最大の上昇。この日は380億ドルの2年債入札が実施された。
米財務省は今週、同年債を含め3回の国債入札を実施。発行総額は1040億ドルとなる。
国債相場は下落。2年債入札では最高落札利回りが過去最低の0.665%と、
ブルームバーグがプライマリーディーラー(政府証券公認ディーラー)18社のうち7社を対象にまとめた入札直前の予想の0.675%を下回った。
投資家の需要を測る指標の応札倍率は3.33倍。過去10回の入札の平均は3.18倍だった。
朝方に米消費者信頼感指数の低下が示された後、株式相場はもみ合いの展開となった。

(※参考「米国債:2年債利回り、1カ月ぶり大幅上昇-入札が重し (Update1)」)


3,英破綻懸念 B

4,露破綻懸念 C

5,上海懸念 B

6,出口戦略 B

7,FRB破綻懸念 B

8,PIIGS問題 A

銀行の新しい自己資本比率規制「バーゼルIII」をめぐり、ドイツの当局者は、政府として合意に至ることを希望するが、
具体的内容を含む一段と明確な指針の策定が前提になると述べた。
同当局者は匿名を条件に、「資本要件が分からなければ、資本定義で合意することはできない」と語った。

(※参考「バーゼル新規制合意を希望、一層明確な指針が前提=独当局者」)


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☆総合考量☆

1,相場概況

日経平均は相変わらずのグダグダぶり。
ダウの動きについていけませんな。
心理的な節目の9500円あたりでウロウロした動きをしていますが、SQまでにトレンドが出るか否かぐらいが注目ですな。

日中値幅はわずか53.94円で、今年6番目の低水準。
また、東証1部の売買代金は1兆円台を回復したものの、閑散は変わらず。
日本市場にエネルギーがなかなか戻ってきませんね。


テクニカル的には、変わらず

上に行くならば、
とりあえず、25日移動平均(9567円)を奪回するのが次の目標。

下に行くならば、
かつてのダブルボトムの9400処が目処となりそうです。


オプションについて。
米市場はグダグダしておりますが、円安が随分進んでいるので、どれだけ日経が巻き戻せるかに注目ですな。
とりあえず、上下どちらかにトレンドが出るまでは、ポジションを小さくゆるゆると臨みたいところ。


2,イベント面では、米住宅関連指標、米国債入札に注目!!


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【結論】

欧州の動向次第では暴落も充分起こりうる点には引き続き注意したい。
したがって、ヘッジポジションとしては引き続き、

ロングポジにはオプションを利用した「プットバック」が引き続き有効と思います。
暴落警戒を考えると、ある程度はデルタヘッジをしたほうがよさそうかなと思います。


ショートポジの場合にも「プットバック」が有効かと思います。
こちらも、メインポジの邪魔にならないように、適時デルタヘッジの先物ショートはいれておきたい。


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プロフィール

ハレる

Author:ハレる
年齢:30歳手前
2002年から相場で口を糊しております。
投資スタイルは、株式・日経225先物・日経225オプションを組み合わせた短~中期トレード。
メインポジション:優位性の追求
ヘッジポジション:最悪の事態回避
という方針で日々相場と向き合っております。

リチャード・デニスやウィリアム・エックハートと、投資スタイルは違うものの同じ信念を共有していると考えています。
その信念とは「優秀なトレーダーは教育によって育成できる」というものです。
その信念に基づき、現在2人の弟子をとり、日々相場や社会構造、ひいては人間のあり方や認識についてまでせっそうなく議論し、共に精進しています。

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