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◎今日の警戒情報:7・29☆いいところまできたが…!?

※警戒度 A:大変危険 B:ほどほどに注意 C:頭の片隅にでも
(特にことわりがなければ、日経225についての警戒情報です)


7月28日
日経平均 9,753.27 ↑256.42
225日中 9,730 ↑230
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【今日の警戒レベル】
↑上昇警戒レベル B
・昨日の日経平均は、これまで海外市場に散々引き離されてきたうっぷんを晴らすかのような大幅な上昇。
 日中も久々に見るような上昇を見せて、約250円も上げました。
 ここから先に期待を持たせるような勢いのある上げ方でしたが、日経は10250処まで戻さなければ本格的な上昇相場はつくりだせなさそうです。
 また、9700処は重そうで、ここを抜けるには勢いの他に出来高も必要とみるのが定石かと思われます。
 出来高に関しては、昨日やや復調の兆しを見せましたが、今日も引き続き活況をみせるのかが焦点となりそうです。
 ここは、6月限SQ値(9747円)7月限SQ値(9636)、7月16日に空けた窓(9640-9660)、+1σ(9700処)と重要な節目が並びます。
 また、週足の転換線(9665)もこのレベル。
 さらに、9700円台は、価格帯別出来高も多く、コールの建玉も、権利行使価格9750円以上から2万枚を超えてきます。
 まさに天下分け目の株価位置。
 ここをあっさり上抜けるようならば、上昇警戒レベルを上げる必要がありそうです。


↓下落警戒レベル A
・上記の通り、昨日到達した9700処は天下分け目の重要な株価位置。
 ここを上抜けるようだと、下落警戒レベルは一段下がりますが、逆に跳ね返されると奪還がまたひとつ遠のきそうです。
 
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【今日の変更点】(内容の変更のみで、日付など些細な変更は含みません)
◎下落警戒要素◎
*** ファンダ ***
・「2,米英国債格付け引き下げ」文章変更。
・「8,PIIGS問題」文章変更。
◎総合考量◎
・「☆総合考量☆」文章変更。
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↑上昇警戒要素↑
*** ファンダ ***
1,日・米の経済対策 B


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↓下落警戒要素↓
*** ファンダ ***

1,米金融機関の現実と株価のギャップ A

2,米英国債格付け引き下げ B 

6月の米耐久財受注統計では、設備投資の先行指標となる航空機を除く非国防資本財受注が増加した。
米商務省の28日の発表によると、航空機を除く非国防資本財受注額は前月比0.6%増加した。
伸び率は前月の4.6%増から鈍化した。6月の全体の製造業耐久財受注額は、民間航空機の落ち込みが響いて、前月比で1%減少した。
ブルームバーグ・ニュースがまとめたエコノミスト予想の中央値は1%増だった。前月は0.8%減(改定値0.6%減)に修正された。

(※参考「6月米耐久財受注:設備投資関連が増加、伸び率は鈍化(Update1)」)


米財務省が28日実施した370億ドルの5年債入札(ダッチ方式)は割高感があるとみられていたにもかかわらず、強い需要がみられた。
応札倍率は3.06倍と過去の入札の平均である2.34倍を上回ったほか、過去約4年に実施された入札では最高水準となった。

(※参考「米5年債入札は堅調な結果に、応札倍率は3.06倍と強い需要」)


3,英破綻懸念 B

4,露破綻懸念 C

5,上海懸念 B

6,出口戦略 B

7,FRB破綻懸念 B

8,PIIGS問題 A

欧州中央銀行(ECB)は、リファイナンスオペで受け入れる担保の新たなヘアカット(掛け目、担保価額の割引率)を設定する。
中銀が28日、ウェブサイトで公表した。それによると、資産担保証券(ABS)のヘアカットは16%と、12%から引き上げられる。
変更は2011年1月1日から適用される。
ECBは「新たなヘアカットは、担保適格の資産と実際に利用される資産についてリスク特性の新たな査定に基づき、
年限や流動性カテゴリー、信用の質に従って段階を付ける」と説明。
「新たなヘアカットが利用可能な担保を過度に減らすことはない」と付け加えた。

(※参考「ECB:オペ担保で新ヘアカット適用へ、資産担保証券などで拡大」)

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☆総合考量☆

1,相場概況

昨日の日経平均は大幅反発。
心理的な節目の9500円、25日移動平均(9503円)、7月限SQ値(9636円)をズバズバと奪還しました。

そして、上昇幅と同じくらい注目したいのが、出来高。
東証1部の売買代金は今週の初めに今年4番目の低水準を記録しましたが、昨日は前日比20%増の1兆3000億円にまで膨らみました。
これは、6月30日(1兆3363億円)以来の高水準。

日本株の出遅れが意識されだしたら、さらに出来高も拡大し、上昇基調になっていく可能性もありそうです。


テクニカル的には、

上に行くならば、
9700円処という大きな節目を越えると
7月14日につけた直近の戻り高値(9807円)が意識されそう。
ここをあっさり突破すれば10000円の大台奪還が視野に入ります。

下に行くならば、
心理的節目の9500や、かつてのダブルボトムの9400処が目処となりそうです。


オプションについて。
米市場は下落、ですが小幅下落なため、基本は剥げる展開となりそうです。


2,イベント面では、米住宅関連指標、米国債入札に注目!!


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【結論】

欧州の動向次第では暴落も充分起こりうる点には引き続き注意したい。
したがって、ヘッジポジションとしては引き続き、

ロングポジにはオプションを利用した「プットバック」が引き続き有効と思います。
暴落警戒を考えると、ある程度はデルタヘッジをしたほうがよさそうかなと思います。


ショートポジの場合にも「プットバック」が有効かと思います。
こちらも、メインポジの邪魔にならないように、適時デルタヘッジの先物ショートはいれておきたい。


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プロフィール

ハレる

Author:ハレる
年齢:30歳手前
2002年から相場で口を糊しております。
投資スタイルは、株式・日経225先物・日経225オプションを組み合わせた短~中期トレード。
メインポジション:優位性の追求
ヘッジポジション:最悪の事態回避
という方針で日々相場と向き合っております。

リチャード・デニスやウィリアム・エックハートと、投資スタイルは違うものの同じ信念を共有していると考えています。
その信念とは「優秀なトレーダーは教育によって育成できる」というものです。
その信念に基づき、現在2人の弟子をとり、日々相場や社会構造、ひいては人間のあり方や認識についてまでせっそうなく議論し、共に精進しています。

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